一类变系数分组Cox回归模型及其估计

讨论了一类变系数分组Cox回归模型.该模型提高了线性分组Cox回归模型的灵活性和适应性.基于局部加权极大似然估计方法,讨论了该模型的参数估计问题,利用迭代加权最小二乘法给出了局部似然方程的迭代算法.     

Cox模型的SCAD变量选择方法及其应用

主要考虑了Cox模型的参数估计和变量选择问题,把SCAD方法引入到Cox模型中,通过BIC准则选取适当的惩罚参数,同时进行变量选择和参数估计。结合LLA(local linear approximation)逼近法和坐标下降法给出了一种有效的迭代算法。最后选取沪深A股2005～与传统逐步回归方法进行比较,结果表明基于SCAD方法的Cox模型要优于逐步回归方法建立的Cox模型。     

Cox模型中共线协变量的分层处理

协变量间的共线关系导致不准确的估计及检验,现有的几种方法都存在不同程度的缺陷。作者给出一种分层处理方法,从模拟试验的拟合效果看,优于主尬发方法,似然比检验及单变量分析方法。将该方法用于一个实际例子,得到较好的结果。     

双险种Cox风险模型的带干扰问题的讨论

讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.     

双Cox风险模型

 双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单的到达和理赔的发生具有相同的累积强度过程时,给出了破产概率的明确表达式.     

影响肝细胞癌术后早期复发的相关因素Cox模型分析

目的探讨影响肝细胞癌术后早期复发的相关因素,为术后综合治疗及判断预后提供依据。方法回顾性分析195例实施肝癌根治性切除术,且术后病理诊断证实为肝细胞癌的病例的临床病理资料,对18项潜在的可能影响肝细胞癌术后早期复发的临床病理因素进行统计学分析。结果全组术后早期复发82例（42．05％）。早期复发组的1、2、3年的累积生存率分别为55．9％、22．5％和13．3％,对照组相应的累积生存率分别为100％、95．3％和77．7％,两组生存曲线的差异有统计学意义（χ^2=134．825,P〈0．001）。Cox模型多因素分析结果显示：术前白蛋白浓度、术前碱性磷酸酶浓度、肿瘤病灶数目和手术中输血量是影响肝细胞癌术后早期复发的有统计学意义的因素。结论根治性切除术后容易复发是肝细胞癌的生物学特性之一,肝细胞癌术后早期复发取决于多种因素的共同作用,术前碱性磷酸酶浓度、肿瘤病灶数目、手术中输血量是影响肝细胞癌术后早期复发的独立危险因素。     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

基于Cox模型的移动通信行业中低端客户流失预测研究

文章将Cox模型运用于客户流失预测研究中,通过对中国移动通信某分公司提供的历史数据的研究,计算出每个客户的生存概率,并按照生存概率从小到大排序,等分为10组,实际流失的客户基本上都落在第1组中,覆盖率达到89%以上,运营商只对原来客户的10%进行维护与挽留,大大减少了工作量和挽留成本。该方法用于移动通信行业的客户流失预测中有很好的效果。     

鞅分析在Cox风险模型中的应用

研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。     

多险种的Cox风险模型

经典风险模型描述的险种是单一的,并且假设保费收入是线性增长的。事实上保险公司的经营是多元化的。为此,将经典风险模型进行了推广,建立了理赔次数服从Cox过程的多险种的风险模型,并运用鞅方法得到了破产概率的上界,进一步考虑到理赔次数对保费收入的影响,得到了其改进模型及其结果。     

ALVINN及其扩展

该文在剖析了ALVINN（Autonomous Land Vehicle in a Neural Network）的基础上，指出了其获得成功的几个决定性因素，综述了围绕ALVINN展开的研究工作，包括在网络结构、学习算法、功能和应用方面所做的扩展，对其中存在的一些问题也进行了必要的分析和讨论。     

S—紧空间的推广

本文主要讨论Ｓ—紧空间的推广：Ｓ—可数紧和Ｓ—子集紧等以及它们之间的关系，     

Schwarz引理的几个推广与应用

给出了Schwarz引理的几个推广及应用.     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．     

一致non—l''''(n)空间及其推广

本文主要讨论一致non—l＇(n)空间的两个推广:强一致non—l＇(n)空间和non—l＇(n)空间,以及这些空间的性质。     

Hopf Galois扩张和Frobenius扩张

设有限维Hopf代数H作用于代数A.A^H是A在这一作用下的不变子代数．     

保费再投资下双Cox风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。