保险精算方法（三）信度理论

保险精算方法（三）信度理论严颖成世学（中国人民大学）程侃（中国科学院应用数学所）信度理论（ｃｒｅｄｉｂｉｌｉｔｙｔｈｅｏｒｙ）又称经验率理论，其理论及应用在非寿险领域中已有相当长的历史。本世纪初在美国就出现了经验信度公式，其后美国、瑞士、比利时及北欧...     

保险精算方法（Ⅱ）

保险精算方法（Ⅱ）严颖成世学程侃二、保单组合索赔总额分布的近似计算２．１概述在个体风险模型中，通常称一组保单为保单组合（ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ）。假设此保单组合共含ｎ张保单。考虑一定时段中（如一年）保单组合的索赔总额。记第ｉ张保单的索赔额为Ｘｉ，则保单...     

保险统计的基本原理和方法（Ⅵ）

保险统计的基本原理和方法（Ⅵ）黄向阳编译６储备金与保险会计方法保险组织作为一个企业，有其特殊性：制造业是制成产品后再出售，可以称之为“成本先于价格”；一般服务行业，它的收费与提供服务是同步的，但也是成本先于价格；而保险业是先收了费，然后在未来某个时刻...     

保险精算法在广义欧式期权定价中的应用

严格按照期权定义,以股票期末价值和敲定价格之差大于零作为期权行权条件利用保险精算方法讨论了债券的利率和股票的预期收益率具有时间相依的情形下的广义欧式期权定价问题,推广郑红等人的结果,导出广义Black-Scholes期权定价公式为实践中合理确定期权价格提供理论参考依据.     

保险精算方法（Ⅰ）

保险精算方法（Ⅰ）成世学严颖（中国人民大学，北京，１００８７１）程侃（中科院应用数学所，北京，１０００８０）关于保险精算学（ＡｃｔｕａｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ）的知识在我国还未普及。冯士雍与黄向阳在本刊较为系统地介绍了这一学科的基本概念和方法（见［１...     

保险统计学的基本原理和方法（Ⅷ）

保险统计学的基本原理和方法（Ⅷ）黄向阳，苏玉田编译（中科院系统所，北京１０００８０）§８．不丧失的受益金与红利８．１投保人在签完保单后，一般以年金形式逐期支付保费，但他可能由于某些原因，在交足保费之前中途退出。这时，保单持有者没有遵从保单上的条款，应...     

美国灾害保险期货期权的保险精算定价

考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

认股权证的保险精算定价

引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.     

保险统计学的基本原理和方法（V）

保险统计学的基本原理和方法（Ｖ）黄向阳编译５．风险模型我们知道，索赔的发生和每一次的索赔额都是难以预知的，保险公司的风险正来源于此。利用风险模型，我们可以把所有保单作为一个整体来处理，研究总的索赔额的性质。下面先介绍在一个给定时间期间上的风险模型，再...     

保险统计的基本原理和方法（Ⅶ）

保险统计的基本原理和方法（Ⅶ）黄向阳，苏玉田编译ξ７．多生命函数及多重退出模型本讲的实际背景是：涉及到一组受益人的保单，比如：一笔遗产的利息支付给若干继承人，直到这组人全部死亡；或者，在以家庭为单位的保单中，受益金与家庭成员死亡的次序有关，它们要用到...     

保险统计的基本原理和方法（Ⅳ）

保险统计的基本原理和方法（Ⅳ）黄向阳编译（中科院系统所，北京，１０００８０）４．人寿年金与纯保险费４．１关于年金的预备知识年金（ａｎｎｕｉｔｙ）可以定义为系列按相等时间；司隔支付的款项．在日常生活中．年金越来越常见了．如退休养老金．房租．以及分期付款...     

随机利率下的保险精算函数

保险产品的定价离不开保险精算函数的运用 ,而保险精算函数的不确定性由剩余寿命和利率的不确定性决定 ,大数定律保证了通过大量出售保单可以减少死亡带来的风险 ,而要减少利率风险却非常困难 .本文讨论随机利率下的保险精算函数 ,分别求出这些精算函数的分布和矩 ,使我们对保险精算中的利率风险有更全面深入的认识 .     

不确定理论下期权的保险精算定价

在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.     

科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策

针对我国科技保险第二批推行险种--项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.     

再论机动车辆保险的精算模型及其应用

通过对非参数混合泊松模型的分析 ,我们发现用此类模型建立无赔款优待系统是不合适的 .在文中我们使用 Hofmann分布为我国一家保险公司的索赠数据进行拟合 ,效果令人满意 ,然后导出最优无赔款优待系统和零效用原理下的无赔款优待系统     

固定执行价格下回望看涨期权保险精算定价

利用保险精算方法,将期权定价问题转化为纯保费确定问题,根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时,固定执行价格下回望看涨期权定价公式,验证了当标的资产的期望收益率等于无风险利率时,保险精算定价和风险中性定价的一致性.最后通过实例分析了保险精算价格和风险中性价格的差异,并利用Matlab编程得到了保险精算价格与标的资产期望收益率之间的关系.     

2007上海-香港保险精算论坛在华东师范大学召开

为了促进上海和香港保险精算事业的加速发展及保险精算理论与实践的有机结合,搭建保险精算各研究方向的交流平台,由中国概率统计学会精算专业委员会、华东师范大学、复旦大学、上海市保险学会、香港大学联合主办,瑞士再保险公司、寰宇投资顾问有限公司协办的2007上海一香港保险精算论坛于2007年8月18至19日在华东师范大学理科大楼A座504多功能