转点识别在VaR估计中的应用

本文深入分析了VaR估计结果对市场比率运动规律假设的依赖性 .文献 [1 ],[2 ][4 ]都没有考虑市场因素出现结构性的转变对VaR估计的影响 .事实上 ,市场因素受到其它各种因素的影响 ,很可能发生结构性的转变 .故本文在引入转点识别的基础上对VaR估计方法作出改进 ,从而把市场因素结构性转变引入到VaR估计之中 ,且随机模拟实验结果表明引入转点后的预报有更高的可信度 .     

关于常微分方程转点问题共振的必要条件*

本文首先修正带有转点的常微分方程共振必要条件中的一些误解,然后给出推导共振必要条件序列的递推过程.     

香港股市主要转势点的判别标准

本文提出了股市主要转势点的定义，并给出了几个判别标准，及在判别标准下的三种投资策略。此外，还引入了投市滑坡的判别标准，并分乐观和悲观两种情况对香港历年股市进行了分析、对比。     

一类非线性具有转点的三阶奇摄动边值问题

本文主要主类具有转点的非线性奇摄动边值问题，首先利用拓扑横截性定理和不动点原理得到了退化解和形式解的存在条件，讨论了上述解在奇点的光滑性条件，最后得到了一致有效的渐近估计。     

关于具有转点的常微分方程的边值问题

本文研究下面形式的边值问题εy″-f(x,ε)y′ g(x,ε)y=0 (-α≤x≤b,0<ε≤1)y(-α)=α,y(b)=β其中f(x,0)在区间[-a,b]上具有多个和多重零点.给出了出现边界层和内部层的条件,并在相应的条件下,构造解的渐近展开式.     

带转点的三阶常微分方程边值问题的渐近解

研究带转点的三阶常微分方程的边值问题,其中f(x;0)在(-a,b)具有多个多重零点。给出边值问题出现共振的必要条件,求得其一致有效渐近解和余项估计。     

假设检验的相对稳定性

郑祖康^[1]提出了数理统计学中一个有意义的新问题－假设检验的稳定性。但是,由于稳定性定义的条件太强,从而通常检验统计量的稳定性并不好。本文根据假设检验的实际意义,定义了假设检验的相对稳定性,讨论了一类常用检验统计量的相对稳定性的一些性质,作为特例,得到似然比检验的相对稳定性的性质。     

转点频段旋转薄壳体的强迫振动和特殊效应

利用转点频段的一致有效解研究了截顶旋转薄壳受边缘薄膜力和弯矩驱动的强迫振动．薄壳强迫振动呈现出薄膜解和弯曲解的耦合特点:无论由薄膜力还是由弯矩激发,振动均俱含薄膜和弯曲运动．揭示了转点频段薄壳强迫振动的3种特殊效应:无弯曲效应、内部静止效应和内部薄膜运动外部弯曲运动效应．这些效应具有潜在的应用价值．     

只有一个转变点的模型的假设检验和区间估计

对最多只含一个转变点t_o的模型X(i/n)=f(i/n)+e(i/n),其中f(t)=α+θI_(to,1)(t),0≤t≤1,e(1/n),…,e(n/n)独立同分布。本文讨论了关于转变点to,跃度θ以及e(t)的方差o²的假设检验和区间估计问题。     

基于非参数方法的交通流变点问题分析

考虑到交通流数据的分布形式不确定及其变点数目未知的实际情形,以基于非参数方法的交通流变点问题为研究对象,拟通过基于Kolmogorov-Smirnov(KS)检验和Mann-Whitney U检验的滑动窗口法实现变点存在与否的检验,进一步结合二分法对交通流数据变点数目及其位置进行估计.正态分布模拟仿真显示,两种方法对于均值变点检验和估计效果较好,而对于方差变点检验和估计,Mann-Whitney U方法不及K-S方法.最后,贵阳市中心道路车流量数据实例分析,表明方法对于交通流突变分析效果较好,可为相关部门提供可靠的决策依据.     

斜率变点估计的强收敛速度

对至多只有一个斜率变点的模型,在误差分布为非正态时,本文利用滑窗方法给出了变点估计的强、弱相合性和强、弱收敛速度,同对在局部对立假设下研究了变点估计的O_p收敛速度.     

线性过程方差变点的平方累计和SCUSUM估计(英文)

This paper considers the estimation problem of a variance change-point in linear process.Consistency of a SCUSUM type change-point estimator is proved and its rate of convergence is established.The mean-unknown case is also considered.     

长相依序列均值变点检测

研究了长相依序列均值变点检测问题.首先给出变点检验的Ratio统计量其次分别推导了原假设和备择假设下统计量的极限分布,最后用蒙特卡洛方法模拟出检验的临界值,并通过数值模拟和实例分析说明方法的有效性.     

Sufficiency-Type Stability and Stabilization Criteria for Linear Time-Invariant Systems with Constant Point Delays

A set of criteria of asymptotic stability for linear and time-invariant systems with constant point delays are derived. The criteria are concerned with -stability local in the delays and -stability independent of the delays, namely, stability with all the characteristic roots in Res–<0 for all delays in some defined real intervals including zero and stability with characteristic roots in Res<–<0 as 0⁺ for all possible values of the delays, respectively. The results are classified in several groups according to the technique dealt with. The used techniques include both Lyapunov's matrix inequalities and equalities and Gerschgorin's circle theorem. The Lyapunov's inequalities are guaranteed if a set of matrices, built from the matrices of undelayed and delayed dynamics, are stability matrices. Some extensions to robust stability of the above results are also discussed.     

Sufficiency-Type Stability and Stabilization Criteria for Linear Time-Invariant Systems with Constant Point Delays

We derive a set of criteria of asymptotic stability for linear and time-invariant systems with multirate point delays. The criteria are concerned with -stability local in the delays and -stability independent of the delays and are classified in several groups according to the technique dealt with. The techniques used include both Lyapunov's matrix inequalities and equalities and Gerschgorin's circle theorem. Lyapunov's inequalities are guaranteed if a set of matrices built from matrices of undelayed and delayed dynamics are stability matrices. Some extensions to robust stability of the above results are also discussed.     

On Stability of $L$-Fuzzy Mappings with Related Fixed Point Results

In this paper, a general idea of Presic type $L$-fuzzy fixed point results using some weakly contractive conditions in the setting of metric space is initiated. Stability of $L$-fuzzy mappings and associated new concepts are proposed herein to complement their corresponding notions related to crisp multi-valued and single-valued mappings. Illustrative nontrivial examples are provided to support the assertions of our main results.     

害虫胁迫下的棉田能量生态系统稳定性分析

在棉田生态系统的基础上研究了以能量为单位的能流数学模型,模型主要包括五个种群:棉株、害虫、捕食性天敌、寄生性天敌以及土壤微生物.基于模型使用微分方程模拟出了能量在各个每个物种之间的流动,并给出了系统的正平衡点存在性和稳定性的条件.最后使用Matlab软件对模型中各个种群的能量变化进行直观的模拟.旨在通过已知的模型在正平衡点处稳定的条件,对棉田生态系统的管理和系统控制提供理论指导.     

基于K-S检验的自由分布过程变点识别及其应用

以不需要过程分布假设前提的自由分布变点识别问题为研究对象,针对单观测数据序列提出基于K-S检验的变点识别流程,以上证A股日收盘价序列数据为依据验证识别方法的有效性,仿真性能测试结果表明新方法适合多种不同类型的分布过程,其综合性能优于其他类型方法.     

有脉冲影响的κ-值逻辑网络的不动点与稳定性

讨论了有脉冲影响的κ-值逻辑网络的不动点及稳定性问题.利用矩阵的半张量积方法,首先将有脉冲影响的κ-值逻辑网络转化成基于矩阵的离散时间动态系统.然后,给出一点是系统不动点的充要条件.最后,给出了两种不同类型控制下系统稳定的充要条件.