一类索赔到达时间间距为混合分布的平均折现罚函数

本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r其Laplace解.最后得出了破产概率所满足的Beekman卷积公式及索赔茸分布分别为Phase-type分布和Pareto分布时破产概率的明确表达式和近似表达式.     

两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式.     

阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)

本文研究了阙红利边界TErlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.     

一类相依双险种风险模型的罚金折现期望函数

考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证得到了此风险模型的罚金折现期望函数满足的微积分方程及其Laplace变换的表达式.并就索赔额均服从指数分布的情形,给出了罚金函数及破产概率的精确表达式.     

常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值，利用后向差分法，得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程．并且，给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子．     

离散时间模型下的罚金折现期望

本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Φ(u,w)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Φ(0,w)的显式解;然后通过对w的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与ψ(0)的显式解。     

一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时,通过Laplace变换,求解了该方程。     

马氏环境下带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数

研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出当索赔额服从指数分布且理赔强度为两状态时的破产概率的拉普拉斯变换.     

随机收益环境下的破产时刻罚金折现期望

This paper considers the expected discounted penalty function Φ(u) for the perturbed compound Poisson risk model with stochastic return on investments. After presenting an integro-differential equation that the expected discounted penalty function satisfies, the paper derives the closed form solution by constructing an identical equation. The exact expression for Φ (0) is given using the Laplace transform technique when interest rate is constant. Applications of the results are given to the ruin probability and moments of the deficit at ruin.     

常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望

本论文研究了常利率下E rlang(2)的风险模型,得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程,并且考虑了一些特殊情况.     

具有两类索赔相关风险过程的罚金折现函数

考虑两类索赔相关风险过程.两类索赔计数过程分别为独立的Poisson和广义Erlang(2)过程.将该过程转换为两类独立索赔风险过程,得到了该过程的罚金折现函数满足的积分微分方程及该函数的拉普拉斯变换的表达式,且当索赔额服从指数分布时,给出了罚金折现函数及破产概率的表达式.     

稀疏风险模型的期望折扣罚金函数

本文考虑了一类风险模型,其中保费到达过程是一个参数为$\lambda>0$的Poisson过程,而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下,我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程,积分--微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时,我们使用积分--微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.     

线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.     

常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型

该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.     

初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望

考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程.