一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.     

多险种场合的破产概率

本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种，分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形，计算了两种情形下的破产概率．     

一类双险种风险过程的破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型，理赔额均服从指数分布，其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程，给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。     

广义复合Poisson模型下的破产概率

本文主要讨论如何把经典的破产模型中到ｔ时刻的风险Ｓｔ由一个复合 Ｐｏｉｓｓｏｎ过程推广到广义复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程,以此来解决同一时刻有两个以上顾客要求索赔的实际问题．     

一类延迟双险种风险模型的破产概率

本考虑了一类索赔发生分别是Poisson过程和Erlang(n)过程的延迟双险种模型，给出了初始女本为u的破产概率ψ(u)表达式．     

复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

本文推广了经典的复合泊松风险模型，建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型．对于新模型，我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式，并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界．     

广义复合Poisson风险模型下的生存概率

In this paper we generalize the aggregated premium income process from a constant rate process to a poisson process for the classical compound Poinsson risk model, then for the generalized model and the classical compound poisson risk model, we respectively get its survival probability in finite time period in case of exponential claim amounts.     

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

离散时间的双Poisson模型的破产概率

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.     

带干扰的双复合Poisson风险模型

对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.     

带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

将复合广义齐次poisson过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型,运用鞅方法破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

保险系统中一种推广风险模型的破产概率

将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .     

保险系统中一类双险种风险模型的破产概率

本研究了一类双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。     

竞争型的n元风险模型

保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率.     

保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.     

A Markov Risk Model with Two Classes of Insurance Business

A Markov risk model with two classes of insurance business is studied. In this model, the two classes of insurance business are independent. Each of the two independent claim number processes is the number of jumps of a Markov jump process from time 0 to t, whichever has not independent increments in general. An integral equation satisfied by the ruin probability is obtained and the bounds for the convergence rate of the ruin probability are given by using a generalized renewal technique.     

Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性

随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化.本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式.