不确定三重交替更新过程

在更新过程中,交替更新过程是常见的重要的过程之一.本文首先介绍不确定三重交替更新过程,其中间隔时间都是不确定变量.然后证明了关于平均工作率的极限值的不确定三重交替更新过程定理.最后给出了一个实际应用例子.     

基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价

不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型,假设利率服从不确定均值回复过程,研究了期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后,设计了计算期权价格的数值算法,并给出数值算例。     

一类不确定时滞系统的鲁棒稳定性

给出了不确定时滞系统鲁棒稳定的若干结果,同时讨论了这类系统的稳定度,改进了前人关于时滞系统稳定性和鲁棒稳定性的一些结论,并给出了应用的例子。     

时滞不确定中立型分布参数系统的稳定性

针对一类时滞不确定中立型分布参数系统,研究该系统基于线性矩阵不等式方法的稳定性判据.基于线性矩阵不等式(LMI)方法,通过构造一系列适当的李雅普诺夫函数,利用散度定理和矩阵不等式技术,给出了系统是渐近稳定的充分条件.充分条件要求满足两个线性矩阵不等式,而线性矩阵不等式容易利用Matlab中的LMI工具箱进行求解.最后,数值算例验证了该方法的有效性.     

不确定二维多项式族的稳定性检验集合

不确定二维多项式族,包括多胞形二维多项式族,区间二维多项式族,钻石形二维多项式族,其鲁棒稳定性可由其棱边多项式的稳定性确定.如果二维多项式族的不确定参数较多,被检验棱边多项式的数目可能出现所谓组合爆炸问题.为解决这一问题,提出一检验集合,该集合根据棱边二维多项式的凸方向来构造,仅对属于该检验集合棱边二维多项式进行稳定性检验,从而大大地减少被检验的棱边二维多项式数目.给出一例来说明这种新方法的可行性.     

不确定延迟微分方程的LaSalle型定理(英文)

本文首次建立了不确定延迟微分方程的La Salle型定理,据此给出一些有用的不确定延迟微分方程的几乎必然稳定的判据.     

不确定时滞Lurie系统的鲁棒绝对稳定性分析

研究了一类不确定Lurie时滞系统的鲁棒绝对稳定性问题，不确定项范数有界。通过构造特殊的李亚普诺夫函数，分别考虑了时滞相关和时滞无关两情况，得到了系统鲁棒绝对稳定的充分条件。     

带时间窗口的超市物流配送不确定规划模型

主要研究了不确定环境下带时间窗口的超市物流配送问题。假设超市的日需求量是不确定变量,在配送过程中车辆的行驶时间也为不确定变量。为了最小化配送过程中车辆行驶时间,建立了不确定机会约束模型。然后应用不确定变量的运算法则对模型进行等价转化,并为求解模型设计了算法。最后给出了一个数值算例来说明模型的实际应用。     

不确定微分方程的数值解法及其应用研究

不确定微分方程广泛应用于不确定财政、不确定控制、不确定微分博弈等领域。由于一些不确定微分方程解析解难以实现,本文首先研究了不确定微分方程的Euler方法和Runge-Kutta方法两种数值解法,并进行误差分析。通过比较随机领域Black-Scholes模型和不确定领域Liu模型的欧式期权定价公式,验证不确定微分方程描述证券市场的合理性和实用性。     

市场需求不确定结构模型研究

在一个由原始设备制造商、合同制造商和原材料供应商组成的三级链中,简述了在市场需求不确定情况下存在成本信息不对称的整合外包模型,并对这个模型进行了分析.最后,运用MATLAB进行了实例分析,说明了市场需求不确定对模型的影响.     

带跳随机微分方程的Euler-Maruyama方法的几乎处处指数稳定性和矩稳定性

本文首先研究了一维带跳随机微分方程的指数稳定性,并证明Euler-Maruyama(EM)方法保持了解析解的稳定性.其次,研究了多维带跳随机微分方程的稳定性,证明若系数满足全局Lipchitz条件,则EM方法能够很好地保持解析解的几乎处处指数稳定性、均方指数稳定性.最后,给出算例来支持所得结论的正确性.     

带遗传效应的单种群模型的稳定周期解

本文考察描述种群变化模型的无穷延滞周期微分方程,得到了稳定正周期解存在唯一性的充分性条件．与早期有关工作不同的是,作者利用了这类方程本身特有的解关于初值混合单调的性质．     

不确定参数下多目标博弈平衡的通有稳定性

文章研究了不确定参数下多目标博弈平衡的存在性及通有稳定性.首先,文章运用向量值Ky Fan不等式证明了该博弈弱Pareto-NS平衡的存在性.其次,运用Fort定理,证明了大多数不确定参数下多目标博弈弱Pareto-NS平衡都是本质稳定的.最后,通过具体算例验证了所得结论的合理性.     

一个非线性时滞偏微分方程种群模型的稳定性与周期性

讨论了一个具有年龄结构非线性非自治时滞偏微分方程种群模型解的渐近性态,得到了零解稳定以及周期解存在的充分条件.     

基于Hurwicz准则的不确定养老金最优投资策略问题

本文提出一种新的养老金最优投资策略模型,研究了带有不确定工资过程的DC型养老金最优投资策略问题.以二次损失函数的Hurwicz加权平均值最小化为目标,针对两类相对财富过程,给出了养老金最优投资策略的显式表达式.最后,通过数值分析,研究了模型参数对最优投资策略的影响.     

需求不确定的供应链两阶段订货模型

销售商如何在不确定需求的市场环境下根据制造商提供的订货条件进行合理订货是供应链管理的一个核心问题。本文利用信号博弈的原理从销售商的角度研究在不确定需求且传统需求预测方法失效的情况下，允许调整订货量的短生命周期产品两阶段订货模型，得到了在两次订货条件下销售商应该采取的最优订货量与调整策略以及制造商对契约灵活性限制的成本函数。     

模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究

本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题, 其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的. 投资者在风险资产和无风险资产中进行投资. 首先, 利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程, 其次由通胀折现的终端财富预期效用最大化, 对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画. 利用动态规划原理, 建立最优消费和投资策略所满足的HJB方程. 再次, 利用市场分解的方法解出HJB方程, 获得投资者最优消费和投资策略的显式解. 最后, 通过数值模拟, 分析了含糊厌恶、风险厌恶、跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.     

用不确定德尔菲法预测GDP

德尔菲法是一种建立在专家意见基础上的预测评估方法.不确定统计是利用不确定理论收集和整理分析专家数据的一种统计方法,其中关键的一点是如何构造不确定变量的不确定分布.把德尔菲法和不确定统计相结合,就得到了一种估计不确定分布的新方法——不确定德尔菲法.对该方法的估计误差进行了改进,得到了一种预测GDP的新方法,并利用其预测邯郸市的生产总值(GDP).     

不确定时变时滞退化系统的新鲁棒稳定性判据(英文)

介绍了不确定时变时滞退化系统的一种新的鲁棒稳定性判据,该判据的提出利用适当的Lyapunov-Krasovskii函数方法,由一组线性矩阵不等式表示出来,判据可借助Matlab软件中LMI工具箱中得以验证.最后,数值实例证明了方法的有效性和优势.