一类平均场随机微分方程的遍历性（英文）

本文研究了一类一维带平均场的非时齐随机微分方程.在一定条件下,我们证明了方程唯一解的遍历性.进一步地,当平均场强度趋于0时,我们还证明了方程的解和平稳分布分别几乎一致、依Wasserstein距离收敛于相应无平均场方程的解和平稳分布.     

基于向前方程的平稳分布参数估计

该文研究利用随机微分方程的平稳分布满足的微分方程给出平均场随机微分方程的参数估计方法dX(t)=b(μ~N,θ)dt+σ(X(t))dB(t),其θ是待估计的参数.μ~N是N个个体的经验分布.b(μ,θ)关于μ在μ=p处附近(τ-拓扑)连续.其中p是该过程的唯一平稳分布.特别地,该文研究以下模型的参数估计问题dX(t)=(aθ(X(t))+b〈F,μ(t)〉)dt+σ(X(t))dB(t),其中a,b是有待估计的模型的参数.该文研究存在平稳分布时的参数估计问题.而数据则是若干(少量)时刻上数据点的经验分布,这些经验分布由很多个个体的数据构成.     

平均场倒向重随机微分方程及其应用

研究了平均场倒向随重机微分方程, 得到了平均场倒向重随机微分方程解的存在唯一性.基于平均场倒向重随机微分方程的解, 给出了一类非局部随机偏微分方程解的概率解释.讨论了平均场倒向重随机系统的最优控制问题, 建立了庞特利亚金型的最大值原理.最后讨论了一个平均场倒向重随机线性二次最优控制问题, 展示了上述最大值原理的应用.     

带跳的平均场随机微分方程的中偏差

平均场随机微分方程是一类在众多工程和科学领域具有广泛应用的随机模型.本文利用弱收敛的方法建立由Poisson随机测度驱动的平均场随机微分方程的中偏差原理.     

条件平均场随机微分方程的最优控制问题

作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用.     

一类脉冲随机泛函微分方程的分布稳定性分析

本文研究了一类脉冲随机泛函微分方程的分布稳定性问题.利用弱收敛方法、伊藤公式和一些常用的随机分析技巧,得到了一类脉冲随机泛函微分方程依分布稳定的一个充分条件,并且举例说明了结论的有效性,推广了随机泛函微分方程稳定性的相关结果.     

具有Holling Ⅲ功能性反应的随机捕食食饵模型的平稳分布和周期解

该文研究了一类具有HollingⅢ功能性反应的随机捕食-食饵系统的动力学行为.对于自治系统,首先获得,对于任意的正初始值,系统都存在唯一的全局正解;第二,利用随机微分方程比较定理,得到系统的平均持续生存与灭绝的充分条件;第三,通过构造Lyapunov函数,证明了系统存在唯一的平稳分布且具有遍历性;而对于非自治系统,通过应用Has'mintskii定理证明了,系统至少存在一个非平凡的正周期解;最后,给出数值模拟来验证主要结果.     

长程选举模型的平均场极限

本文研究长程选举模型的平均场极限，利用对偶关系和特征函数方法证得长程选举模型的平均场极限满足下列微分方程：     

带有终端限制的平均场正倒向随机时滞控制系统的最大值原理以及在平均场对策中的应用

研究带有时滞和终端状态限制的平均场正倒向随机控制系统的一个最优控制问题.驱动系统的系数依赖于解、解的时滞以及它们的分布.利用Lions导数,终端扰动方法以及Ekeland变分原则,得到了两种随机最大值原理.通过研究一个线性二次问题和一个生产-消费最优选取的平均场对策问题,对这一理论结果进行了阐述说明.     

一类奇异型平稳随机控制问题

本文研究了一个平稳的奇异型随机控制模型,其状态过程为由随机微分方程生成的扩散过程,这个模型实质性地推广了此前的平稳奇异型随机控制模型．     

无穷维随机微分方程的渐近概周期解

该文引入了渐近θ-概周期随机过程的概念,并在算子半群理论框架下研究了一类带有渐近概周期系数的无穷维随机微分方程,利用随机分析理论建立了此类随机微分方程渐近θ-概周期解的存在性.此外该文还引入了依路径分布渐近概周期过程的概念,并证明了上述渐近θ-概周期解还是依路径分布渐近概周期的.值得注意的是,在早期的研究结果中,建立的均是更弱的一维分布渐近概周期解的存在性.     

无穷维切换机制随机逼近算法的分析

本文分析了一类带切换机制的随机逼近算法.此类随机逼近算法可用于对平稳分布的估计,使用固定步长以跟踪占位测度的增量变化.算法中的切换机制可以由可列无穷维Markov链及双时间尺度刻画.本文得到了跟踪误差的最小二乘估计,并在合理的假设条件下证明了算法的连续时间插值形式弱收敛于一类带切换机制的常微分方程系统.此外,本文也对追踪误差的变化速率进行了分析.     

扩散过程的随机序及其在偏微分方程上的应用（英文）

随机序用于比较分布函数的中心位置和分散程度,而这两个特征反映了两个变量或随机过程的大小关系.由于随机过程的不确定性性质,其随机序的研究相对较为困难.因此,本文旨在分析扩散过程随机序关系,以随机微分方程为媒介,利用条件期望的性质,直接证明了扩散过程的强序、增凸序、增凹序及Laplace-Stieltjes转移序的性质.然后将随机序方法应用到扩散过程的Fokker-Planck方程中,验证了一类偏微分方程解的弱比较定理.     

依状态切换的随机微分方程的几乎自守解

本文研究依状态切换的随机微分方程解的一种好的常返性:几乎自守性.当该类随机微分方程的系数满足适当的条件时,得到依分布几乎自守解的存在唯一性.同时举例说明,当随机微分方程的系数是几乎自守时,方程可以没有二阶矩意义下的几乎自守解.     

一类非线性中立型微分方程解的振动性

本文研究一类具有分布时滞的三阶非线性泛函微分方程解的振动行为,利用推广的黎卡提变换,通过积分平均方法,获得了泛函微分方程一些新的振动性判据,推广和改进了最近文献中的一些结果.     

正倒向随机微分方程组的数值解法

1990年,Pardoux和Peng(彭实戈)解决了非线性倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)解的存在唯一性问题,从而建立了正倒向随机微分方程组(forward backward stochastic differential equations,FBSDEs)的理论基础;之后,正倒向随机微分方程组得到了广泛研究,并被应用于众多研究领域中,如随机最优控制、偏微分方程、金融数学、风险度量、非线性期望等.近年来,正倒向随机微分方程组的数值求解研究获得了越来越多的关注,本文旨在基于正倒向随机微分方程组的特性,介绍正倒向随机微分方程组的主要数值求解方法.我们将重点介绍讨论求解FBSDEs的积分离散法和微分近似法,包括一步法和多步法,以及相应的数值分析和理论分析结果.微分近似法能构造出求解全耦合FBSDEs的高效高精度并行数值方法,并且该方法采用最简单的Euler方法求解正向随机微分方程,极大地简化了问题求解的复杂度.文章最后,我们尝试提出关于FBSDEs数值求解研究面临的一些亟待解决和具有挑战性的问题.     

一种四级半隐式随机Runge-Kutta方法

1引言对于大多数的工程实际问题,一般都是采用确定性微分方程来描述和研究的.然而在工程实际中,含有随机因素是不可避免的.如果仍然采用确定性微分方程来研究,那么只有对相应的微分方程进行摄动,或者其它的近似方法来分析.要想更加准确地研究含随机现象的工程实际问题,还是要对建立的确定性模型引入随机项,进而建立相应的随机微分方程,并进行求解.但是除了极少数类型的线性方程可以得到解析解.绝大多数的随机微     

从超布朗运动到随机偏微分方程

随机偏微分方程(SPDE)是目前国内外广泛关注研究进展迅速的一个活跃的学术研究领域.该主题的研究涉及概率论(随机分析、随机场)、偏微分方程、调和分析等诸多分支学科方向.特别是随机偏微分方程其背景更多地源于现代物理学、化学、生物学、经济学等应用性学科,这使得该领域的研究显示出较强的意义和活力.本文从超布朗运动研究出发,发展性地提出有较强背景意义的典型类随机偏微分方程,并进而过渡到一般及更广泛类的随机偏微分方程的研究.同时我们系统地总结了关于高阶随机偏微分方程和随机波动方程的研究成果.     

一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(Ⅰ)

本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构, 建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇 通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前类似 问题的分析方法更直接、更明快.     

一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(I)

本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构,建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前类似问题的分析方法更直接、更明快.