利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩

利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.     

基于几何布朗运动的投资组合模型

在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.     

几何布朗运动的离散逼近及其应用

就离散逼近方法对几何布朗运动表达式作了完整的推导并就其在股票期权,远期合约和GDP比较中的具体应用作了详细阐述.     

几何布朗运动的离散逼近及其应用

就离散逼近方法对几何布朗运动表达式作了完整的推导并就其在股票期权,远期合约和GDP比较中的具体应用作了详细阐述.     

标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价

本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.     

氏调制的几何布朗运动与布林带

在证券市场, 布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用\bd 到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格, 因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题\bd Liu, Huang and Zheng (2006)和Liu and Zheng (2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带, 并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立\bd 本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.     

反函数函数的一种几何解释

设函数 y=f ( x)的反函数存在 ,且 f′( x)≠ 0 ,则其反函数 x=f- 1( y) (或记 x=φ( y) ,此处φ=f- 1)的导数也存在。在同一坐标系中函数与其反函数的图象是同一条曲线 ,如下图。关于函数 y=f ( x)在点 x处的导数 f′( x) ,其几何意义是曲线 y=f( x)在点 ( x,y)处的切线 l关于 x轴的斜率 ,从而有 dydx= f′( x) =tanα,其中α是切线 l与 x轴正向的夹角 ,同时记切线与 y轴正向夹角为 β。关于函数 x=f- 1( y) ( x=φ( y) ) ,在相应点 y处的导数为 φ′( y) ,其几何意义是曲线 x=f- 1( y) ( x=φ( y) )在点 ( x,y)处的切线 l,关于 y轴正向的…     

两道数学高考题答案的几何解释

题 1　 ( 2 0 0 2年全国统一高考 (理科 )第2 1题 )设ａ为实数 ,函数ｆ(ｘ) =ｘ2 + |ｘ -ａ|+ 1 ,ｘ∈Ｒ .1 )讨论函数 ｆ(ｘ)的奇偶性 ;2 )求 ｆ(ｘ)的最小值 .评析　第 1 )问 (答案略 ) ;第 2 )问答案是 :当ａ≤ - 12 时 ,ｆ(ｘ) 最小 =34-ａ ;当 - 12 <ａ <12 时 ,ｆ(ｘ) 最小 =ａ2 + 1 ;当ａ≥12 时 ,ｆ(ｘ) 最小 =34+ａ .下面给出该答案的几何解释 :设 ｇ(ｘ) =ｘ2 + 1 ,ｈ(ｘ) =- |ｘ -ａ| ,那么 ｆ(ｘ) =ｇ(ｘ) -ｈ(ｘ) ,ｙ =ｇ(ｘ)的图象是开口向上的抛物线 ,ｙ =ｈ(ｘ)的图象是从点Ａ(ａ ,0 )发出的两条射线 (以下简称“角形线”) …     

二元函数极限不存在的几何解释

本文通过几何方法更为直观的解释二元函数极限不存在.     

Geometric interpretation of several classical iterative methods for linear system of equations and diverse relaxation parameter of the SOR method

Two kinds of iterative methods are designed to solve the linear system of equations, we obtain a new interpretation in terms of a geometric concept. Therefore, we have a better insight into the essence of the iterative methods and provide a reference for further study and design. Finally, a new iterative method is designed named as the diverse relaxation parameter of the SOR method which, in particular, demonstrates the geometric characteristics. Many examples prove that the method is quite effective.     

A Geometric Space-Time Multigrid Algorithm for the Heat Equation

We study the time-dependent heat equation on its space-time domain that is discretised by a $k$-spacetree. $k$-spacetrees are a generalisation of the octree concept and are a discretisation paradigm yielding a multiscale representation of dynamically adaptive Cartesian grids with low memory footprint. The paper presents a full approximation storage geometric multigrid implementation for this setting that combines the smoothing properties of multigrid for the equation's elliptic operator with a multiscale solution propagation in time. While the runtime and memory overhead for tackling the all-in-one space-time problem is bounded, the holistic approach promises to exhibit a better parallel scalability than classical time stepping, adaptive dynamic refinement in space and time fall naturally into place, as well as the treatment of periodic boundary conditions of steady cycle systems, on-time computational steering is eased as the algorithm delivers guesses for the solution's long-term behaviour immediately, and, finally, backward problems arising from the adjoint equation benefit from the the solution being available for any point in space and time.     

单部件可修系统的一个几何过程维修模型

本文研究了单部件、一个修理工组成的可修系统的最优更换问题,假定系统不能修复如新,以系统年龄T为策略,利用几何过程求出了最优的策略T^*,使得系统经长期运行单位时间内期望效益达到最大,并求出了系统经长期运行单位时间内期望效益的显式表达式。在一定条件下证明了T^*的唯一存在性。最后还证明了策略T^*比文献[6]中的策略T^*优。