基于不确定需求的鲁棒应急物流系统

近年来各类突发事件和灾难频发,严重威胁到人们的生命安全,给人们经济生活带来了巨大的影响.灾难发生后,应急物流系统的效率是救援展开的保证.分析了应急物流系统的特点,采用鲁棒规划建立数学模型解决了应急物资需求不确定下如何进行应急配送中心选址和配送计划的安排,使得我们的决策能够体现最优性与鲁棒性的均衡.数值实验表明,建立的模型是符合实际的,数值结果具有较好的鲁棒性.     

鲁棒优化中的Pareto有效性

对于一般的不确定优化问题, 研究了鲁棒解的~Pareto 有效性. 首先, 证明了Pareto 鲁棒解集即是鲁棒解集的Pareto 有效集, 因此求Pareto 鲁棒解等价于求鲁棒解集的Pareto 有效元. 其次, 基于推广的epsilon-约束方法, 得到了Pareto 鲁棒解的生成方法.     

灰色中立线性时滞系统的鲁棒稳定性

首先提出了灰色中立线性时滞系统及其鲁棒渐近稳定性的概念;然后,利用区间灰矩阵的分解技术和矩阵范数不等式及IJyapunov泛函,研究了灰色中立线性时滞系统的鲁棒渐近稳定性,得到了鲁棒渐近稳定的几个充分条件;最后通过数值例子说明了所得结果在实际应用中的方便性和有效性.     

基于禁忌算法的中枢辐射航线网络鲁棒优化方法

文章针对航空公司构建中枢辐射航线网络问题展开研究,采用鲁棒优化的方法建立数学模型,针对鲁棒解的特点以及问题的复杂性,将禁忌算法和最短路算法相结合并加以改进,提出了一种适应于求解大型问题的启发式算法,并通过实例进行了仿真实现.     

具有ISO的生态工业共生网络的鲁棒优化模型

生态工业共生网络(EISN)的稳定可持续运行是生态工业园中各企业实现经济和环境利益最大化的基本保障。在考虑信息服务外包(ISO)和政府激励等情况下,建立一个以n个生产者企业和m个分解者企业为核心的EISN利润最大化问题的最优化模型。在此基础上,为更真实反映EISN的运行情况,分析了ISO中诸多风险因素对生产者企业和分解者企业各自交易成本不确定性的影响,构建了EISN利润最大化问题的鲁棒优化模型,提出了基于强对偶理论的求解方法,证明了最优化问题最优解的存在性,并通过相关案例分析进一步验证了鲁棒优化模型的有效性。     

资产组合鲁棒优化模型及应用研究

本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。     

基于鲁棒均值-下半偏差模型的供电公司购电组合策略

电力市场中,日前市场购电电价的随机波动,给供电公司的投资带来了一定的收益风险,因而供电公司需要在不同的市场中合理分配购电电量分散投资,以实现自身收益率尽可能大的同时承受的风险最小.供电公司在多市场中购电电价呈随机波动的特性,本文用均值-下半偏差作为购电风险测度,并用鲁棒优化处理电价的不确定性,建立了供电公司鲁棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)购电策略优化模型.最后利用广西电网公司提供的数据进行实证分析,验证了模型的有效性和适用性,表明此模型对供电公司的投资组合决策具有一定的参考价值和指导意义.     

基于回购契约的供应链鲁棒协调模型

研究了需求不确定条件下供应链回购契约协调问题。针对未知需求具体分布形式的两级供应链系统,建立了基于回购契约的供应链鲁棒协调模型。给出了仅知需求均值和方差信息条件下,集成供应链系统的鲁棒订货策略和分散供应链系统的鲁棒契约协调策略。分析了不同契约参数条件下的供应链及其成员利润情况。最后,进行了数值计算,验证了当获得需求的真实分布形式时．供应链鲁棒回购契约协调策略的有效性。结果表明,供应链鲁棒回购契约协调策略能够有效减少需求不确定性对系统及其成员利润的影响。     

到达不确定呼叫中心人员配置的鲁棒优化模型

针对呼叫中心实际运营中顾客到达不确定的特点,采用鲁棒离散优化方法,建立呼叫中心人员配置的鲁棒模型。利用对偶原理将鲁棒模型转换易于求解的线性鲁棒对等式,通过调节模型中的鲁棒参数来权衡鲁棒解的保守性与最优性之间的关系,计算模型中约束违背概率上限来表示鲁棒解的可靠性。通过现实呼叫中心数据算例,验证了模型的有效性,分析了不同鲁棒水平下各时间段服务人员配置规律,以及系统最小成本与违背概率之间的权衡关系。最后,对到达扰动系数进行了敏感性分析。     

基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究

本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题,其目标为最大化期望收益,同时利用二阶随机占优约束度量风险,满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同,本文考虑不确定的投资收益率,并未知其精确的概率分布,但属于某一不确定集合,建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型,借助鲁棒优化理论,推导出对应的鲁棒等价问题。最后,采用S&P 500股票市场的实际数据,对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明,投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略,能够获得较高的样本外期望收益,对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时,也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。     

Min-Max Regret Robust Optimization Approach on Interval Data Uncertainty

This paper presents a three-stage optimization algorithm for solving two-stage deviation robust decision making problems under uncertainty. The structure of the first-stage problem is a mixed integer linear program and the structure of the second-stage problem is a linear program. Each uncertain model parameter can independently take its value from a real compact interval with unknown probability distribution. The algorithm coordinates three mathematical programming formulations to iteratively solve the overall problem. This paper provides the application of the algorithm on the robust facility location problem and a counterexample illustrating the insufficiency of the solution obtained by considering only a finite number of scenarios generated by the endpoints of all intervals. This work was supported by the National Science Foundation through Grant DMI-0200162.     

基于时间约束的生产过程优化问题研究

本文提出一个实际的生产过程优化问题:基于时间约束的生产过程优化问题。客户要求企业在规定时间内完成指定批量工件的生产任务,该问题便是从中引出的。该问题的目标是在满足生产时间的条件下最小化总生产成本。本文为该问题建立了整数规划模型。然后以某厂工作缸生产过程为例,采用数学规划软件Cplex 9.0求解模型。     

生态工业共生网络中的鲁棒优化模型

生态工业共生网络(EISN)的稳定可持续运行是生态工业园中各企业实现经济和环境利益最大化的基本保障。在考虑政府激励因素的情况下,建立一个以n个生产者企业和m个分解者企业为核心的EISN利润最大化问题的最优化模型。在此基础上,为更真实反映EISN的运行情况,考虑到分解者企业利用次级原材料的单位成本及次级原材料转化率的不确定性,构建了EISN利润最大化问题的离散鲁棒优化模型,提出了基于网络最小费用流的模型求解方法,证明了模型解的存在性,并给出了相应的案例。     

基于资源约束的突发事件应急救援鲁棒性调度优化

突发事件应急救援的调度优化,对于救援活动的顺利实施及应急资源的有效使用具有至关重要的作用。本文研究资源约束下的突发事件应急救援鲁棒性调度优化问题,其中,鲁棒性定义为各活动的时间缓冲与其权重系数乘积的总和,目标是在资源可用量及救援期限的约束下,安排活动开始时间和执行模式以最大化应急救援计划的鲁棒性。作者构建了问题的0-1规划优化模型,针对其NP-hard属性,基于问题特征设计双环路禁忌搜索启发式算法。通过对一个算例的计算分析,得到如下结论:给定网络结构及时间参数,利用权重系数的定义可以将时间缓冲分配到重要活动上,由此提高应急救援计划的鲁棒性;随着资源可用量的增加,计划的鲁棒性呈上升趋势,而当救援期限延长时,计划的鲁棒性单调增加。本文研究可为突发事件应急救援基准计划的制定提供决策支持。     

证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文)

本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.     

基于面向对象Petri网的业务流程建模方法研究

在信息系统开发过程中，信息系统建模的方法和模型的表示问题十分重要。本通过对面向对象Petri网的讨论，阐述了利用面向对象Petri网建立业务流程模型的基本问题，并给出了模型的计算机表示和存储方法。     

基于似无关回归的多元稳健损失函数方法

针对多响应参数优化问题,考虑响应间相关性和可控因子波动的影响,提出了一种基于似无关回归的多元稳健损失函数方法。首先采用似无关回归对模型拟合和过程优化中的相关参数进行估计,更有效地利用响应间相关性信息;然后利用给定点处梯度信息来估计可控因子波动对过程稳健性的影响。算例表明,当响应间存在相关性时,与最小二乘方法相比,采用似无关回归拟合的响应曲面模型精度更高;与传统质量损失函数相比,在采用相同质量成本矩阵时,采用稳健损失函数方法得到的最优解处期望质量损失更小。