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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
设F(t)是表示寿命的分布函数,G(t)是表示删失的分布函数,F(t)是F(t)=1-F(t)的Kaplan-Meier估计。  相似文献   

2.
X1,…,Xm;Y1,…,Yn为独立随机样本,X,X1,…,Xm同分布,X-F,F(0)=0,Y,Y1,…,Ynm同分布,Y的分布函数为G(y)=1/μ∫yω(t,β)dF(t),y≥0,其中,β∈R,μ=∫0^∞ω(t,β)dF(t),0〈μ,ω(t,β)〈∞,F,μ和β均未知,ω(t,β)的形式已知,设θ为一待估参数,且存在一已知函数ψ(X,θ)满足EFψ(X,θ)=0,本文利用经验似然法给出  相似文献   

3.
部分线性模型中估计的收敛速度   总被引:30,自引:0,他引:30  
高集体  洪圣岩  梁华 《数学学报》1995,38(5):658-669
考虑回归模型(Ⅰ):其中(x_i,t_i)是固定非随机设计点列,x_i=(x_(il),…,x_(ip))'β=(β_1,…,β_p)'(p>1),g是定义在[0,1]上的未知函数,β是未知待估参数,0<t_i<1,e_i是i.i.d.随机误差,且Ee_i=0,Ee=σ ̄2<∞。基于g的估计取一类非参数权估计(包括常见的核估计和近邻估计),我们讨论了β的最小二乘估计及g的估计的最优强弱收敛速度。  相似文献   

4.
分组数据参数的单边估计与检验   总被引:4,自引:0,他引:4  
设x_0<x_1<…<x_k-1<x_k是分布函数F(x-θ)支撑集上的分点.令n_i表示落入区间(x_i-1,x_i)的观测值个数,并称其为分组数据.本文讨论了θ在θ≥θ0下的最大似然估计存在且唯一的条件及其渐近性质;给出了利用分组数据求最大似然估计的方法.最后;讨论了θ的单边检验问题.  相似文献   

5.
Poisson分布参数的渐近最优和可容许的经验Bayes估计   总被引:2,自引:0,他引:2  
李凌之 《数学杂志》1998,18(4):461-465
设X及(X1,X2…,Xn)分别为取自Poisson分布P(θ)的当前样本和历史样本,参数θ的先验分布族F={Γ(m,β):β>0},其中m>0已知,Γ(m,β)表示参数为(m,β)的伽玛分布.对p>0,q>2的任意两个实数,记tn=X+∑ni=1Xi+pX+∑ni=1Xi+p+q+(n+1)m(X+m)则在平方损失函数l(θ,d)=(θ-d)2下,tn是θ的渐近最优和可容许的经验Bayes估计,而且收敛速度为O(1n).  相似文献   

6.
本文考虑R~d中具有如下形式的过程:X(t)=(X_1(t),X_2(t),…,X_N(t)),其中X_i(t)为R~di中指标为α_i的稳定过程(1≤i≤N),X_1(t),…,X_N(t)相互独立,d=d1+…+d_N.通过讨论过程G(t)=(t,X(t))的逗留时分布的渐近性质,研究图集G[0,1]的Packing测度函数问题。获得了ψ-p(G[0,1])=0或+∞的积分判别法,或者其确切测度函数.  相似文献   

7.
该文讨论二维无界带形区域中Navier-Stokes方程(Ⅰ){ut-△u+uiэuэxi=-△p+f(x,t)∈Ω×R+(1)divu=0(2)u(X,t)∈(H^10(Ω)for t〉0(3)u(x,0)=u0(x)∈H(4)其中Ω=(0,d)×R,d〉0为一常数,u与p为未知量,其中u=(u1,u2)为速度场,p表示压力。我们证明了当u0∈H,f∈V且f「log(e+│x│^2)」^12∈L  相似文献   

8.
本文考虑如下非线性系统εY″=F(t,Y,Y′,ε),-1<t<1,Y(-1,ε),Y(1,ε)=设F的部分或所有的分量f.满足,称F在t=0处具有一般的转点.本文讨论系统在F具有一般转点时解存在的充分条件且研究解在转向点t=0处的渐近性态.对于内部层、边界层现象分别进行了讨论.  相似文献   

9.
本文利用唯一的Bayes估计是容许估计的原理,构造了一个先验分布π1(θ)=Mβ-1(θ)ψ(θ)exp∑ni=1∫θiθi0b-ri(t)aindti,当它满足一定的条件时,证明了在均方损失下,多维指数族分布fθ(x)=β(θ)expθ′x的参数r(θ)的唯一Bayes估计为线性函数a′x+b,因而也是容许估计  相似文献   

10.
Runge—Kutta方法的G—正交性   总被引:1,自引:0,他引:1  
1G-正交矩阵微分方程考虑RN×N上常微分矩阵方程初值问题这里W:[0,+∞)×RN×N→RN×N为一光滑的映射,Y(0)RN×N为给定的初值,G为实常正定矩阵.定义1.1如果问题(1.1)的真解y(t)满足YT(t)GY(t)=G,t≥0,则称该问题真解Y(t)是G-正交的,以下简称该问题是G-正交的.特别地,当G=IN时,称该问题是正交的,这里IN为N×N单位降.引理1.1[2]问题(1.1)是正交的当且仅当W(t,Y)=F(t,Y)Y,这里F;[0.+∞)×RN×N→N×N为一反对称矩阵函…  相似文献   

11.
In multivariate statistics under normality, the problems of interest are random covariance matrices (known as Wishart matrices) and “ratios” of Wishart matrices that arise in multivariate analysis of variance (MANOVA) (see 24). The bimatrix variate beta type IV distribution (also known in the literature as bimatrix variate generalised beta; matrix variate generalization of a bivariate beta type I) arises from “ratios” of Wishart matrices. In this paper, we add a further independent Wishart random variate to the “denominator” of one of the ratios; this results in deriving the exact expression for the density function of the bimatrix variate extended beta type IV distribution. The latter leads to the proposal of the bimatrix variate extended F distribution. Some interesting characteristics of these newly introduced bimatrix distributions are explored. Lastly, we focus on the bivariate extended beta type IV distribution (that is an extension of bivariate Jones’ beta) with emphasis on P(X1<X2) where X1 is the random stress variate and X2 is the random strength variate.  相似文献   

12.
Let F(x) be a distribution function of of a scale mixture X=SZ of a random variable Z with distribution G and scale factor S, which is a positive random variable independent of Z. Some nonuniform bounds are given for asymptotic expansions of F(x) around G(x)_ under mild moment conditions on the distribution of S. Some nonuniform bounds for the normal approximation to the Student t-distribution are given as examples. Supported by a Grant-in-Aid for the COE Research Program, The Minsitry of Education, Science, Sports, and Culture, Japan, and by the Russian Foundation for Fundamental Research (grant No. 96-01-01919). Proceedings of the Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Hajdúszoboszló, Hungary, 1997. Part III.  相似文献   

13.
关于大偏差概率的一个界   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究得到了关于随机和S(t)=∑N(t)i=1Xi,t≥0大偏差的幂的一个界,其中(N(t))t≥0是一族非负整值随机变量,(Xn)n∈N是独立同分布的随机变量,其共同的分布函数是F与(N(t))t≥0独立.本结论是在假设分布函数F的右尾属于ERV族的情况下得到的.  相似文献   

14.
Some properties of subexponential distributions   总被引:1,自引:0,他引:1  
The nonnegative random variableX is said to have a subexponential distribution if we have (1-G(t))/(1-F(t))→2 ast→∞, whereF(t)=P{Xt} andG(t) is the convolution ofF(t) with itself. Conditions on the distribution of independent nonnegative random variablesX andY such that max(X, Y) and min(X, Y) have a subexponential distribution are given. Translated fromMatematicheskie Zametki, Vol. 62, No. 1, pp. 138–144, July, 1997. Translated by N. K. Kulman  相似文献   

15.
定义F={t>0,F(t)=1},设t<τ  相似文献   

16.
进一步研究随机变量部分和与随机和的大偏差,其中S(n)=∑ni=1Xi,S(t)=∑N(t)i=1Xi(t>0).{Xn,n≥1}是一个独立同分布的随机变量(未必是非负的)序列具有共同的分布F(定义于R上)和有限期望μ=EX1.{N(t),t≥0}是一个非负的整数值的随机变量的更新计数过程且与{Xn,n≥1}相互独立.本文在假定F∈C条件下,进一步推广并改进了由Klüppelberg等和Kaiw等人给出的一些大偏差结果.这些结果可应用到某些金融保险方面的一些特定的问题中去.  相似文献   

17.
We consider the problem of estimating the eigenvalues of noncentrality parameter matrix in a matrix variate noncentral beta distribution, also known as multivariate noncentral F distribution. A decision theoretic approach is taken with square error as the loss function. We propose two types of new estimators and show their superior performance theoretically as well as numerically.  相似文献   

18.
王壽仁 《数学学报》1955,5(2):253-267
<正> §1.引言 令x為一隨機變數,其分佈函數為F(x).對於x作n次相互獨立的试驗,便得n個結果x_1,x_2,…,x_n.我們也可以把x_1,x_2,…,x_n看作是遵循同一個分佈函數F(x)的相互獨立隨機變數.現在把x_1,x_2,…,x_n依其值由小到大的次序排列,我們得到  相似文献   

19.
矩阵F分布渐近正态分布的一种方式(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
李开灿  刘大飞 《数学杂志》2011,31(6):1063-1073
本文主要讨论矩阵F分布的一致渐近正态性.通过计算矩阵F分布和多元正态分布的Kullback-Leibler距离,找到了矩阵F分布一致渐近正态分布的条件.  相似文献   

20.
We consider the random process at − v+(pt) + v−(−qt), t ∈ (−∞, −), where v− and v+ are independent standard Poisson processes if t ≥ 0 and v−(t) = v+(t) = 0 if t < 0. Under certain conditions on the parameters a, p, and q, we study the distribution function G = G(x) of the time of attaining the maximum for a trajectory of this process. In the present article, we find an exact asymptotics for the tails of G. We also find a connection between this problem and the statistical problem of estimation of an unknown discontinuity point of a density function.  相似文献   

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