资本资产定价模型与上海股票市场的实证分析

借助SPSS10．0软件,以上海股票市场2000．06．30～2002．09．27期间(共109周)代码为600601～600640中的37支股票为样本,对资本资产定价模型(CAPM)在上海股票市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的B系数,然后利用BJS方法和FM模型分别进行时间序列回归和截面回归,并进行了假设检验,研究结果表明在上海股票市场上,股票的收益与其β系数存在着显著的正相关线性关系,但无风险收益率却是负的,这说明沪市具有明显的投机特征。为了消除单个股票的非系统性风险,进一步构造股票投资组合对CAPM模型进行修正检验,结果与BJS方法和FM模型得出的结论相同,但β系数能更好地衡量股票组合的风险。     

接枝共聚单体与淀粉接枝共聚物上浆性能的研究

以为淀粉接枝引发剂，研究了接枝共聚单体对淀粉接枝共聚物（ＳＧＣ）上浆性能的影响．首先通过实验对丙烯酸（ＡＡ）、丙烯酰胺（ＡＭ）、丙烯酸羟乙酯（ＨＥＡ）、丙烯酸甲酯（ＭＡ）、丙烯酸乙酯（ＥＡ）、丙烯酸丁酯（ＢＡ）、甲基丙烯酸甲酯（ＭＭＡ）、甲基丙烯酸丁酯（ＢＭＡ）、醋酸乙烯酯（ＶＡＣ）和丙烯腈（ＡＮ）１０种接枝单体进行筛选，然后根据所归纳出的ＳＧＣ浆料接枝支链的分子结构模型［１］，探讨了几种组合共聚单体对其上浆性能的影响．实验表明，接枝单体对ＳＧＣ浆料的上浆性能影响很大，多元化的单体组成有利于提高它的上浆性能．     

基于连续复利的证券组合投资决策模型及其代数解法

针对证券投资收益按连续复利的计算的情形,研究E－V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的代数解法。     

SARS传播的数学模型的建立与分析

建立一个SARS传播的实用的、可求解的改进SIR模型,并用差分方法进行求解。利用北京SARS病例数据对模型验证表明,拟合曲线与实际数据基本吻合,平均相对绝对值误差为0．0153。对隔离时机的提前或延后造成的后果进行数值分析,可得出最终确诊病例累计数与隔离时机的延长或提前呈指数增长或下降的结论。     

多变量零维燃烧放热模型的研究

本文在试验研究的基础上提出了一个多变量的缸内燃烧放热模型。该模型能较好地反映柴油机转速、负荷、进气温度、增压压力和喷油提前角等因素对燃烧过程的影响,有助于提高柴油机热力过程数值模拟计算精度,扩大其应用范围。     

列对角占优的Fuzzy矩阵及Fuzzy自反矩阵的Fuzzy特征集

孙履端在１９８３年给出了论域Ｘ上的Ｆｕｚｚｙ子集Ａ为列对角占优Ｆｕｚｚｙ特征集的充分条件，本文则给出了充要条件，并且对Ｆｕｚｚｙ自反矩阵也作了相同的讨论．     

顺磁物质的自由能及磁熵效应关系

介绍了一种用系统自由能及热力学关系推导顺磁物质的磁熵效应关系的新方法，用这一方法得到的磁熵关系显示出比用传统方法导出的顺磁物质的磁熵效应关系式有更明确的物理意义，并得出结论，自旋熵只有在二阶近似下才有保持不变的特点；纳米粉的自旋熵和点阵熵都将降低。     

用插值法求方程f（x）=0根的收敛性及收敛阶

本文建立了用插值法求,f(x)=O的根的统一的收敛性定理。     

投资回报率模型及其应用

首次对房地产价格评估的投资法进行反向运用，对因投资而产生的二种截然不同的纯收益，其中之一是已知的，而另一是未知的，当投资回报率给定时，导出一个投资回报率模型。作为应用，得到开发区基准地价评估的投资回报率模型，从而得到一个开发区已开发区域内国家所能接受的最低整体地价水平，为开发区的基准地价确定奠定基础。最后通过实例说明．该模型在开发区基准地价评估过程中所起的主导的不可替代的作用。     

随时间变化的原子间耦合系数对T-C模型中场的光子统计性质影响

采用全量子化理论,在相互作用绘景中,研究了T-C模型中随时间变化的原子间耦合系数对系统的光子统计性质影响。结果发现:原子间的耦合会削弱原子与场间的相互作用;g取常数时,g值的增大使曲线的崩塌-复苏周期变长,且崩塌时间变长;当原子间耦合系数取为时间的函数g(t),且g(t)=Vsin(ωt),V为常数,ω为耦合系数变化的频率,ω的变化使g(t)对〈n∧(t)〉的演化曲线呈现出周期性的调制作用,曲线被调制出各种曲线图,这与g取常数时对〈n∧(t)〉演化曲线的影响明显不同。