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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 72 毫秒
1.
设{X(s,t):s>p,t>p}是两参数Gauss过程,固定s时它关于t是Wiener过程,固定t时,它关于:是具有平稳增量的Gauss过程.在本文中,我们考察了这一类Gauss过程的增量大小.‘  相似文献   

2.
引进了均马氏过程的概念,证明了马氏过程或者鞅都是均马氏过程,但均马氏过程可以不是马氏过程也可以不是鞅.此外,还系统地研究了马氏过程、鞅及平稳过程之间的关系.  相似文献   

3.
随机利率下的风险模型   总被引:4,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.  相似文献   

4.
面向需求过程中的活动,以集合和关系代数的方式建立需求过程的仿真模型;提出多层排队和相关矩阵一致性判断的方法,分析过程的动态特性;证明了仿真算法在时间复杂性上不超过多项式阶.实验结果说明仿真模型和分析方法可以事前预测需求过程中存在的缺陷和瓶颈,有利于消除缺陷和优化需求过程.  相似文献   

5.
本文对电子信息类专业的双语教学进行了一定的研究,肯定了双语教学的必要性.在国家和学校对双语教学加大重视和投入的大背景下,结合自身的教学经验,对教学团队组织、教学资源建设、教学过程优化及考核方式进行了探讨.提出了电子信息类专业双语教学的实施方法和改进意见.  相似文献   

6.
本文讨论了直接利用工厂报表数据选择和构建肌苷发酵过程的动力学模型 ,并用 Pow ell优化法和 Runge-Kutta积分法处理模型 ,获得模型参数 .所得模型如下: 菌体增殖动力学方程dx /dt = 0. 46368x - 0. 03573x2; 肌苷生成动力学方程 dp /dt = 0. 17910sx /( 63. 56+ s) -0. 63798dxdt; 基质消耗动力学方程 - ds /dt = 1. 01392dx /dt + 1. 46825dp /dt + 0. 24846x . 结果表明 ,模型的计算值与工厂批报数据符合得很好 .  相似文献   

7.
工作流日志体现系统的实际执行情况,工作流过程模型则是对系统流程的一种静态描述.工作流建模方法以及过程挖掘技术将系统执行日志与系统模型联系在一起,日志与过程模型的一致性问题在各种应用领域已经越来越重要,但是现在并没有很好的方法去分析一致性.针对这一问题,定义了日志与模型的一致性的概念,并根据日志与模型的相互关系,提出了两个评价指标:日志匹配性和行为一致性,并给出了相应的评价方法.该方法可以有效地评估工作流日志与工作流模型之间的一致性程度.  相似文献   

8.
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.  相似文献   

9.
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.  相似文献   

10.
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.  相似文献   

11.
研究住房子市场之间的房价差异和关联性,以及由此形成的城市住房子市场格局.通过构建特征价格模型,采用两期链式特征价格指数方法计算子市场的价格指数,并基于VAR模型,考察子市场房价之间的长期和短期关系.对杭州住房市场的实证研究显示,根据地理位置划分的东、南、西、北和市中心5个子市场中,城东和城北2个起步较晚的住房市场房价具有长期均衡关系,其余3个子市场相对独立.同时,城西房价变化是市中心房价变化的Granger因,城东和城南分别是城北房价变化的Granger因.区位的资源优势、领先开发优势,以及投资型购房流向,是子市场房价短期Granger关系的动因.总之,住房子市场的位置特征、居住历史、开发进程和家庭搬迁流向可以在一定程度上解释长期和短期的房价关联.  相似文献   

12.
随着城市化的快速发展,城乡结合部土地利用问题日益突出.以杭州市为样本,基于土地城市化转变过程中地价形态的动态扩展模型,采用Webmap空间技术,研究了土地城市化转变过程中价格的空间复杂性及城市形态的应激反应,探讨杭州市土地城市化转变过程中价格机制的响应.结果表明,作为土地城市化的重要外生效应,地价与土地城市化转变之间存在相关性.研究结论对于促进农用地向非农用地的有序转化、规范和引导土地流转和转换、合理调整非农用地的内部结构,以及调控城市扩展和城镇数量等有一定的理论和现实意义.  相似文献   

13.
从投资将导致地价增值的观点出发,建立了新建成改建公路沿线基准地价评估的分段指数递减的数学模型,采用“四三二一”法则建立了公路两侧不同纵深土地的基准地价评估的数学模型,并应用于宁波市江北区公路的基准地价评估,取得了较为满意的效果。  相似文献   

14.
支持定价决策的定性定量互相影响的决策方法与技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
全面考虑影响定价决策的成本、竞争、需求等因素,用系统方法构造了一个产品引入期定价决策模型,分别用模糊评判、预测等方法进行定性、定量分析,再利用决策技术,实现定性定量结合,支持定价决策.  相似文献   

15.
将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述,首先给出了分布函的3个参数的估计,并改进了参数的估计;然后给出极端值分布在VsR、VaB中的应用,最后对于中国股票市场进行了实证分析,实证分析的结果表明,极端值分布与实际分布的拟合优度均在0.99以上。  相似文献   

16.
关于期权定价的一点注记   总被引:2,自引:1,他引:1  
在介绍由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型的基础上,对该模型进行了期权定价的研究,结果表明该模型只能比传统的对数正态分布模型更精确地描述现实市场中的股价波动规律而不能改善期权价值。  相似文献   

17.
采用长时间、大周期统计Hurst指数,进而计算出动态Hurst指数,从而判断实际股票市场的股票指数的趋势以及动态Hurst指数的适应范围,认为动态Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,可以对股票价格或指数的长时趋势进行预测.  相似文献   

18.
现阶段,我国城市地价体系主要以基准地价和标定地价为核心,土地通常都是以单一用途按照商业、住宅、工业进行分类评估.随着经济的不断发展,土地的用途逐渐呈现综合利用的方式,需要采用新的方法进行地价评估.结合宁波市宁海县2003年基准地价更新评估实践,提出了采取基准地价分类修正综合法对综合用地地价进行评估.  相似文献   

19.
轨道交通是城市公共交通体系的重要组成部分,其规划建设对住宅价格具有很强的正外部性。基于特征价格理论,引入了空间经济计量学分析方法和模型,以杭州市轨道交通一至三期规划内的10条地铁线路和杭州市范围内2 393个住宅样本为研究对象,实证研究了轨道交通对周边住宅价格的空间效应,构建了相应的指标体系,并用SEM模型进行定量分析。研究结果表明:(1)构建的指标体系经空间误差模型拟合后对杭州市住宅价格具有较好的解释能力;(2)处于不同建设阶段的地铁线路和站点对住宅价格的空间效应差异明显;(3)地铁站点在不同区间范围内对住宅价格的空间效应不同;(4)杭州市已通车轨道交通站点在1 000~1 500 m内对住宅价格的影响较为显著。  相似文献   

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