一类连续Gauss过程的拟必然q变差

以双分数次Brown运动为例,本文对一类具有较弱性质的连续Gauss过程x证明其q变差2n-1∑i=0 |x((i+1)2-n)∧t-X(i2-n)∧t|q拟必然收敛到0.对双参数情形我们也给出相应的结果.     

时间变换稳定Levy过程幂变差的极限定理

研究时间变换α-稳定Levy过程已实现幂变差的极限行为. 证明了规范化之后的已实现幂变差一致依概率收敛的大数定律, 并给出了除幂次$\frac \alpha 2$之外其它各幂次已实现幂变差的中心极限定理.     

股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价

期权定价的保险精算方法由M ogens B ladt和H ina Hv iid R ydberg于1998年首次提出,由于无任何市场假设,所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效,且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效.本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式B row n运动的欧式期权定价问题.     

分式Brown运动的极函数

设X(t)(t∈R^N)是指数为α的d维分式Brown运动。本文研究X（t）的极函数问题，得出了满足P｛t∈R^N\｛0｝，X（t）=f(t)=0｝的连续函数f组成的类的特征，解决了Legall提出的一个问题；并且得到了（N，N，2α）过程的不动点的Hausdorff维数。     

带跳的分数维Brown 运动幂变差的渐近行为

本文研究了X_t = B^H_t + ξ_t 现实幂变差的渐近理论, B^H 为Hurst 指数为H∈(0,1) 的分数维Brown 运动,ξ为与B^H独立的非Gauss Lévy 过程, 我们给出了其大数定律, 以及经适当中心化的中 心极限定理, 这些结果将为处理具有长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.     

股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价

讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.     

扩散过程依全变差范数的收敛速度

本文使用耦合方法,通过对耦合时间的矩的估计得到紧流形上扩散过程依全变差范数指数式收敛的结果;并利用非零第一特征值与特征函数,给出了另外两个估计.     

ARCH过程的均值变点估计

研究ARCH过程的均值变点估计.在较弱的条件下证明了变点估计的一致性,并得到了估计的收敛率;为构造变点的置信区间给出了变点的极限分布.模拟结果表明方法的有效性.     

双分式Brown运动的自相交局部时和相遇局部时

考虑一个双分式Brown运动的局部时、自相交局部时和两个独立的双分式Brown运动的相遇局部时问题．通过双分式Brown运动的强局部不确定性、L^2收敛和混沌展开,验证自相交局部时和相遇局部时的存在性和光滑性．     

超--α对称稳定过程的局部灭绝性

考虑初始测度为Ｌｅｂｅｓｇｕｅ测度μ的超α－对称稳定（记为α－ＳＳ）过程,其分枝特征为ψ（ｘ,ｚ）＝－γ（ｘ）ｚ＾１＋β（０〈β≤１）。本文研究这类超过程的局部灭绝性。运用纯分析的方法我们首先得到了局部灭绝的一个充分条件,借助这一条件,对较特殊的γ（ｘ）＝（１＋│ｘ│）＾θ（θ〈βｄ）,证明了与之联系的超α－ＳＳ过程存在局部灭绝的临界值θ＾＊,同时给出它的一个上界βｄ－α。若γ（ｘ）≡１,这意味着     

Gel＇fand三元组上分式Levy过程的新息表示

借助于分式积分-微分算子和关于Gel＇fand三元组上分式Levy过程的随机积分，本文给出分式Levy过程的新息表示公式，此公式可将Gel＇land三元组上分式Levy过程转换成更简单的Levy过程，并且可以应用在信号识别和行为金融学中．     

平凡主丛上提升过程的环流

紧流形M上的以向量场X为漂移项的Brown运动{x_t}_t≥0可以提升到M×T^k上的一个扩散过程{^-x_t}_t≥0(相应于一个M上的R^k值光滑微分1形式A)。研究提升过程{^-x_t}_t≥0绕环面T^k的k个圈的环流(即旋转数)。适当地选取R^k值微分1形式A。这些环流分别给出了{^-x_t}_t≥0的隐环流和{^-x_t}_t≥0绕M上某些闭圈的旋转数(这些闭圈生成M的一阶同调群H₁(M,Z))。     

球面稳定同伦元素α1β1βs的非平凡性

决定球面稳定同伦群是同伦论中的核心问题之一,是非常重要的．该文证明:球面稳定同伦元素α1β1βs是一个阶为p的非平凡元素,其中p≥5是任意奇素数,1≤s相似文献   

带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为

研究了Xt=∫t0φsdGs+ξt已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Lévy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将为处理长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.     

非退化扩散过程的极性的必要性

设Ｘ（ｔ）是一Ｎ维非退化扩散过程．设 Ｅ（０，∞）和 Ｆ ＲＮ都为紧集．本文给出了：Ｐ（Ｘ－１（Ｆ）∩Ｅ≠φ）＞０，Ｐ（Ｘ－１（Ｆ）≠φ）＞０和Ｐ（Ｘ（Ｅ）≠φ）＞０的充分条件．证明了：ｉ）设 Ｎ≥ ３，ａ）若 ｄｉｍ（Ｆ）＜Ｎ－２，则 Ｐ（Ｘ－１（Ｆ）＝φ）＝１； ｂ）若ｄｉｍ（Ｆ）＞Ｎ－２，则 Ｐ（Ｘ－１（Ｆ）≠φ）＞０； ｃ）存在 Ｆ１ ＲＮ，Ｆ２ ＲＮ，ｄｉｍ（Ｆ１）＝ｄｉｍ（Ｆ２）＝Ｎ－２，但有Ｐ（Ｘ－１（Ｆ１）＝φ）＝１，Ｐ（Ｘ－１（Ｆ２）≠φ）＞０．ｉｉ）设Ｎ＝１，ａ）若ｄｉｍ（Ｅ）＞１／２，则ｘ∈Ｒ１，Ｐ（Ｘ－１（ｘ）∩Ｅ≠φ）＞０；ｂ）存在Ｅ（０，∞），ｄｉｍ（Ｅ）＝１／２，使得ｘ∈Ｒ１，Ｐ（Ｘ－１（ｘ）∩Ｅ≠φ）＞０．以上这些结果，不仅仅是Ｂｒｏｗｎ运动的推广，即使就Ｂｒｏｗｎ运动的情形而言，其中有些结果也是新的．     

球面稳定同伦元素α1β1βs的非平凡性

决定球面稳定同伦群是同伦论中的核心问题之一, 是非常重要的. 该文证明: 球面稳定同伦元素α₁β₁β_s是一个阶为p的非平凡元素, 其中p ≥ 5是任意奇素数, 1≤ s     

迹稳定秩1的C~*-代数的稳定有限性与弱迹稳定秩1

主要给出了迹稳定秩1的C~*-代数的稳定有限性,证明了如果A是有单位元迹稳定秩1的C~*-代数,则A是稳定有限的,引入了弱迹稳定秩1的定义,并且证明了如果有单位元的C~*-代数A是迹稳定秩1的,则A是弱迹稳定秩1的．对于单的具有SP性质的有单位元的C~*-代数A,如果A是弱迹稳定秩1的,则A是迹稳定秩1的．同时给出了迹稳定秩1的C~*-代数的一个等价条件,证明了一个有单位元的可分的C~*-代数A是迹稳定秩1的,等价于A=(t_4)limn→∞(A_n,p_n),其中tsr(A_n)=1．     

迹稳定秩1的C*-代数的稳定有限性与弱迹稳定秩1

主要给出了迹稳定秩1的C*-代数的稳定有限性,证明了如果A是有单位元迹稳定秩1的C*-代数,则A是稳定有限的,引入了弱迹稳定秩1的定义,并且证明了如果有单位元的C*-代数A是迹稳定秩1的,则A是弱迹稳定秩1的.对于单的具有SP性质的有单位元的C*-代数A,如果A是弱迹稳定秩1的,则A是迹稳定秩1的.同时给出了迹稳定秩1的C*-代数的一个等价条件,证明了一个有单位元的可分的C*-代数A是迹稳定秩1的,等价于A=(t4)limn→∞(An,Pn),其中tsr(AN)=1.     

一种新的$1/f$过程小波模型

给出了一种新的二进小波1/f过程模型,从理论上证明了一类谱指数为H的近似1/f过程可通过一簇平稳随机过程产生.由于所提方法利用了1/f过程小波系数的相关性,因而有效地减少了合成1/f过程的谱误差.数值实验结果表明,新模型很好地改进了已有模型.     

甲型H1N1流感早期传播的数学模型

根据甲型H1N1流感早期在我国的传播规律,给出了一种描述甲型H1N1流感早期在我国传播的数学模型,分析了模型的解及其性质,证明了在严格的防控措施下,发病者最终将会完全消失,但处于潜伏期者最终将会达到一个固定的比例,指出了甲型H1N1流感的防控工作是一项长期而艰巨的任务.