两类半隐式随机Runge-Kutta方法

本文针对一般的Ito随机微分方程,应用彩色树理论构造了两类稳定性较好的强1阶半隐式Runge-Kutta(RK)方法,数值实验证明了所得方法的精度和有效性.     

解STIFF常微分方程组初值问题的半比例隐Runge-kutta方法

众所周知,解stiff常微分方程组初值问题 y’=f(y),y(a)=y_0,y,y_0,f∈R~m (1.1)最一般形式的s级Runge-kutta方法是 q=1,2,…,s, (1.2)已经提出部分具有,基至全部具有stiff问题所需要的A-稳定、S-稳定、Stiff-A稳定、强S-稳定和Stiff精确(stiffly accurate)等性质的R-K方法。然而令人不愉快的是,利用这些方法,每时间步,即由y_n求出y_(n+1),却需要解sm个方程的非线性方程组。因而,当S较大时,是不适用的。     

一种四级半隐式随机Runge-Kutta方法

1引言对于大多数的工程实际问题,一般都是采用确定性微分方程来描述和研究的.然而在工程实际中,含有随机因素是不可避免的.如果仍然采用确定性微分方程来研究,那么只有对相应的微分方程进行摄动,或者其它的近似方法来分析.要想更加准确地研究含随机现象的工程实际问题,还是要对建立的确定性模型引入随机项,进而建立相应的随机微分方程,并进行求解.但是除了极少数类型的线性方程可以得到解析解.绝大多数的随机微     

刚性Volterra泛函微分方程Runge-Kutta法的B-理论

为求解非线性刚性Volterra泛函微分方程初值问题的Runge-Kutta方法建立了B-稳定与B-收敛理论. 这项工作为非线性刚性常微分方程、非线性刚性延迟微分方程、非线性刚性积分微分方程以及实际问题中遇到的其他各种类型的刚性泛函微分方程的Runge-Kutta方法研究提供了统一的理论基础.     

关于常微分方程的常数变易法

将常数变易法应用于二阶线性微分方程,可解变系数方程,且针对非齐次方程,不必受非齐次自由项形式的限制,即可求得通解.     

常微分方程

<正> 一、填空题 1.(1992.Ⅰ,Ⅱ)微分方程y′+ytanx=cosx的通解为y=(x+C)cosx. [注] 此为一阶线性方程,通解为.     

求解常微分方程的凑微分法

介绍一些求解常微分方程的凑微分方法.     

二阶半线性常微分方程的区间振动准则

通过利用平均函数及 Ｈａｒｄｙ ，Ｌｉｔｔｌｅｗｏｏｄ和 Ｐｏｌｙａ不等式，对二阶半线性微分方程建立了一些新的区间振动准则，这些准则不同于已知的依赖于整个区间[ｔ０，∞）的性质的结果，而是仅依赖于区间[ｔ０，∞）的子区间列的性质．所得结果推广和改进了 Ｋａｍｅｎｅｖ，Ｋｏｎｇ，Ｌｉ和 Ｙｅｈ及 Ｐｈｉｌｏｓ的振动准则，同时也可应用于以前所不能处理的某些情形，如特别，还给出了几个例子以说明本文所得结果优越性．     

非线性中立型泛函微分方程Runge-Kutta 法的稳定性和收敛性

本文涉及Runge-Kutta 法变步长求解非线性中立型泛函微分方程(NFDEs) 的稳定性和收敛性.为此, 基于Volterra 泛函微分方程Runge-Kutta 方法的B- 理论, 引入了中立型泛函微分方程Runge-Kutta 方法的EB (expanded B-theory)-稳定性和EB-收敛性概念. 之后获得了Runge-Kutta 方法变步长求解此类方程的EB - 稳定性和EB- 收敛性. 这些结果对中立型延迟微分方程和中立型延迟积分微分方程也是新的.     

积分微分方程Runge-Kutta方法的散逸性

本文针对一类积分微分方程讨论Runge-Kutta方法的散逸性,当积分项用PQ公式逼近时,证明了(k,l)-代数稳定的Runge-Kutta方法是D(l)-散逸的.     

传统隐式Runge-Kutta方法的转换方法

多级隐式Runge-Kutta(RK)方法簇中,除Gauss类方法是s级2s阶的辛方法以外,Radau类方法和Lobatto类方法既不是s级2s阶的方法也不是辛方法.基于隐式RK方法是一类转换RK方法这一特征,利用V-变换和Pade对角逼近,提出了构造高阶RK方法的转换定理.依据转换定理,导出了s级2s阶的Radau方法和s级2s阶的Lobatto方法.利用V-变换和待定系数法,导出了辛Radau方法和辛Lobatto方法.在此基础上,发现并证明了辛Radau方法是s级2s阶的方法.     

拟线性常微分方程在半无限区间的边值问题

Existence of positive solution is established for boundary value problems of non-singular for a class quasi-linear ordinary differential equation on the semi-infinite interval. The results are obtained by using the nonlinear alternative of Leray-Schauder method.     

解Stiff常微分方程组初值问题的线性隐式方法

对于Stiff常微分方程组初值问题的数值解,人们为了保证数值解过程误差传播的有界性,经常使用的方法之一是隐式的线性多步法.而在解由隐式线性多步法所产生的非线性方程组时,总是采用Newton-Raphson迭代方法.为此就要给出适当的预估式和计算     

解一阶线性常微分方程的积分因子法

一阶线性常微分方程 dy/dx P(x)y=Q(x)当已知函数Q(x)0时,称为非齐次方程,而当Q(x)0时,称为齐次方程。这种方程,通常可用多种方法求解,如Lagrange常数变易法,积分因子法,积分变换法,或者幂级数解法等。由于后面两种方法所用工具比较高深,在教学中一般安排较晚,本文暂不讨论。一般在微积分或微分方程教程中所采用的,多是常数变易法。为了说明问题,我们先简单介绍一下这个解法。     

解一阶线性常微分方程的积分因子法

介绍求解一阶线性常微分方程的积分因子法,有助于解决学生学习“任意常数变易法”中的存疑．     

二阶半线性常微分方程Robin边值问题的奇摄动

用基本方法讨论了一个半线性奇摄动Robin边值问题.利用微分不等式理论，证明了问题解的存在性，并得到了解的渐近估计.作为应用，给出了两个例子，一个是将结果应用于一个燃烧反应扩散问题的模型，另一个是得到了有关Dirichlet问题的相应结果.     

关于Banach空间隐式常微分方程的解的存在性

讨论了 Ｂａｎａｃｈ 空间中隐式常微分方程 Ｆ（ｔ,ｘ,ｘ′） ＝ ０, ｘ（ｔ０ ） ＝ ｘ０ , ｘ′（ｔ０） ＝ ｙ０ 的解的存在性,其中, Ｆ 的定义域可含无穷远点     

求一类常系数线性常微分方程特解的有限递推法

对于非齐次项为多项式,指数函数,正(余)弦函数,或它们的乘积形式的常系数线性常微分方程,提出了求其特解的有限递推法.它方法统一,计算简洁,便于编程,能解决高阶问题,能在有限步内得出方程的解析特解,因而优于目前广泛采用的待定系数法.     

常微分方程的通解

给出常微分方程通解的定义,研究常微分方程的通解和所有解之间的关系,给出通解包含所有解的若干充分性条件.     

一阶常微分方程的积分因子法求解

解一阶常微分方程的积分因子法，是求解微分方程的一个极其重要的方法。凡形状如Ｐ（ｘ，ｙ）ｄｘ＋Ｑ（ｘ，ｙ）ｄｙ＝０的一阶微分方程，原则上都可用积分因子法求解．但现行工科高等数学中，对于积分因子法求解微分方程很少讨论，这是因为在通常情况下积分，因子的寻求比较困难．本文建立确定积分因子μ的一组准则，循此途径求μ，方法简捷且应用范围广．