三变量独立性的两个结论

本文给出了三随机变量相互独立与条件独立的两个结论．其中结论２表明，三变量如果两两条件独立，则三变量一定相互独立．     

条件期望与三变量独立性的两个充要条件

随机事件的独立性、随机变量的独立性是概率统计中的重要概念,不少学者都在这方面有所讨论.本文作者讨论了三维连续型随机变量（X,Y,Z）中三个分量X,Y,Z的相互独立性、条件独立性,得到三个引理.利用条件期望及三个引理作者给出了三变量相互独立的两个充要条件.     

F检验法中要求两子样独立的条件不必要

本文证明了来自两个正态总体的两子样未必独立时，两子样方差仍相互独立，说明Ｆ检验法中要求两子样独立的条件是不必要的。     

随机变量及其分布

本单元的重点：离散型随机变量及其分布列，条件概率，相互独立事件，独立重复试验与二项分布，离散型随机变量的均值和方差，正态分布．     

确定性条件下独立多目标决策模型及其应用

确定性条件下独立多目标决策模型及其应用李家整（哈肥工业大学，２３０００９）设有确定性条件下的多目标决策问题，已知条件为：（１）目标共有Ｓ个，即ｆｉ（ｉ＝１，２，…，Ｓ），并且各目标之间的结果值相互独立，即能在不涉及其他目标的情况下单独考虑某个目标对决...     

基于对偶混合变分形式的Uzawa型算法

基于弹性接触问题的三变量（应力，位移，接触边界位移）对偶混合变分形式，对混合有限元离散化的单边约束问题，提出了一种Uzawa型算法。首先证明了迭代算法的收敛性，然后用数值例子验证了迭代算法的有效性。     

多维Erlang混合的次序统计量及其在多生命理论中的应用（英文）

本文研究来自多维Erlang混合分布的具有相关性的随机变量的次序统计量并将相关结论应用到多生命理论中.利用熟知的数学归纳法推导出次序统计量分布密度函数的解析表达式并证明其分布为一维Erlang混合分布,寿险精算理论中常见的重要统计量可以算出精确解.这一结论将随机变量相互独立情形下的结果推广到变量存在相关性的情形.     

二维连续型随机变量相互独立的一个充分条件

提出了一个有关二维连续型随机变量相互独立的充分条件.该条件表明,如果二维连续型随机变量在任意概率值非0的矩形区域上被标准化后满足乘积的数学期望等于数学期望的乘积,则可推出它们是相互独立的.     

两个新的三变量非线性积分不等式及其应用

在文献[Pachpatte,Demonstratio Math,2009,XLII,341-351]的基础上,建立了两个新的三变量非线性积分不等式.把参考文献中不等式右端被积因子u推广成u的非线性函数.运用变量替换技巧,放大技巧,积分微分技巧,反函数技巧,常量与变量的辩证关系,给出了不等式中未知函数的估计.推广了文献中相应不等式的结果.最后,用所得结果给出了三变量积分方程解的估计.     

正相依风险下离散模型的最优分红

将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产.     

允许卖空的log-最优资产组合投资模型

本文研究了允许卖空的离散时间金融市场，在有风险控制和无风险的条件下，当每一周期的收益向量相互独立（可不同分布）时，分别得到关于log-最优资产组合的几个性质。     

具独立误差分布的线性模型的随机加权逼近

本文讨论了误差分布为相互独立但不同分布的线性模型。主要考察模型参数的线性组合的最小二乘估计的估计误差的统计特性并且找到了该误差的相应的随机加权统计量。还证明了在某些条件之下,随机加权分布逼近误差分布的阶数为n~(-1/2)。     

诠释独立重复试验概率公式

对教科书高中数学第二册 (下B)P13 2“独立重复试验”一节的概率公式 ,教师要作深入理解和全面阐述 ,否则学生处理这类问题时容易程式化 ,硬套公式 ,条件稍作变化便不知所措 .1　独立重复试验的概率公式有一定的局限性1.1　概念的理解一般地讲 ,独立重复实验应符合三个条件 :①任两次试验之间是相互独立的 ;②每一次试验都有两个事件 ,且这两个事件是相互对立的 ;③每次试验中的每个事件发生的概率是相同的 .这是判定独立重复试验与否的三个条件 .当判定一个概率问题是独立重复试验问题时 ,我们再用其公式求概率 .1 2　公式Pn(k) =CknPk(1…     

U-统计量的指数收敛速度的进一步讨论

在独立未必同分布的情形下，对U－统计量的指数收敛速度进行了讨论，减弱文[2]中的部分条件，给出了类似的结果，同时对Von-Mises统计量也给出了指数收敛速度。     

条件自回归极差模型的渐近性质

在误差项独立同分布的条件下，本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质．利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于无条件解的充分条件，任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件．所得到的结论适用于已得到应用的平稳条件自回归极差模型，也适用于包含单位根的模型和满足条件的其他类型的非平稳过程，为模型的统计推断提供了理论基础．     

概率与统计

概率与统计梅全雄（华中师范大学教学系４３００７０）四、相互独立事件、独立试验概型条件概率的一个极端的也是极其重要的情况是条件不影响概率。１．两个事件的独立性由条件概率的定义可知，一般Ｐ（Ｂ｜Ａ）≠Ｐ（Ｂ），就是说Ａ的发生影响到Ｂ发生的概率大小，但也有...     

随机利率下的一类特殊年金

研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差,并且给出了积累值的期望和方差的计算公式.     

离散型随机变量的几种独立性及相互关系

随机变量的独立性在概率论中有着十分重要的意义.本文给出了离散型随机变量与离散型随机向量相互独立的概念,条件独立的概念,以及几种独立性的相互关系.     

关于秩统计量的Cramér型大偏差

本文讨论线性秩统计量、符号线性秩统计量、次序统计量函数的线性组合和秩组合统计量的Cram(?)r型大偏差问题,在减弱[5]中主要定理的假定的条件下,得到了同样的结论.在独立同分布情形,当φ′(x)在(0,1)上满足Lipdchitz条件时,在减弱[3]中主要定理的条件下,也得到了同样的结果。     

一类随机利率下特殊年金的计算

研究在随机利率相互独立条件下年金初值的计算问题,主要是研究各类年金初值的期望和方差的计算公式.文章给出了随机利率相互独立条件下期末付平顶虹式年金,期末付虹式年金,期末付倒平顶虹式年金和期末付倒虹式年金的初值公式及其简化关系,推导出了这类年金初值的各阶矩的简化公式,进而获得了这类年金初值的期望计算公式和方差计算公式.