一类排序问题的最优解

本文讨论了将多个零件分派给多台机床加工的一类排序问题,机床的工效可以不一样,但假设零件在不同机床上的加工时间成比例.给出了使总花费时间最小的计算方法,这是一种多项式算法.当零件在所有机床上的加工时间与在其中某一机床上的加工时间之比均 为正整数时,进一步给出一种更为简便的算法——标号法.     

一类排序问题的最优解算法

文[1]讨论了将多个零件分派给多台机器加工的一类排序问题,对满足特定条件的分派给出使总花费时间最少的计算方法.但条件过于苛刻,本文讨论一般的排序问题的最优解算法.     

一类投资时点问题的最优停止模型及其等待时间

针对收益流与一次性投入沉淀成本均不确定的一类风险项目,为使其预期总的贴现净收益最大,提出了寻找项目最优投资时点的最优停止模型.这种方法不依赖于金融市场的完备性及市场无套利.借助于高切原理,通过求解一个自由边界问题,得到模型的候选解.运用最优停止理论证明了其的确为最优解,从而显式地给出了该类风险项目的最优投资时点.进一步,显式给出了到达最优时点的平均等待时间.     

概率最优停止问题

本文在时齐马氏序列中引入了概率最优停时和(ε,B)概率最优停时的概念,得到了其显式表达式,从而在某种程度上弥补了期望最优时的不足.同时,本文研究了两种停止问题的关系,指出期望最优停时也是概率最优停时的特例,并证明了集合首达时也是一种概率最优时,进一步给出了首达时为有限的等价条件.     

一类组合受约束的最优化问题及其最优解

这篇文章中，我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题，在我们特殊的指数效用函数下，我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数，在文章的结尾部分，我们给出了几类常见约束下的最优消费和资产组合决策。     

多目标最优停止与约束最优停止

最优停止理论作为概率论的一个部分,自1960年以来处于迅速发展之中,比较系统的著作当推〔1〕,〔2〕,最优停止理论的一般提法如下: 我们假设给出i)概率空间(Ω,P),ii)一列递增的的子σ代数族,iii)一个关于(_n)适应可测的随机变量序列(X_n),一般我们称为报酬序列。取值1,2,…,+∞的随机变量t=t(ω),称为停时是指对任何n,{t,(ω)=n}∈,如果停时t满足t<∞a.s.,则称它为停止变量或停止规则,定义随机序列{X_n,_n}~∞的值V为supEX_t,其中C= {t:t为停止变量,EX_t<∞},最优停止理论所要讨论的是下列问题:     

从树型集上最优停止问题到一般偏序集上最优停止问题

本文讨论了树型集上与偏序集上最优停止问题两者间的关系，证明了最优策略与最优控制变量的一一对应关系，从而导出最优策略．可在最优控制变量中取到．     

一类大系统目标规划问题最优解的判别准则

本文将一类大系统目标规划问题分解为若干个子问题,研究了原问题的最优解和各个子问题最优解之间的关系,并讨论了原问题最优解的判别条件．     

广义更新型替换的最优停止问题

在系统可靠性理论中,维修策略已经有了相当广泛和深入的研究,特别是对系统进行失效替换和预防性替换,已有了诸如年龄替换、成块替换和周期性替换等各种策略.在一定的准则下,已经得到一些最优策略及其存在的条件,这些方面的工作在[2]中有较详尽的总结.所谓替换问题,就是在一个系统失效时或失效以前的某个时刻用一个新系统去替换,以减少可能有的各种损失,最优策略就是要选择在一定意义下最佳的替换时刻.文     

连续参数随机过程的最优停止问题

设为一个右连续随机过程。本文在和的条件下,给出了最优停时的特征,证明了X的Snell包是右连续正则上鞅和控制X的最小正则上鞅。在最优停时存在时,给出了最优停时为唯一的充要条件。此外,将[1]中的条件减弱为后,得到了相应的结果。 §1 引言 设为一个完备的概率空间,为满足通常条件的域流,X=     

股票操作选时的最优停止问题

股票操作中的选时即决定何时买进何时卖出是人们进行操作时最为关心的,本文运用最优停止及时间序更的理论和方法,给出了一种较优的具体操作方法。     

Loeb空间上一类右连续过程最优停止的非标准表示

本文在Loeb空间上得到了右连续左半上连续的随机过程的SRC提升．证明了一个内过程的S-最优停止的存在性,并得到了它的结构性表示．最后证明了一个过程SRC提升的S-最优停止的标准部分即为对应标准过程的最优停止,在Loeb空间上推广了[8]中的结果．     

Loeb空间上一类右连续过程最优停止的非标准表示

本文在Loeb空间上得到了右连续左半上连续的随机过程的SRC提升．证明了一个内过程的S-最优停止的存在性,并得到了它的结构性表示．最后证明了一个过程SRC提升的S-最优停止的标准部分即为对应标准过程的最优停止,在Loeb空间上推广了[8]中的结果．     

一类随机规划逼近最优值和最优解集的收敛性

本文提出强上图收敛的概念,讨论了逼近随机规划的目标函数序列的强上图收敛性,研究了逼近随机规划最优值和最优解集的收敛性条件,得到了一类随机规划逼近最优值和最优解集的收敛性.     

一维扩散过程的最优停止问题的研究

本文研究了一维扩散过程的最优停止问题,论证了W iener过程和几何布朗运动是F e ller过程,同时给出了一般扩散过程的处理方法.     

一类特殊二次规划最优解的性质

本文研究了一类特殊二次规划最优解的性质.利用凸分析的方法,得到了该类二次规划问题解的存在性,唯一性及其结构.文中结果推广了模松弛QP子问题的有关结论,并在更多的QP子问题中有着潜在的应用.     

利用遗传算法求一类非线性规划的最优解

针对一类非线性规则问题（Nonlinear Programming Problem)，采用遗传算法思想设计求解算法，实例表明，该遗传算法具有较高的计算效率。     

有限时区上的最优转换和停止问题

讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性.     

双指数跳扩散过程的最优停止问题

美式期权定价问题是金融数学的热点问题,一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。     

有限时区上的最优转换和停止问题

讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性.