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VaR约束下均值-方差模型在基金资产配置的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国开放式基金的迅猛发展以及证券市场的波动,如何识别和控制基金风险这一问题越显重要。VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具,本文刻划VaR约束下均值-方差模型及其优化模型,并运用基于VaR约束下的均值——方差模型,定量地分析投资基金的投资组合收益和风险,提出开放式基金最优资产配置,使投资组合收益最大。 相似文献
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目前,平衡计分卡在绩效管理方面得到了广泛应用,弥补了绩效考核只进行财务评价的不足,使评价系统更加完善。因其应用的广泛性等原因,其被誉为近75年来世界上最重要的管理工具和方法。平衡计分卡的四个因素不是相对独立的,它们是相互联系、具有因果关系的,本文通过对平衡计分卡四要素间因果关系的简要分析,为理顺平衡计分卡因素间的关系提供新思路,为"平衡"提供新的理解。 相似文献
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为控制BT项目分包商随机完工时间风险,研究在满足BT项目效益和子项目逻辑关系约束的条件下,使项目完工概率最大的分包商选择问题.基于总承包人收益最大对分包人工期的激励决策,基于计划评审法描述各子项目逻辑关系约束,在计划评审法的基础上引入遗传算法对问题进行求解,最后通过实例计算分析关键线路及对应分包商的选择,研究结果为随机情况下的施工项目分包商挑选问题提供了一种有效的管理工具. 相似文献
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作为一种战略管理工具,智力资本报表(InCaS)已经广泛用于欧洲企业.但这种工具是否适用于中国企业?为了探讨这一问题,通过分析InCaS的运行机制和InCaS在欧洲的最佳应用实践,得出其适用的边界条件.在这种边界条件之下,选取204家中国的上市公司,在对其进行行业、规模和生命周期阶段分类的基础之上,运用内容分析法对204家企业的年报进行分析.进而探讨不同行业、规模和生命周期阶段的企业在智力资本披露方面的现状和差异.对比InCaS在欧洲的应用情况探讨InCaS与中国企业的适配问题. 相似文献
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休哈特控制图和SUSUM控制图技术,在制造业得到广泛应用.J.S.Hunter提出用指数加权滑动平均(EWMA)作为质量管理工具.然而,众所周知存在趋势项的情况下,用EWMA预测往往不是过低就是过高.本文的目的是表明利用双指数平滑(DES)技术可以减少此缺点.文中给出一个例子,它表明双指数平滑法比单指数平滑法,能更好地监控对于目标的偏离. 相似文献
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研究产品生命周期条件下一个制造商、一个零售商组成的闭环供应链的定价和协调策略:制造商第一周期只生产新品,从第二周期开始生产再制造品,并负责回收。建立了两周期、多周期和无限周期下的分散决策模型和多周期下的集中决策模型,得到最优定价和生产策略。结果表明:两周期中,制造商和零售商应根据不同的成本节约额制定不同的批发价、零售价和生产量。多周期中,当成本节约额比较小时,除第一和最后一个周期外,制造商和零售商应采取相同的定价和生产策略;当成本节约额比较大时,除第一和最后两个周期外,制造商和零售商应采取相同的定价和生产策略。无限周期中,除第一周期以外,制造商和零售商都应该采取相同的定价和生产策略。在有限周期情况下,制造商和零售商应通过在前期制定比较低的批发价和零售价,以提高生产量和销售量,使得后期的回收量增大,达到降低成本的目的。通过引入收益共享契约制定合适的批发价和销售收入及再制造收益共享比率可以协调整个闭环供应链。算例验证了上述结论。 相似文献
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经营者人力资本与中小企业成长的比较方差分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以湖北省中小企业初步探讨了经营者的人力资本与中小企业成长的关系,得出以下几个基本结论:经营者的知识、能力、经验和私有信息决定着企业成长的速度和路径。经营者的知识和能力在发现成长机遇和风险、选择最优成长路径和提高成长速度中起着关键作用。中小企业持续快速成长不仅取决于经营者的人力资本的存量和质量,也取决于经营者的对物质产权和人力资本产权的长期激励。从经营者人力资本的角度认识企业持续快速成长的障碍。 相似文献
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物流服务市场的不确定性会影响物流服务供应链的服务水平和收益。在考虑随机即时采购价格以及基础物流提供商在正常情况和应急情况下具有不同物流能力投资成本的情形下,引入期权机制研究不确定市场环境下物流服务供应链的优化决策,以提高物流服务供应链柔性和降低市场不确定性带来的风险。构建物流服务供应链的期权契约模型,采用Stackelberg博弈理论和优化算法分析和求得物流服务集成商的最优期权采购和即时采购策略,以及基础物流提供商的最优物流能力投资策略。结果表明即时采购价格将影响基础物流提供商和物流服务集成商的决策。最后通过数值分析研究即时采购价格的不确定程度对物流服务集成商和提供商的优化策略和利润的影响。 相似文献
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微极连续统的耦合场理论的再研究(Ⅱ)──微极热压电弹性理论和电磁热弹性理论 总被引:3,自引:3,他引:0
W.Nowacki曾建立起系统的微极热压电弹性理论和电磁热弹性理论。戴天民对W.Nowacki建立的微极热压电弹性理论和电磁热弹性理论进行了再研究,对这些理论局限于线性情形的原因和它们的不完整处进行了分析。针对这些理论中所存在的问题,建立起微极热压电弹性理论和电磁热弹性理论的更普遍的能量守恒原理和局部能量方程以及Hamilton原理。从戴天民所建立的更普遍能量守恒原理和Hamilton原理很自然地推导出局部和非局部微极热压电和电磁热弹性理论的完整的运动方程和边界条件以及能率均衡方程。通过引入两个新泛函和全变分还可另外得到位移、微转动、电势和温度边界条件。 相似文献
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Size-Dependent Effects of Micro-Nano Mindlin Plates Based on the Couple Stress Theory北大核心CSCD
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基于偶应力理论,建立了适用于微纳米结构的Mindlin板理论。考虑横向剪切变形和材料的尺度效应并引入长度尺寸参数,推导了各向同性微纳米Mindlin板的本构方程。根据板的平衡条件,进一步推导出用位移函数和转角函数表示的板的屈曲和振动控制方程。通过对位移和转角变量进行空间和时间域上的分离,得出了四边简支(SSSS)和对边简支、对边固支(SCSC)两种边界情况下微纳米板的屈曲和振动问题的解析解。然后利用MATLAB软件进行算例分析,获得了不同尺寸参数、长宽比、厚长比等情况下板的临界屈曲荷载和固有频率。研究结果与已有文献中的结果以及ABAQUS有限元仿真解进行对比,结果表明,不同参数下的三种方法得到的结果均十分接近。算例分析发现,尺度效应对屈曲载荷和固有频率都有显著影响。 相似文献
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为恰当评估房地产业对中国经济的重要性,通过编制2002、2007和2012年中国社会核算矩阵,进行乘数分解和结构化路径分析的结果表明:房地产业对行业总产出、劳动力和资本报酬、居民和企业收入的拉动作用极低。房地产业主要对金融业、租赁和商务服务业、建筑业以及金属冶炼与压延加工业四个行业的产出影响比较显著,对前三个行业主要是直接的一步式影响,与房地产业紧密相关的产业链条并不长。房地产业对要素报酬和机构收入的拉动总效应极小,且主要是开环效应,与此同时,房地产业主要通过自身和金融业影响要素报酬进而影响机构收入,特别是对资本报酬和企业收入的影响简单、直接,高度依赖这两条基础路径。土地出让金和房地产有关税收已成为地方政府的主要收入来源。房地产开发和运营商、金融机构和地方政府已成为房地产业发展过程中最主要的利益相关方。 相似文献
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中国棉花期货市场价格发现功能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
期货市场和现货市场之间的价格发现功能一直是监管部门和投资者十分关心的问题。本文借助信息共享模型、脉冲响应函数和方差分解等方法,对中国棉花期货市场和现货市场的价格关系进行了实证研究。研究结果表明:棉花期货价格和现货价格之间存在显著的双向引导关系和长期均衡关系;期货市场和现货市场都扮演价格发现角色,且期货市场在价格发现中处于主导地位。 相似文献
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重建极性连续统理论的基本定律和原理(Ⅱ)——微态连续统理论和偶应力理论 总被引:9,自引:9,他引:0
重建微态连续统理论和偶应力理论的动量和动量矩均衡定律以及能量守恒定律,并由这些定律自然地推导出相应的局部和非局部均衡方程。这些结果可由耦合型微极连续统理论过渡和归结而得到。把推导出的结果和传统的质量和微惯性守恒定律以及熵不等式结合在一起就构成微态连续统理论和偶应力理论的基本均衡定律和方程体系。还弄清了以前的各种连续统理论的不完整性层次。最后,给出了几种特殊情形。 相似文献