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目前在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要.在以往关于未决赔款准备金的不确定性研究中,大多集中于预测均方误差.从数值角度看,如果应用随机模拟的方法,能得到未决赔款准备金完整的预测分布,那么就可以由该分布得到各个分位数以及相关的分布度量,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值.研究的对数正态模型是未决赔款准备金评估中的分布模型之一,它假设累计赔款单个进展因子服从对数正态分布,进而将参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法应用于对数正态模型中,得到了未决赔款准备金的预测分布,并通过精算实务中的数值实例加以实证分析.数值实例由当前国际上日益流行的统计软件R加以实现. 相似文献
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本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。 相似文献
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在CARR模型基础上提出它的衍生模型ABSCARR模型,并利用广义误差分布(GED)讨论了它们的条件残差分布问题,最后运用CARR类模型对高频金融时间序列进行了实证分析.研究结果表明:CARR及其衍生模型在高频金融时间序列的价格波动性捕捉方面具有良好的效果,而GED的引入可以很好的用于分析CARR模型具体的条件分布情况,而CARR模型的条件残差分布应该并非只有指数分布与威布尔分布两种形式. 相似文献
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二元极值混合模型相关结构的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 相似文献
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作为金融传导机制的一个重要成分,汇率在金融危机的传播中发挥着重要作用.因此本文以亚洲汇率市场的汇率作为研究样本,通过引入skt分布来刻画残差的分布,构建了ARFIMA-HYGARCH-M-VaR模型来测度汇率风险值,并与skt分布下的GARCH及FIGARCH模型的VaR进行失败率回测检验与动态分位数测试.研究结果表明:在不同显著性水平下,skt分布下的各种模型基本都有较好的风险测度能力,且ARFIMA-HYGARCH-M模型的VaR风险测度更加精确与稳定.本研究为我国及亚洲其他国家汇率市场的风险测度与风险管理提供了一定的理论借鉴和方法基础. 相似文献
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如何分离出少量区别不同组织类型的特异性基因是DNA微阵列数据分析中的主要问题,特别是构建恰当的统计模型来刻画这些不同组织类型的DNA表达形式尤为重要.为此,基于基因DNA微阵列数据的特点,我们假定对数变换后的微阵列数据服从混合正态分布.我们采用分级Bayesian先验刻画不同基因的相关性,利用分级Bayesian方法构建模型,给出了刻画不同组织基因表达的差异的一个标准,用MCMC迭代计算该标准.模拟计算表明我们的模型具有较好的识别能力. 相似文献
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VaR风险测度技术已经被学界和业界广泛使用,但其局限性也是显而易见的,国内外学者对其进行了一系列的改进.由线性模型扩展为非线性模型以及由正态假定转换到非正态性均源于风险测度的精确化.探讨依数据特征改进和扩展VaR估测方法,使用Johnson转换方法与Cornish-Fisher扩展方法这两种正态性改进方法改善VaR估值,一方面利用正态假定成熟理论结果简化VaR估测方法的推演,另一方面从实证分析角度论证了正态性改进方法在VaR估测中的准确性与有效性. 相似文献
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研究在紧急情况发生时,城市中不同交巡警服务平台的警务人员封锁指定区域的最优调度问题.把交巡警服务平台到达指定要道的时间视为满足正态分布的随机变量,从而建立了满足机会约束的警务调度模型并将该模型等价地转化为极小极大模型.给出了模型的求解算法及其计算复杂度.最后,通过一个数值例子来说明算法的有效性. 相似文献
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广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。 相似文献
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线性混合模型中方差分量的广义推断 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑了线性混合模型中方差分量的假设检验和区间估计问题.基于广义P-值和广义置信区间的概念,构造了对应于随机效应的单个方差分量的精确检验和置信区间.所构造的广义p-值和广义置信区间是最小充分统计量的函数.对于两个独立线性混合模型中对应于随机效应的方差分量的比较,建立了精确检验和置信区间.进-步,研究了所给检验和置信区间的统计性质,给出了这些检验方法与文献中已有方法的功效比较的模拟结果.模拟结果表明,新检验在功效方面有显著的改进.最后,通过-个实例来演示本文方怯. 相似文献
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面对日趋加大的汇率波动性,商业银行外汇资产面临的风险也越来越大,风险的计量与预测在管理外汇风险中的作用也越来越重要.引入参数法下的GARCH模型对外汇市场存在的风险进行计量分析,并以此为基础运用VaR方法进一步计算外汇资产的风险补偿金,以达到预测和控制外汇风险目的. 相似文献
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基于正态分布和t分布的平稳序列前提,给出了沪深300股指期货跨期套利的最优套利点确定方法.通过对沪深300股指期货不同合约之间的差价进行平稳性检验,发现大部分差价具有平稳性,所以基本适用于给出的最优套利点分析方法.经过对5个平稳差价序列的最优套利点分析,发现△P_(12-07)=IF_(1212)-IF_(1207)和△P_(12-09)=IF_(1212)-IF_(1209)的套利期望收益较大,应该成为沪深300股指期货跨期套利的主要关注对象. 相似文献
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本文首先从数据缺失机制的角度分析了信用评分模型的开发和应用中所存在的样本偏差问题,提出了可以用拒绝推断来处理此类问题;然后在曾经被应用于拒绝推断问题处理的Heckman两阶段模型的基础上,提出了用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型这两种新的两阶段方法来处理信用评分模型中的拒绝推断问题。经过实证分析发现,应用这两种方法可以得到很理想的结果。另外根据本文的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型是比较有效的拒绝推断方法。 相似文献