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1.
最优设计是基于回归模型的一种试验设计方法,A-最优,D-最优,E-最优等是常用的最优准则。本讲第一部份对最优设计作一简介,第二部份介绍正交设计的D-最优性。利用正交表的D-最优性,可以显着地增加高水平(4水平以上)正交表的使用效率 相似文献
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本文考虑的是转移速率族任意且费用率函数可能无界的连续时间马尔可夫决策过程的折扣模型.放弃了传统的要求相应于每个策略的 Q -过程唯一等条件,而首次考虑相应每个策略的 Q -过程不一定唯一, 转移速率族也不一定保守, 费用率函数可能无界, 且允许行动空间非空任意的情形. 本文首次用"α-折扣费用最优不等式"更新了传统的α-折扣费用最优方程,并用"最优不等式"和新的方法,不仅证明了传统的主要结果即最优平稳策略的存在性, 而且还进一步探讨了( ∈>0 )-最优平稳策略,具有单调性质的最优平稳策略, 以及(∈≥0) -最优决策过程的存在性, 得到了一些有意义的新结果. 最后, 提供了一个迁移率受控的生灭系统例子, 它满足本文的所有条件, 而传统的假设(见文献[1-14])均不成立. 相似文献
3.
<正> 人所共知存货决策问题为现代管理工程中的一个重要分支。存货过高必将占用过多的资金,影响流动资金周转及企业的经济效益,又容易发生过时、变质及失效等事故。反之,存货过低,往往会停工待料影响企业生产计划的正常完成。所以有效的控制存货水平并制定最优的存储策略当是管理工程中迫切需要解决的问题之一。两年前,美国海军系统利用存货模型的优化理论解决了它的库存问题,由此减少了库存费用 相似文献
4.
本文考虑的是可数状态空间任意行动空间非平稳MDP平均模型,借鉴于Feinberg E. A(1994)的思想,提出了比马氏策略和 Feinberg E. A的(f,B)-生成策略和更为广泛的(G,B)-生成策略的概念,在弱遍历条件下,用概率分析的方法,证明了一致最优(G,B)-生成策略的存在性.从而将 Feinberg E. A.(1994)的主要结果推广到非平衡可数状态空间情形. 相似文献
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本文考虑可数状态空间非平稳马尔可夫决策过程(MDP)的平均目标.首先,我们指出并改正了Park,et,al[1]和Alden,etal[2]的错误,并在弱于Park,etal[1]的条件下,借助于新建立的最优方程,证明了最优平均值的收敛性和平均最优马氏策略的存在性.其次,给出了ε(>0)-平均最优马氏策略的滚动式算法. 相似文献
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本文研究约束折扣半马氏决策规划问题,即在一折扣期望费用约束下,使折扣期望报酬达最大的约束最优问题,假设状态集可数,行动集为紧的非空Borel集,本文给出了p-约束最优策略的充要条件,证明了在适当的假设条件下必存在p-约束最优策略。 相似文献
8.
本文讨论了可数状态空间、可数决策空间、次随机转移率族、有界报酬函数的马氏决策规划(MDP)的折扣模型,给出了一个非ε-最优策略的检验准则. 相似文献
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由于方差算子在动态规划意义下不可分,导致随机市场中多期均值一方差模型的最优投资策略不满足时间相容性,即Bellman最优性原理.为此,首先提出了随机市场中比Bellman最优性原理更弱的时间相容性,并证明在投资区间的任意中间时刻,当投资者的财富不超过某一给定的财富阈值时,最优投资策略满足弱时间相容性;当投资者的财富超过该阈值时,最优投资策略将不再是弱时间相容的,且导致投资者变为非理性,即他会同时极小化终期财富的均值和方差.在这种情形下,通过放松自融资约束,对最优投资策略进行了修正,使得其满足:修正策略可使投资者回归理性;相对于终期财富,修正策略可以获得与最优投资策略相同的均值和方差.在策略修正过程中,投资者可以从市场中获得一个严格正的现金流.这些结果表明修正策略要优于原最优投资策略,拓展了现有关于确定市场下多期均值.方差模型的求解以及策略时间相容性的结论. 相似文献
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本文针对多阶段最优投资策略这一实际问题,运用多阶段优化方法,结合效用理论较为圆满地导出了多阶段最优投资策略.对投资组合理论的进一步发展有重要意义. 相似文献
11.
推广的半绝对离差和动态投资组合选择 总被引:2,自引:0,他引:2
在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了以推广的半绝对离差(Extended Semi-Absolute Deviation;ESAD)度量风险的动态均值-ESAD投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略和均值-ESAD有效前沿的解析表达式.同时,与动态均值-方差模型作了比较分析.最后,结合实例说明了模型的求解方法. 相似文献
12.
多目标规划αk-较多有效解类的若干性质 总被引:3,自引:0,他引:3
在[1]中,作者提出多目标规划的较多有效解和较多最优解概念,并研究了它们的基本性质.文[3]则讨论了k-较多最优解的若干性质.文[4]利用较多序类进一步引进多目标规划问题的αk-较多有效解,并证明了这类解的最优性必要条件.本文再给出多目标规划问题的αk-较多最优解的概念,并讨论了多目标规划αk-较多有效解和αk-较多最优解的若干重要性质. 相似文献
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极大熵方法与非单调曲线搜索可行方向法 总被引:5,自引:0,他引:5
1.引言逼近方法是解决复杂的最优问题的有效方法之一.目前,已有许多研究工作【‘一句.己有的工作主要是从理论上讨论逼近问题和原问题的最优解之间的关系.另一方面,寻求具体而有效的逼近方法不仅具有理论意义,而且更具有实用价值.近年来出现的求解非线性规划(minimaxfbi题)的极大滴方法I‘-‘]就是一种具体而有效的逼近方法.[1-3]中的有关结果可以用于这种方法.[7]则从另一途径给出了强凸规划的极大嫡方法的收敛性质.已有的极大滴方法的收敛性结果均是在最优解意义下得到的.由于一般情况下只能求得优化问题的Kuhn-T… 相似文献
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本文讨论了树型集上与偏序集上最优停止问题两者间的关系,证明了最优策略与最优控制变量的一一对应关系,从而导出最优策略.可在最优控制变量中取到. 相似文献
16.
二人零和连续对策上的判断与最优策略间的关系 总被引:2,自引:0,他引:2
引进了二人零和连续对策上的判断,判断块以及在判断下的最优策略等概念.研究了判断下的最优策略集与经典最优策略集之间的关系,得到了一些在理论上有趣而且有用的结果. 相似文献
17.
本文考虑的是非平稳MDP的期望平均准则,在弱遍历条件下,用概率及鞅论的方法证明了。∈(0)-最优马氏策略的存在性,作为特例,较好地解决了Feinberg和Park在1994年提及的开问题. 相似文献
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1最优化原理
最优化原理是说一个问题的最优化策略有这样一个性质:不论以前的决策如何,对于当前的子问题而言,其余的决策一定构成最优问题.简而言之,一个最优策略的子策略总是最优的.例如,四个城市A、B、C、D间的路线如图1所示,如果从A到D的最短路线为A→B→D,那么从B到D的最短路线为B→D.用反证法证明之.如果从B到D的最短路线不是B→D, 相似文献
19.
本文提出了多目标决策偏好及最优解的一般概念和集诱导偏好的概念.给出了判断ρ-完备集的一系列条件,从而指出了ρ-完备集是十分广泛的集类.得到了集合的Λ-有效点的存在性定理和ρ-下闭集与截面的Λ-有效点的性质.通过引入函数Λ-下半连续的概念,得到了多目标决策一般集诱导偏好最优解的存在性定理.在这些结果的基础上,最后得到了集合Y关于Λ和多目标决策问题的控制性质. 相似文献
20.
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响. 相似文献