基于分位数回归的二氧化碳排放与经济增长

选取我国1960～2009年的年度数据,建立了二氧化碳排放与经济增长关系模型,并利用分位数回归方法对我国二氧化碳排放与经济增长倒U假说进行实证研究.研究结果表明,Kuznets的假说在我国二氧化碳与经济增长之间并不稳定,随着碳排放量的增加,我国二氧化碳与经济增长之间先呈现"N型",之后呈现Kuznets的"倒U型",最后演变成一条水平的直线.     

中国对外贸易对经济增长的影响——基于改进的两阶段面板数据分位数回归

针对面板数据回归模型,本文结合复合分位数回归,提出了改进的两阶段分位数回归估计方法,所提出的估计不仅保留了分位数回归的优点,而且保留了变量的含义.进一步,采用所提出的方法分析了对外贸易对经济增长的影响.分析表明,对外贸易对经济增长具有正向影响,且在对外贸易开放度越高的地区,其对经济增长的影响越大。     

人口老龄化与区域产业结构——基于分位数回归的实证研究

基于2005-2016年的省级面板数据,运用分位数回归实证分析了人口老龄化背景下,产业结构优化升级的影响因素.结果表明:全部样本的老年抚养比对产业结构优化升级的阻碍作用十分明显,东部对产业结构的影响不显著,中部的阻碍作用与全国趋势相反,西部的阻碍作用与全国趋势相同,具有明显的区域差异性;全部样本和东中西部的人均GDP都是正向推动产业结构合理化和高度化;全部样本和西部的政府行为对产业结构调整的抑制作用在增强,而东中部对产业结构调整的促进作用在增强;全部样本和东部的创新效率对产业结构调整有不断增强地推动作用,中部对产业结构调整的促进作用在减弱,而西部对产业结构调整的阻碍作用在增强.     

对外贸易、技术进步与经济增长——基于空间面板联立方程的实证研究

本文选用1997-2016年中国30个省份的面板数据,建立空间面板联立方程,利用空间误差分量三阶段最小二乘估计方法(SEC3SLS)对模型进行估计,深入研究对外贸易、技术进步和经济增长之间的传导机制、空间溢出效应以及区域差异等问题。结果表明:从全局水平来看,对外贸易、技术进步和经济增长三者之间的相互内生性关系显著,除经济增长对对外贸易呈现负向抑制影响外,其余均呈现出正向的促进作用;地理空间因素在建模过程中起到关键作用,对外贸易、技术进步和经济增长的空间溢出效应显著。从局部区域来看,东、中、西部地区各方程的变量系数估计结果表现不一致,表明因为地区间经济基础、制度政策、市场环境等的差异造成地区间发展模式的显著不同;东、中、西部地区的区域内部均存在空间溢出效应,且东、中部地区对外贸易、技术进步和经济增长的空间溢出效应较弱,而西部地区则较为强烈;目前我国各区域之间存在较为突出的差异性发展结构,区域间发展的不平衡性影响因素众多,我国全局的发展水平并不能代表各区域省份的发展水平。     

基于分位数回归的大学生成绩变化实证分析

在介绍分位数回归方法的基础上,讨论了分位数回归模型在研究影响大学生成绩变化因素方面的应用,与最小二乘回归模型对比,分位数回归能有效地描述数据尾端的分布情况.     

结构变动与二氧化碳排放库兹涅茨曲线特征研究——基于分位数回归与指数分解相结合的方法

本文兼顾能源、产业与人口构成与驱动结构变动对CO_2排放量的影响。首先使用分位数回归检验三者构成结构变动与C02排放量之间的弹性系数关系。进而使用LMDI(Logarithmic Mean Divisia Index)指数分解方法将总体、生产、生活三大领域CO_2排放分解为规模、结构与强度驱动量,并使用分位数回归方法验证不同驱动诱因、不同分位点下CO_2排放的库兹涅茨曲线特征。结果表明:城市化率、第二产业、第三产业与非煤能源比重对CO_2排放的弹性系数分别成线性、倒N型、N型与U型关系。能源消费规模驱动下CO_2排放量具有较强的伴随人均GDP增长的趋势,能源消费结构驱动下CO_2排放量的演变过程滞后于排放总量的演变过程;生产领域,单位增加值CO_2排放强度驱动下的排放量处于"环境库兹涅茨增长区间"的时间长于其它驱动因素;生活领域,城乡人口结构变动驱动下的排放量处于"环境库兹涅茨增长区间"时间长于人口规模扩大驱动下的排放量。     

我国城乡居民收入影响因素研究——基于省际面板分位数回归分析

随着我国经济的快速发展,居民收入差距逐渐成为众多学者的研究热点之一。本文利用2002-2009年我国30各省市自治区的省际面板数据,运用面板固定效应变换分位数回归方法对影响我国城乡居民收入的影响因素进行了实证分析。研究结果表明,人均教育年限、人均积累资本、就业率以及居民收入结构等因素在城镇与农村问的作用效果有所不同,人均受教育年限在农村中的边际收益更高,就业率在城镇中影响显著,而居民的转移性和财产性收入在总收入中的比重的提高对在城乡间影响作用相反。     

基于主成分分位数回归的手足口病空气质量的影响分析

手足口病在我国南部的一些沿海省市发病率相对较高,其引起的健康危害不容忽视.空气质量一定程度上会影响传染病传播的强度,为此,采用主成分面板分位数回归模型研究空气质量相关变量对手足口病发病率的影响,从而为该病的预防控制提供一定的参考.     

基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度

与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。     

基于分位数回归方法的京津冀地区经济差异统计分析

改革开放以来,京津冀地区社会经济快速发展,但三地间经济发展水平仍存在较大差距,严重制约了区域经济的健康发展。本文使用分位数回归,结合BIC准则的聚类分析方法,对京津冀地区13个地市1978至2017年间的整体经济发展水平和三大产业发展情况进行统计分析,结果显示:京津唐是京津冀地区发展最快的3个经济单元;京津唐三地总体经济增速差异不大,但北京市的第三产业增速远高于津唐地区,天津市的第二产业增速略高于京唐两地。     

经济政策不确定性与系统性风险关联性研究——基于主成分分位数回归方法的实现

选取中国经济政策不确定性指数和14个系统性风险的代表性指标,首先运用分位数格兰杰因果检验经济政策不确定性与系统性风险指标的因果关系,然后分别以经济政策不确定性和系统性风险为被解释变量,利用主成分分位数回归分析经济政策不确定性与系统性风险之间的相互影响关系。研究发现:在单个系统性风险指标中,机构极值风险对经济政策不确定性的影响最为显著;中国金融市场整体系统性风险与经济政策不确定性之间存在双向因果关系;经济政策不确定性与系统性风险指标在下尾分布拟合效果最好。进一步分析发现,经济政策不确定性的上升不能起到稳定器效果,其对系统性风险加剧有助推作用,同时系统性风险的上升也会倒逼经济政策不确定性的增加。     

分层次人力资本与全要素生产率基于分位数回归的解析

首先在考虑到人力资本质量的基础上,利用1993-2008的我国30个地区面板数据基于Mamquist指数法测度了我国地区TFP值,然后运用分位数回归技术研究了异质性人力资本对TFP增长不同阶段的作用机制,回归结果表明非熟练劳动只在TFP增长的初级阶段产生正向显著的促进作用,当TFP增长到一定水平(80%分位数以上)抑制了TFP增长.熟练劳动资本从TFP增长的20%分位数处对发达地区产生显著正向拉动作用,而且这种作用一致增强,地区间技术差异从30%分位数处开始一致地对TFP增长产生显著正向推动用.     

基于Copula分位数回归原油期货市场套保模型及效率研究

伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的"波动集聚"和"尖峰厚尾"特性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不同原油市场状态下(牛市、熊市)的套保比率及效率。利用蒙特卡洛模拟对线性、Normal Copula及T-Copula分位数回归模型进行效率比较,并对英国Brent和美国WTI原油期货收益率进行实证研究,结果表明:①不同市场状态下,原油期货的最优套保比率具有非对称性;②T-Copula分位数回归模型的尾部套期保值效率更稳定。因此,利用原油期货进行规避风险时,要根据市场行情合理运用套期保值模型。     

面板数据分位数回归模型的工具变量估计

针对含有内生变量的面板数据回归模型,提出基于工具变量的分位数回归估计方法.首先,通过引入工具变量解决协变量的内生性问题,然后利用分位数回归的方法对回归系数进行估计.在一些正则条件下,证明所提出估计的大样本性质,通过模拟研究证实该方法的有限样本性质.     

基于面板分位数回归模型的收入、利率对房价的影响关系研究

房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2011年的样本数据,利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明,我国大中城市房价主要由收入拉动而非成本推动,收入是影响房价上涨的主要因素,利率变动对房价影响不显著;不同分位数水平下各影响因素作用大小具有明显差异,房价水平越高的城市,房价受收入影响作用越大,而受成本、人均GDP等因素影响程度越小。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定参考价值。     

基于分位数回归的国内黄金价格影响因素分析

利用分位数回归模型探讨了原油价格、道琼斯指数、美元汇率、上证指数和利率对国内黄金价格的影响.实证分析结果表明在不同分位数水平上各因素对黄金价格的影响不一样.分位数回归能够从历史数据中挖掘出更多的信息,更有利于投资者了解影响黄金价格波动的因素从而做出更好的决策.     

比例响应数据的分位数回归建模

由于比例响应数据具有有界性、偏态性和异方差性等特征,基于常规的回归建模方法往往不尽人如意。本文基于分位数方法研究比例响应数据的回归建模及其统计推断问题,重点研究了半连续型比例数据的分位数估计方法,并给出了估计的大样本性质。数值模拟研究和实例分析验证了所提方法的有效性。     

基于半参数分位数回归的居民个人收入研究

教育、性别、年龄、城乡、地区经济都是影响居民个人收入的重要因素,这些因素影响收入的作用方式是不同的,有的以参数形式存在,有的则是非参数形式存在.同时,这些因素在收入的不同分位点影响收入的程度也是不同的,通过构造半参数分位数回归模型,对影响收入诸因素的作用方式与程度进行了研究.     

复合分位数下门限自回归模型的变点估计

金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统计学界获得更多的关注.本文结合不同的分位数对门限分位数自回归模型中的交点估计问题提出两种新的估计方法...     

面板数据分位数回归模型的参数估计与变量选择

本文研究了基于面板数据的分位数回归模型的变量选择问题.通过增加改进的自适应Lasso惩罚项,同时实现了固定效应面板数据的分位数回归和变量选择,得到了模型中参数的选择相合性和渐近正态性.随机模拟验证了该方法的有效性.推广了文献[14]的结论.