具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配

本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.     

基于修正的时间序列模型对冲击负荷的预测

电力负荷预测的实质是对电力市场需求的预测,是利用以往的历史数据资料找出电力负荷的变化规律,进而预测负荷在未来时期的变化趋势.由于经济、气候以及工业生产等诸多因素的约束和限制,电力负荷预测精度很难提高.一个好的实用的电力负荷预测模型则要求既能充分利用负荷的历史数据,又能灵活方便地综合考虑其他多种相关因素的影响.提出了回归与自回归模型相结合的时间序列混合回归预测模型,它的待估参数由BP神经网络进行修正,经实例验证,预测效果良好.     

机器具有学习效应的供应链排序问题

研究了机器具有学习效应的供应链排序问题.有多个客户分布在不同位置,每个客户都有一定数量的工件需要在一台机器上进行加工.每个客户的工件在机器上加工时具有学习效应,即后面加工的工件实际加工时间是逐渐缩短的.工件生产完后需要运输到相应的客户处,每一批配送需要花费一定的时间和费用.这里研究了供应链排序理论中主要的四个目标函数,分析了这些问题的复杂性,对于一些情况给出了它们的最优算法.     

一类带机器准备时间的排序复杂性及算法

1引言文[2-4]中考虑了如下定义的一个排序模型：m台同型机器加工n个工件，每个工件在零时刻到达，第i个工件需加工时间pi,而各机器有各自的准备时间Tj≥0,怎样安排工件加工顺序，使机器总完工时间（makespan）尽可能早．这是一个强NP-完全问题．本文考虑增加这样一个约束，即每     

多目的地多停车场系统动态停车分配模型

在一个多目的地多停车场系统中,每个目的地附近有多个停车场可供选择,每个停车场也可供多个目的地的停车需求停车。每个目的地的停车需求在各停车场的停车量即为停车分配问题. 本文定义了停车量分配均衡原则:各目的地的驾驶员总是首选最低费用(包括在停车场内的停车费用以及停车时间、步行时间转换后的货币成本,其中停车费用及在停车场内的车位找寻时间都正相关于该停车场当前时刻停车饱和度)的停车场停车;由于停车场具有容量限制,当费用最低的停车场已满则再选择费用次低的停车场,以此类推;所有没被使用的停车场或者比被使用的停车场具有更高的费用或者停车位已满。考虑停车需求和各停车场内空余泊位数的实时动态特性,提出了与该均衡原则等价的数学规划模型,证明了其解的唯一性并设计了求解算法。通过两个算例对模型进行了验证,并再现了目的地附近各停车场内车位占用变化规律,从而为动态停车收费、停车选址规划等提供依据。     

考虑城市住房分布的二维连续型动态交通分配模型及其污染物排放估计

将城市交通路网抽象为二维连续的平面,提出一个考虑城市住房分布的二维连续型动态交通分配模型,并估计了城市交通污染物排放水平.该模型中,住房分布影响交通需求,出行者根据用户最优准则选择出发时间和路径,可以用于模拟城市交通运行的动态演化过程,得到密度、速度和流量等物理量.采用基于车辆速度和加速度的微观污染物排放模型VT-micro估计城市交通CO2动态排放水平.基于三角网格,采用有限体积法、投影算法和相继平均法进行数值求解,给出一个数值算例验证了模型和算法的有效性.     

工件有到达时间的两机器自由作业稠密时间表

对于两机器自由作业加工总长问题，工件带有到达时间，我们证明了稠密时间表的性能比为1.5。     

机器负荷的优化分配

本文将动态规划方法应用于机器负荷分配问题并给出计算公式。     

一个机器服务模型的可靠性分析

本文讨论了由Ｎ个同型部件和一个服务设备组成的机器服务模型，在服务设备绝对可靠，或服务设备具有指数寿命，修理工对其修理的时间为ＰＨ分布，这两种情况下求得了系统的平稳概率分布，从而求得机器系统和服务设备的稳态可靠性指标，并证明了它们的首次失效时间均服从ＰＨ分布，服务设备和修理工的忙期亦服从ＰＨ分布．     

带机器准备时间的平行机排序问题

研究了带机器准备时间的m台平行机排序问题,设计出了一个多项式时间近似方案(PTAS),并给出了一个机器数m为固定常数的情形下的全多项式时间近似方案(FPTAS).     

Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach

Abstract

This article considers the optimal portfolio selection problem in a dynamic multi-period stochastic framework with regime switching. The risk preferences are of exponential (CARA) type with an absolute coefficient of risk aversion that changes with the regime. The market model is incomplete and there are two risky assets: tradable and non-tradable. In this context, the optimal investment strategies are time inconsistent. Consequently, the subgame perfect equilibrium strategies are considered. The utility indifference ask price of a contingent claim written on the risky assets is computed through an indifference valuation algorithm. By running numerical experiments, we examine how this price varies in response to changes in model parameters.     

非标准形式的指派模型在资源分配问题中的应用

资源平行分配问题就是将数量一定的一种资源(例如原材料、资金、设备、设施、劳力等),恰当地分配给若干使用者或地区,从而使目标函数为最优.许多文献介绍了动态规划方法和匈牙利方法.我们注意到这类问题的特点,给出了一种整数分拆结合非标准形式(人数与任务数不等)的指派模型进行求解的方法.     

多周期公用工程系统运行的模型,优化方法与应用

针对多周期公用工程系统的运行优化问题，考虑了设备的启停费用的情况下。建立了混合整数非线性规划模型并证明了最优解的存在性。针对该运行优化问题本将其分解成若干子问题，然后利用改进的Hooke-Jeeves优化算法求解每个子问题。应用于具体实例，其数值结果与其它方法得到的相比。运行时间短，且更适合多周期公用工程问题的求解。     

An Efficient Procedure for Dynamic Lot-sizing Model with Demand Time Windows

We consider a dynamic lot-sizing model with demand time windows where n demands need to be scheduled in T production periods. For the case of backlogging allowed, an O(T ³) algorithm exists under the non-speculative cost structure. For the same model with somewhat general cost structure, we propose an efficient algorithm with O(max {T ², nT}) time complexity.     

Utility maximization in an illiquid market

We consider a stochastic optimization problem of maximizing the expected utility from terminal wealth in an illiquid market. A discrete time model is constructed with few additional state variables. The dynamic programming approach is then developed and used for numerical studies. No-arbitrage conditions were also discussed.     

关于“一类最优指派问题的动态规划模型”的注记

考虑一类较一般的最优指派问题 :欲指派 m个人做 n项工作 (m≥n) ,要求每个人只做一项工作 ,第j项工作可以由 bj个人共同去做 ,其中 bj是待求未知数 ,满足 dj≤ bj≤ ej(即 ej,dj为第 j项工作所需人数的上下限 )及 ∑nj=1bj=m(即每个人都有工作 ) ,dj,ej为已知常数 ,j =1 ,… ,n.第 i人做第 j项工作的效益为 cij≥ 0 ,i =1 ,… ,m;j =1 ,… ,n.本文建立求解上述最优指派问题 (使总的效益最大 )的动态规划模型 ,并将文 [1]作为本文的特例 .     

有负荷约束的指派问题

通过组合最优化的理论和方法,研究机器有负荷(时间)限制的指派问题,证明其NP困难性,并建立多项式可解的特殊情形算法及一般情形的隐枚举算法.     

Building an Optimal Portfolio in Discrete Time in the Presence of Transaction Costs

Abstract

Portfolio theory covers different approaches to the construction of a portfolio offering maximum expected returns for a given level of risk tolerance where the goal is to find the optimal investment rule. Each investor has a certain utility for money which is reflected by the choice of a utility function. In this article, a risk averse power utility function is studied in discrete time for a large class of underlying probability distribution of the returns of the asset prices. Each investor chooses, at the beginning of an investment period, the feasible portfolio allocation which maximizes the expected value of the utility function for terminal wealth. Effects of both large and small proportional transaction costs on the choice of an optimal portfolio are taken into account. The transaction regions are approximated by using asymptotic methods when the proportional transaction costs are small and by using expansions about critical points for large transaction costs.     

内生公共支出效用指数的经济优化配置模型

通过将公共投资指数与社会生产总量联系起来,引入含消费与公共支出效用指数的双变量效用函数,提出社会效用最大化问题.求解优化问题得到描述模型的二维动力系统,首先证明了系统存在唯一的均衡点,并利用相图分析了模型存在唯一的最优路径.     

具有不同生产时区费用的单机可拒绝排序问题

考虑了单机环境下,机器具有不同的生产时区费用,并且工件的加工是可以拒绝的排序问题.需要选择要加工的工件集合,对每个加工的工件指派相应的生产区间并排序,并支付拒绝加工工件的拒绝费用.对于排序理论中主要的四个目标函数,研究了单位区间的生产费用随着时间的推迟是单调非增的情况,分析了问题的复杂性,对于这些问题给出了它们的最优算法.