固定效应变系数空间自回归面板数据模型的空间效应检验

本文研究固定效应变系数空间自回归面板数据模型的空间效应检验问题,利用基于局部线性方法的profile似然估计技术,构造了广义似然比检验统计量,并提出利用一类基于残差的bootstrap方法求取检验p值,最后数值模拟表明所提方法在有限样本下有较好表现.     

混合形式的变系数空间面板数据模型:一个多阶段估计

当前对空间面板数据模型的研究主要集中在常系数模型上,但这类模型无法完全体现出空间异质性。本文建立变系数的空间面板数据模型,这类模型的特点是自变量系数是固定在时期上,同一时期的所有空间个体的自变量系数是相同的,而不同时期的自变量系数则会发生变化,不同时期的方程通过误差项的跨期相关性联系起来而形成SUR系统。在对模型进行一定设定的基础上,本文提出了一个四阶段估计,证明了参数估计量的一致性,并利用Monte Carlo方法对估计量进行了模拟。