有供应方限制的临时价格折扣与最优存贮模型

供应方提供临时价格折扣，一般都附带特别定货量限制。购买方可在所提供折扣价格条件下从有限种订货量中选择最小的订货量，但不一定是最优订货量。本文提出有供应方限制的临时价格折扣条件下的最优存贮模型和订货策略。并给出应用实例。     

停时折扣总报酬以分布最优模型

从实际需要出发,林元烈提出了以分布最优模型,作者在[1]基础上考虑更广泛的模型. 假定在时刻t=1,2,3,…处观察系统.该模型由如下意义的五重体(S,(A(i),i∈S),q,r,v)组成。其中S是所有状态组成的Polish空间,H为失效集,H=S-H为工作集.A(i)(i∈S)为状态i可用的行动集且有限.q是系统状态的齐次转移律。r(·,·)是定义在S×A上的单值实函数且0≤r(·,·)≤M,其中M是一正数.目标函数V_i(π,x)是定义在∏×S×R上的单值实函数,其中∏是全体策略集.     

连续时间首达目标模型（Ⅰ）：折扣矩最优模型

1.引言 连续时间首达目标模型有广泛的实际背景,它可应用于可靠性系统的优化问题,排队系统的优化控制问题,自动控制中的决策优化问题,等等。我们准备研究下列几个模型: Ⅰ,折扣矩最优模型; Ⅱ,考虑工作寿命的最优模型; Ⅲ,首达时间依分布最优模型。     

图的最优标号与最优嵌入

本文将简要地介绍组合最优化学科中很有生气的一个研究课题；最优标号与最优嵌入，它有重要应用背景的直接支持、并包含着一系列深刻的理论问题，因而始终吸收着数值分析、图论、计算机科学及最优化领域的众多学者。随着工程与系统科学的发展，对该课题的需求日迫切，我们希望有更多的研究者投身到其中去。     

最优投资组合模型研究

本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。     

基于批发定价模型的电子书最优定价策略分析

电子书阅读器与电子书属于互补产品.考虑到电子书阅读器与电子书之间具有间接网络外部性,基于批发定价模型,引入一个斯坦克尔伯格博弈模型,从理论上分析了二级供应链中出版商和零售商在不同条件下的最优定价策略.结果表明,当消费者对电子书接受程度不高时,双渠道策略(同时销售纸质书和电子书)是最优均衡策略;而当消费者对电子书接受程度...     

基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型

在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于V AR风险控制下的单周期LOG-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性,设计了求解该模型的新兴智能优化算法——遗传算法并进行了实例计算与分析.     

模型P缺陷硬币问题的最优方案

Recently the problem of determining the minimum number of parity tests for finding two defectives remains open.This is a surprisingly difficult combinatorial problem.In this paper,we give three procedurs(H-P-,A-H-Pand U-P) and solve this problem perfectly.     

求DEA模型的最优解的探讨

要求DEA模型的最优解,当决策单元过多时不能在微机上直接求解,探讨了间接求解的方法.     

基于岭回归模型大数据最优子抽样算法研究

随着大数据时代的来临,为了提高计算效率,Wang等(2018)提出基于logistic回归的最优子抽样算法,在保证参数估计精度的前提下,节省了大量的运算时间.为解决变量间的多重共线性,文章提出基于岭回归模型的最优子抽样算法,并证明岭回归模型中参数估计的一致性与渐近正态性.利用数值模拟与实证分析对最优子抽样算法进行评估,...     

Optimal Control of a Logarithmic Advertising Model

A logarithmic advertising model is posed and solved for an optimal dynamic advertising policy for both finite and infinite horizon cases by using optimal control theory. In the case of the infinite horizon, the optimal long-run stationary equilibrium rate of advertising is obtained. It is shown that the optimal advertising policy is independent of the initial level of sales for the logarithmic model.     

Optimal Advertising and Pricing in a New-Product Adoption Model

A model of new-product adoption is proposed that incorporates price and advertising effects. An optimal control problem that uses the model as its dynamics is solved explicitly to obtain the optimal price and advertising effort over time. The model has a great potential to be used in obtaining solutions and insights in a variety of differential game settings. The authors thank Anshuman Chutani for help with the figures.     

基于GARCH模型的石油价格变动模拟

石油是一种特殊的商品,是国家重要的战略物资,世界各国都十分重视其价格变动问题,因为油价变化会影响到各国经济发展,甚至国家安全。因此,本文采用GARCH模型,通过基于Gibbs抽样的MCMC方法分析了国际市场石油价格的分布特征,对石油价格波动的异方差特性进行描述和模拟,实证分析结果说明从石油价格波动序列峰度系数和平方价格波动序列自相关函数的描述来看,基于t分布的模型模拟效果优于基于正态分布的模型,这一结论反映了石油价格波动序列的分布特性。     

需求依赖价格、广告投人和质量控制的供应链模型

研究了需求受零售商销售价格和广告投入以及制造商质量控制影响的供应链协调问题,分析了零售商的广告投入以及制造商的质量控制对市场需求的影响,分别给出了集中决策和分散决策下零售商的最优销售价格、最优订购量和最优广告投入努力水平以及制造商的最优质量控制努力水平和最优批发价格,利用了特许经营契约来使供应链达到完美协调.最后,通过数值算例对模型进行仿真计算与分析.     

Optimal Distributed Dynamic Advertising

We propose a novel approach to modeling advertising dynamics for a firm operating over a distributed market domain based on controlled partial differential equations of the diffusion type. Using our model, we consider a general type of finite-horizon profit maximization problem in a monopoly setting. By reformulating this profit maximization problem as an optimal control problem in infinite dimensions, we derive sufficient conditions for the existence of its optimal solutions under general profit functions, as well as state and control constraints, and provide a general characterization of the optimal solutions. Sharper, feedback-form characterizations of the optimal solutions are obtained for two variants of the general problem. The first author gratefully acknowledges financial support by the NSF, the DAAD, the SFB 611 (Bonn), and the Max-Planck-Institut für Mathematik (Leipzig) through an IPDE fellowship.     

带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究

本文针对汇率因素,研究了金融市场上的动态投资组合问题,建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型,其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程（Weiner过程和Poisson过程）。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼（Hamilton-Jacobi-Bellman,简称HJB）方程,并且求出了该HJB方程的解,并求出了投资的有效边界。针对安全-首要投资原则,求出了该意义下的最优投资策略。     

基于相依风险模型的最优再保险

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.     

Consumer Behaviour and Optimal Advertising

Using Nicosia's formulation of consumer behaviour, optimal advertising strategies are derived. Other studies, using empirical data, have shown that advertising should be concentrated at the early part of the product life cycle and the paper discusses what assumptions about consumer behaviour must be made to obtain that results. Specifically, it is shown under what conditions pulsing advertising campaigns are optimal.     

基于变系数回归模型的石油价格预测

石油作为不可或缺的能源和化工原料,在国民经济生产运行中占据重要地位.石油也是一种战略物资,在国防和国家安全领域发挥着不可替代的作用.因此,对国际市场上的石油价格波动进行预测,具有十分重要的意义。本文采用变系数回归模型,以WTI原油现货价格为例,进行了未来4个季度的季度平均价格预测.     

基于Bertrand模型的企业广告投放策略研究

广告投入水平是企业进行广告竞争战略中的重要决策环节,只有合理的广告投入才能够为企业带来利润的增长.广告投入又分为广告的制作投入和播放投入两部分,因此企业在广告竞争中面临着如何选择最佳的投入策略问题.基于此,构建了生产同一种商品的2家企业,在完全信息静态条件下,广告投放策略选择的博弈模型,并求出其均衡解.通过对相关参数赋值进行模拟分析,分别求出博弈参与双方在广告内容制作投入和广告播放频率投入两方面进行策略选择时的收益矩阵,进而找出企业应对竞争对手广告投放策略发生变化时的最优策略向量,减少广告投入浪费;分析结果还表明企业对产品的广告投放选择策略组合时获得的产品利润高于选择单一策略的利润情况.