混合分数布朗运动下亚式期权定价

运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.     

正倒向随机微分方程解的比较定理

讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理.     

带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题

讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.     

两类半隐式随机Runge-Kutta方法

本文针对一般的Ito随机微分方程,应用彩色树理论构造了两类稳定性较好的强1阶半隐式Runge-Kutta(RK)方法,数值实验证明了所得方法的精度和有效性.     

一类随机惯性时滞BAM神经网络的指数稳定性

研究一类随机惯性时滞BAM神经网络,通过引入变量替换将二阶微分系统变换为一阶微分系统.利用微分方程有关知识,Schwarz不等式、Ito积分性质和递推归纳,讨论其系统解的有界性和指数稳定性,并给出其判定的充分条件,最后给出数值例子说明所得结果容易验证.     

关于随机Lyapunov函数的存在性

本文对于一类非时齐的Ito型随机微分系统及可分离变量的常微辅助系统,建立了[1]的随机稳定性比较准则中的纯量Lyapunov函数及条件随机稳定性比较准则中的向量Lyapunov函数的存在性定理(这些Lyapunov函数我们就称其为随机Lyapunov函数).作为纯量随机Lyapunov函数存在性定理的一个推论,即为[2]中定理2的推广,并且在推论中所构造的随机Lyapunov函数,即为[4]中的Lyapunov函数.这些存在性定理也是[5]中常微分方程稳定性及条件稳定性比较准则的逆定理,对于随机微分系统的推广.     

随机微分方程的无限时间跟踪

研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(ω,δ)-伪轨与无限时间(ω,ε)-跟踪的定义,其次证明了一个修正的Schauder不动点定理,最后用Malliavin导数证明了Ito随机微分方程的无限时间跟踪的存在性定理.推广确定的微分方程的跟踪性到随机情形,结论表明:在由Ito随机微分方程生成的随机动力系统中,依然存在无限时间的跟踪.     

基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价

考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格.     

随机偏微分方程——建模,分析与有效动力学

综述随机偏微分方程的基本概念、理论、方法与应用,内容包括Hilbert空间中的Wiener过程、Ito随机积分、随机偏微分方程的解及其有效动力学。还介绍了随机偏微分方程的粗糙轨道、正则结构以及在Kardar-ParisiZhang(KPZ)方程中的应用。还介绍了段金桥与王伟的著作《Effective Dynamics of Stochastic Partial Differential Equations(随机偏微分方程的有效动力学)》的基本内容。     

次分数跳—扩散过程下交换期权的定价

考虑次分数跳一扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳一扩散Ito公式,给出了次分数跳一扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式.     

线性多步公式的并行Newton-Raphson迭代方法

1.引言 常微分方程初值问题并行数值方法的研究,一直是并行算法研究中值得注意的问题.其原因不仅在于常微分方程初值问题是一个典型的非线性连续递推问题,也在于它在应用中的重要性,特别如实时计算的需要. [1]与[2]对两类典型的线性多步公式,Adams-Molton隐式公式和 Gear公式(即向后微分公式)进行处理,得到了一类并行算法.其基本思想是将这两类线性多步公式在一个区间上作为非线性方程进行整体迭代求解,该方法的最大特点是方程右端函数在各节点上可以并行计算,适用于多处理机系统和流水线向量机.[2]在一定的迭代初值条     

具有多项式增长系数的随机延迟微分方程的整体解与矩估计

本文用Ito公式和Lyapunov函数法为具有多项式增长系数的随机延迟微分方程的整体解的存在和矩有界给出一个充分的条件.此条件适用于无限时滞的随机系统,对于有限时滞的随机系统也成立.     

正规战争的随机微分方程模型

分析了战争中双方战斗人数的不确定性因素,论述了战争中战斗人数是一个随机过程,从而建立了正规战的随机微分方程模型.根据Ito微积分公式,导出了这个随机微分方程的It解.计算了战斗人数这一随机过程的期望,给出了依据所建立的随机微分方程模型预测战争胜负的判据.最后以硫磺岛战争为例,给出了美、日双方胜负的可能性的分析和数据模拟计算.     

Taylor公式的若干推广

在分析Taylor公式结构特征的基础上讨论Taylor公式的推广.指出通过每一个线性微分算子和每一组线性泛函都可得到函数的类似于Taylor公式的表达式,通常的Taylor公式只是微分算子和线性泛函的特殊选取.并证明类似的结果可以推广到抽象的Hilbert空间.     

CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型

基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.     

Riemann—Liouville型分数阶微分方程的微分变换方法

本文在Riemann-Liouville分数阶导数的广义Taylor公式的基础上,建立了求解Riemann-Liouville型分数阶微分方程的微分变换方法.本文所建立的基于Riemann-Liouville分数阶导数微分变换方法给求解Riemann-Liouville分数阶导数的微分方程提供了一种新工具。     

混合时滞随机中立型分布参数系统的稳定性

通过计算It?微分公式,利用Schur补引理,研究了一类具有混合时滞的Ito型随机中立型分布参数系统的稳定性问题.以线性矩阵不等式形式给出系统是随机稳定的判别条件.最后,数值算例验证所得结论的有效性.     

CEV跳-扩散模型中期权定价研究

考虑了CEV与Kou双指数跳-扩散组合模型中的期权定价问题.首先,运用Ito公式和期权定价的无套利原理,得到了模型下期权价格所满足的偏积-微分方程.然后,运用中心差分和Lagrange线性插值,分别对偏积-微分方程中的微分项和积分项进行离散化处理,再由Euler法,最终得了偏积-微分方程的有限差分格式,并且对差分方法的误差和收敛性进行了分析.最后数值实验验证了该算法是一个稳定且收敛的算法.     

随机采样下随机微分方程Milstein方法的渐近误差

随机微分方程数值解的误差问题在度量离散化对冲的金融风险方面有着重要的应用.众所周知,等距采样下Ito型随机微分方程的Euler方法的收敛速度为1/n~(1/2),而Milstein方法是Euler方法的一种修正,可以将收敛速度提高到1/n,非等距、随机采样在一定程度上也能提高收敛速度.本文给出在非等距、随机采样下由一列连续局部鞅驱动的随机微分方程的Milstein方法的误差过程的渐近(弱收敛)结果.     

双随机跳扩散模型下亚式期权的定价

研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.