计算股市的基本方程、理论和原理(Ⅰ)——基本方程

本文采用网络模型和类似于固体力学的方法论来研究计算股市。建立四个基本的联立方程,即:利率-流通量方程;股票买入、卖出方程;股价变化率方程;以及利率、股价及股价变化率方程。文中着重讨论利率-流通量方程的解及其简单应用,包括时间离散化时股市网络用Banach收缩映射定理证明最终趋向平衡状态,以及银行减息引起资金流动按指数型式衰减等。     

具有时滞的利率-流通量方程的建立及其应用

本文对金融网络建立了带有时滞的利率-流通量方程，应用时滞微分方程理论，我们得到金融网络中，各节点利率最终将稳定于其基本利率的充分必要条件；给出了各节点利率均振动的充分必要条件以及存在周期解的充分必要条件。     

计算股市的基本方程、理论和原理(Ⅲ)——基本理论

由基本方程导出两个理论:1 股票的价值理论v*(t)=v(0)exp(ar₂t)。2 股能守恒理论。将股能定义为股价v及其导数v>的二次函数φ=Av2+Bvv+Cv2+Dv,在基本方程约束下,将问题归结为沿最优路径的约束优化问题。应用Lagrange乘数,变分法Euler方程可证?对任何v、v>守恒。文中给出应用这些方程和理论对股市走势作分析的一些判断并为深沪股市实际走势所验证。     

再论统计物理基本方程——非平衡熵及其演化方程

由作为统计物理基本方程的时间反演不对称的Liouville空间 (即Γ空间 )反常Langevin方程或其等价的Liouville扩散方程出发 .推导出了Gibbs非平衡熵和Boltzmann非平衡熵的变化率、衡算方程、熵流、熵产生及熵增加定律 ;并进而首次推导出了Gibbs非平衡熵密度和Boltzmann非平衡熵密度随时空变化的非线性演化方程 ,它表明非平衡熵密度的变化方式 ,既有漂移 ,亦有典型的扩散 ,更有独特复杂的熵源产生 .在远离平衡态的非均匀系统内难以普遍证明各处的熵产生密度σ≥ 0 ,反之某些局域的σ可能为负     

计算股市的基本方程,理论和原理（Ⅲ）：基本理论

由基本方程导出两个理论：１．股票的价值理论３ｖ＊（ｔ）＝Ｖ＊（０）ｅｘｐ（ａｒ２＊ｔ）．２。股能守恒理论,将股能定义为股价ｖ及其导数ｖ的二次函数Х＝Ａｖ＾２＋Ｂｖｖ＋Ｃｖ＾２＋Ｄｖ,在基本方程约束下,将问题归结为沿最优路径的约束优化问题,应用Ｌａｇｒａｎｇｅ乘数,变分法Ｅｕｌｅｒ方程可证Х对任何ｖ、ｖ问题归结为沿最优路径的约束优化问题。应用Ｌａｇｒａｎｇｅ乘数,谱分法Ｅｕｌｅｒ方程可证Х对任何ｖ、     

计算股市的基本方程、理论和原理(Ⅱ)——基本原理

提出计算股市三个基本原理:最近时原理,从势原理,供求差变分原理。阐述这些原理的引出,表达和数学描述,以及其应用。这些应用包括在神经网络,股市基本方程,平衡价位的预测等。     

对流扩散方程的时空间断有限元方法

研究对流扩散方程的时空间断Galerkin有限元方法,该方法采用时,空两个变量都允许间断的基函数,更适用于移动网格,自适应算法以及并行计算.本文利用拉格朗日欧拉方法,采用F.Brezzi数值流通量,给出对流扩散方程的间断时空有限元离散格式,并证明格式的相容性,强制性,稳定性,解的存在唯一性,以及总体误差估计.     

试论统计物理基本方程

提出时间反演不对称的Liouville空间反常Langevin 方程或其等价的广义Linouville方程,作为统计物理的基本方程.此方程反映了统计热力学的运动规律是随机性的而非确定性的.由它出发推导出了非平衡熵、熵增加原理、平衡态系综、BBGKY扩散方程链、流体力学方程,如质量漂移扩散方程、广义Navier-StokeS方程等.所有这一切都是统一的严格的,不需增补任何假设.但是难以普遍证明所有非均匀的远离平衡态的孤立系统内各处的熵产生密度σ≥0.     

《数学物理方程》教学基本要求

<正> 数学物理方程是高等工业学校部份专业的一门基础课,学生通过学习这门课程,要掌握三个典型方程定解问题的常用解法,了解贝塞尔(Bessel)函数,勒让得(Legender)多项式的概念、简单性质以及它们在解数学物理方程中的作用,为学习有关后继课程和进一步扩大教学知识面提供必要的基础。     

三维弹性固体中冲击波传输方程的Lagrange描述

在Lagrange坐标中导出了三维非线性弹性固体中冲击波幅度在任意传播方向上的传输方程.导出的方程说明,冲击波的幅度在任意传播方向上随时间的变化率依赖于(i)冲击波阵面紧后方介质运动的一个未知量;(ii)冲击波阵面的两个主曲率;(iii)冲击波法向波速在阵面内的表面梯度;(iv)和冲击波前方介质运动有关的非齐次项,当前方介质处于均匀运动状态时此项为零.文中指出了适当选择传播矢量以简化传输方程的几种方法.我们还得到了一组与介质本构方程无关的、联系冲击波各跳跃量变化率的普适关系.     

我国居民资产配置行为的随机模拟研究

近两年来,证券市场高涨下的居民资产配置行为备受关注。本文以最优资产选择模型为基础,讨论了2005年7月至2007年5月利率、风险偏好、沪深股市相关性、股市收益波动与居民资产选择的数量关系,采用Monte-Carlo与Bootstrap等方法模拟牛市时期各因素对资产配置行为的影响。研究发现:牛市时期以储蓄存款为主的单一型金融资产结构格局并未改变;从收益率的角度,股市对储蓄的影响比利率大;从风险的角度,利率对储蓄的影响比股市大;利率、沪深股市的之间的相关性大小对居民储蓄投资的影响不容忽视。     

我国股市网络稳定性及其宏观影响因素——基于三种网络拓扑结构、鲁棒性的实证研究

基于金融时间序列的多重分形特征及衡量市场风险的VaR模型,建立我国沪深股市的股票关联网络,实证研究三种网络拓扑结构特征,并使用协整检验方法分析网络稳定性和宏观经济变量间的长期均衡关系。结果表明:股票价格网络不具有无标度性,多标度网络和风险网络都具有无标度性;在三种网络中,风险网络具有更强的鲁棒性。此外,股市波动率和网络稳定系数间互为格兰杰因果关系,股市波动的前期变化能有效解释网络稳定性系数的变化;网络稳定性与宏观经济变量间具有长期的均衡关系,GDP增长率、消费者物价水平CPI对网络稳定性具有正向效应,利率对网络稳定性具有负向效应。风险网络的提出有助于分析我国股市的短期风险及稳定性,并为制定系统风险防御策略提供参考。     

关于指数型丢番图方程的整数解

本文简要地介绍了有关Ｓ－单位方程、Ｒａｍａｎｕｊａｎ－Ｎａｇｅｌｌ方程、Ｔｈｕｅ－Ｍａｈｌｅｒ方程、ＬｅＶｅｑｕｅ方程、Ｃａｔａｌａｎ方程、Ｐｉｌｌａｉ方程等指数型丢番图方程整数解的最新结果。这些结果大多是用Ｔｈｕｅ－Ｓｉｅｇｌｅ－Ｒｏｔｈ－Ｓｃｈｍｉｄｔ方法和Ｇｅｌ’ｆｏｎｄ－Ｂａｋｅｒ方法得到的。     

Burgers方程的混合元分析及其数值模拟

1．引言混合有限元法在高阶偏微分方程和含有两个战者两个以上）的未知国数的偏微分方程的数值解的研究中起着重要的作用．但是,到目前为止,混合有限元法主要是用于2n阶或一阶偏微分方程（组）,如二阶椭圆型方程、平面弹性力学方程、双调和方程、Stokes和Navier－stokes方程、抛物型方程以及电磁场方程修见＞到以及当中的参考文献）．然而,R前混合有限元法还没有被用于对非线性的Burgers方程作数值研究．而过去对Burgers方程的数值研究主要采用标准有限元法、差分方法和谱方法修见【IO－12］以及当中的参考文献）．本文的目的是用混…     

四阶Ginzburg-Landau型方程的初值问题

本文研究四阶Ｇｉｎｚｂｕｒｇ－Ｌａｎｄａｕ型方程的初值问题,通过建立一般半线性抛物方程的Ｌτ－解和Ｈｓ－解之间的联系,获得该方程的整体Ｈｓ－解的存在唯一性(ｓ＝１、２)。     

脉冲时滞差分方程的振动性

讨论脉冲时滞差分方程｛ｘπ＋１－ｘπ＋ｐπｘπ－１＝０,ｎ≥０,ｎ≠ｎｋ;ｘπｋ＋１－ｘπｋ＝ｂｋｘπｋ,ｋ＝１,２,３…给出了方程所有解振动的充分条件。     

Yang-Baxter方程的解与量子Yang-Baxter H-余模

设Ｈ是域ｋ上的Ｈｏｐｆ代数。本文首先讨论了量子Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ Ｈ－余模与Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ方程的解的关系;然后作为应用,给出了任意Ｈｏｐｆ代数上Ｙａｎｇ－Ｂａｘｔｅｒ方程的一个解。     

银行信用风险演变的KMV模型分析—以五家中小商业银行为例

利用KMV模型方法,借助预期违约概率（EDF）和违约距离（DD）两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险。着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价值波动率等参数的敏感性。结果表明：五家商业银行在2008年前10个月的EDF上升明显,2008年11月EDF开始明显回落。从宁波银行的个案来看,违约距离对无风险利率的敏感性较弱、对股价在较低价位时的敏感性较强,而在较高价位时敏感性较弱,对股权价值波动率的敏感性较强。从违约距离对各参数的敏感性分析结论出发,阐述了稳定并提振我国A股股市的重要性。     

RLW—Burgers方程的精确解

借助未知函数的变换，ＲＬＷ－Ｂｕｒｇｅｒｓ方程和ＫｄＶ－Ｂｕｒｇｅｒｓ方程化为易于求解的齐次形式的方程，从而得到ＲＬＷ－Ｂｕｒｇｅｒｓ方程和ＫｄＶ－Ｂｕｒｇｅｒｓ方程的精确解。     

各项异性椭圆方程基本解的存在性

证明了右端可测的各项异性椭圆方程基本解的存在性,其中应用了各项异性Sobolev空间和Lebesgue空间.首先得到近似方程的解,然后通过对这些解的子列取极限,得到原方程的解.关键是要有一个近似函数空间以及近似方程的先验估计.最后运用Vitali定理证明了原方程基本解的存在性,推广和改进了已有方程.