带干扰的双更新风险模型

把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程.在保单到达非均匀的前提下,设其到达服从更新过程,且设干扰项为布朗运动,得到一个新的风险模型;用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间盈余的瞬时分布,再在几种特殊情况下得到其表达式.     

批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型

在经典风险模型的基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且认为在保单到达非均匀的前提下 ,设其到达服从更新过程 ,得到一个新的风险模型 :Rt=u+c Mt-∑zti=1Xi(其中 Zt=∑Ntj=1Yj,以下同 ) ,运用马尔可夫骨架过程的理论和方法 ,求得有限时间 t盈余的瞬时分布φ( u,θ0 ,t,a) ,然后求得时刻 t的生存概率Ψ ( t,u,θ0 )。     

带干扰的两险种复合Poisson-geometric风险模型的破产概率

将经典单一型复合Poisson风险模型推广到带干扰的两险种复合Poisson-geometric过程.构造调节系数方程并证明了调节系数的存在唯一性之后,运用鞅方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,并给出了当个体理赔额服从指数分布时破产概率的表达式.     

带干扰双到达过程的风险模型

考虑了一种带干扰双到达过程的风险模型,借助微分和It公式,获得了生存概率的积分微分方程.当索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.     

带利率的更新风险模型

研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈余分布,破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.     

带干扰的双险种复合二项负风险模型的破产概率

研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式.     

带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率

 应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.     

带干扰古典风险模型的极值联合分布

讨论了带干扰的古典风险模型，给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布，主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题。     

基于马尔可夫骨架过程的渔业资源管理模型研究

利用侯振挺等提出的马尔可夫骨架过程理论研究了渔业资源管理模型,利用马尔可夫骨架过程理论对其进行建模,并对其进行理论证明,得出结论:未来任一时刻t的渔场中的鱼量是一非负线性方程的最小非负解.可用该模型对未来任意时刻渔场中的鱼量进行预测,预测实例表明了该方法的有效性.     

资金流动模型的马尔可夫骨架过程分析

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型.通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q(t)是某一非负线性方程的最小非负解.     

一类带干扰的索赔为稀疏过程的风险模型

研究一类风险模型,其中保单到达过程是复合Poisson-Geometric过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的q-稀疏过程,且保费收入为独立同分布的随机变量,并且带有Brown运动,应用鞅的方法得到了该模型破产概率的上界和表达式。     

关于一类特殊复合风险模型的重要关系式

本文建立了一类特殊复合风险模型——保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型,给出了此类模型的有关重要关系式,应用这些关系式可进一步推算和论证模型的破产概率、生存概率分布。     

延迟更新风险模型有限时间的破产概率

在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。     

带干扰的双险种复合负二项风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型,给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.     

带干扰的复合Poisson-Geometric双险种模型的破产概率

讨论了一类考虑投资利率与通货膨胀率的双风险模型,其中保费随机收取且保费收入服从Poisson过程,理赔服从Poisson-Geometric过程.利用鞅方法得到了此模型的最终破产概率,以及Lundberg破产概率.     

带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望

考虑了带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望,利用建立的积分-微分方程,得出了期望的明确表达式.     

带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间

主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.