带有随机波动率的交换期权定价

通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.     

2可光滑空间中的拟鞅变换

Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ利用Ｐｉｓｉｅｒ关于一致凸空间中鞅的结果讨论了空间的２可光滑性与鞅变换的一些性质之间的等价关系，本文证明了在２可光滑空间中拟鞅变换具有类似于鞅变换的一些性质，从而推广了Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｐｉｓｉｅｒ定理．     

跳-扩散模型下的复合期权定价公式

运用更一般的G irsanov定理研究了跳-扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作.     

分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价

在分数布朗运动环境下,假设股票的预期收益率、波动率、红利率和无风险利率都是时间的确定性连续函数,用通过等价概率测度变换,用拟鞅的方法,得到了分数布朗运动下有红利支付的可转换债券的定价公式。     

一个鞅不等式及其在独立和中的应用

建立了一个鞅不等式,将这一不等式应用于独立随机变量和,对一个矩不等式的系数的增长阶给出了精确估计。     

S变换在孤岛检测中的应用

针对光伏发电系统中传统孤岛检测方法存在的诸多缺陷,提出一种以并网点高次谐波电压为特征量的孤岛检测方法。测量并网点谐波电压,用S变换法提取测量电压中包含的高次谐波电压分量,以此分量作为孤岛识别和检测指标,无需外加扰动,即可消除检测盲区。理想光伏发电并网系统进行的仿真证明,在IEEE.Std 1547规定的最差情况下,本方法进行的孤岛检测仍可快速、准确地检测到孤岛现象。     

小波变换在图像边缘检测中的应用

从空间剖分的角度,滤波的观点和几何尺度分析对正交离散小波变换做了较详尽说明．分析了小波的选择对边缘检测的影响．且以医学中各器官的图像检测这一实际问题为背景,选择了适当的小波,给出了边缘检测的算法流程及计算机仿真结果．从算法流程结果表明,该算法具有计算复杂度低、抗噪声能力强等特点．     

Radon变换在二维条码图像识别中的应用

分忻了DataMatrix（简称DM）二维条码的符号结构特点，根据Radon变换的基本思想方法，提出一种对识别无间断的连续线段很有效的算法和一种对识别“铁路线”很有效的算法，运用这两途中算法，在二维条码图像最小模块仅为2.7像素的情况下，在图像轻微弯曲的情况下，可以对二维条码图像中的黑边和铁路线快速准确地定位，该算法可以应用于QR Code、DataMatrix、Code93和龙贝码等二维条码的图像识别。     

小波变换在奇变信号检测中的应用

根据小波变换的基本概念和理论,给出了实现小波分解与重构的塔式快速算法．基于小波变换用于奇变信号的检测原理,对奇变信号的小波时频分析技术进行了深入的研究．并通过一个工程实例,说明了小波变换在奇变信号检测中具有广阔的应用前景.     

三相催化作用在仲醇氧化中的应用

本文报道了在D261OCl~-树脂的存在下,仲醇在三相体系中,用次氯酸钙进行氧化,反应在25℃—35℃下进行,生成相应的酮,产率在33—48%之间。     

具有消息链接的可转换的认证加密方案

当前多数认证加密方案存在以下问题:1)当签名者否认签名时,接收者不能向其它验证者证明签名者的诚实性;2)当消息很长时,通信代价和计算代价将会很大,为了解决这些问题,设计出一种可转换的消息链接认证加密新方案,与其它消息链接认证加密方案相比,该方案通信代价和计算复杂度都比较小,并且在该方案中,当签名者否认签名时,接收者在没有签名者合作的情况下,可单独将该认证加密签名转换为一段签名.     

可转换债券的投资价值实证分析

通过对可转换债券的投资价值进行实证分析,介绍了可转换债券投资价值分析的方法。     

基于随机强度的公司债券估值模型与仿真分析

公司债券是一种风险型债券,本文首先对风险型公司债券的价值进行了分析,将违约看作具有不确定性的随机强度过程,建立了基于随机强度的公司债券估值模型,并在考虑市场风险与违约风险相关性的条件下对模型进行求解,最后应用蒙特卡罗模拟对模型进行仿真,给出仿真结果。     

一般动态市场价格系统的稳定性

研究了一般动态市场价格系统的均衡价格的存在性和稳定性问题,得到了均衡价格稳定的条件.     

关于公 司债券折价溢价发行的摊销

本文给出计算公司债券售价.各期折价或溢价摊销额的一种新方法.简单实用，误差较小     

股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.     

含酯基季铵盐Gemini表面活性剂的合成及表面活性

以氯乙酰氯、乙二醇、长链叔胺为原料,合成了一系列含有酯基的季铵盐Gemini表面活性剂,用正交实验法对实验条件进行了优化,并用IR(红外光谱)1、H NMR(核磁共振氢谱)、MS(质谱)、元素分析等方法对产物结构进行了表征.该表面活性剂的性能测试结果显示,当疏水链R为C12H25,C14H29,C16H33时,其临界胶团浓度ccmc值分别为1.62×10-5,1.38×10-5,1.28×10-5mol/L,临界表面张力γcmc分别为36.4,38.5,41.2 mN.m-1.