求解股票期权定价问题的差分方法

期权是最重要的金融衍生工具,期权理论的核心是期权定价问题·对于美式期权的价格,不存在解析公式也无法求得精确解·因此,研究各种计算美式期权价格的数值方法具有重要意义·研究美式股票看跌期权定价问题的差分方法·对美式期权所遵循的变分不等式方程建立了向后欧拉全离散差分逼近格式,利用能量方法进行了差分解的稳定性和收敛性分析,并给出最优阶误差估计·数值计算表明该算法是一个高效和收敛的算法·     

时间分数阶亚式期权定价高精度的θ差分方法

目的 应用高精度的θ差分方法解决时间分数阶Black-Scholes模型下算术平均亚式期权价格问题。方法 通过积分变换得出了亚式期权的偏微分方程,提出了一种实用性较强精度更高的θ差分方法,并结合数学归纳法和傅里叶方法分析了差分格式的稳定性和收敛性。结果与结论通过该方法说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的。     

具有非局部边值条件的波动方程的加权隐式差分格式

许多物理现象是由具有非局部条件的双曲型方程描述的.具有非局部条件的双曲型方程的数值解法是一个重要研究领域,在现代科学与技术科学有广泛应用.本文讨论了一类具有非局部边值条件的双曲型方程的数值解.通过引入新的未知函数将一类具有非局部边值条件的波动方程定解问题变为Dirichlet和Neumann边值问题,作者给出了该问题的加权隐式差分格式,证明了该差分格式的唯一可解性,利用Fourier方法给出了上述差分格式的稳定性条件.给出的数值例子用以说明差分格式稳定性和收敛性.     

一类非线性方程隐式格式的稳定性分析

本文针对RLW方程提出一个守恒型隐式差分格式,并对该格式的格式的截断误差进行了分析,证明了格式的稳定性与收敛性。     

热传导方程非局部初边值问题的向前Euler差分格式和向后Euler差分格式

本文研究G.Ekolin(BIT,1991)对热传导方程非局部初边值问题提出的向前Euler差分格式和向后Euler差分格式.应用一个特殊的函数变换消除了为获得差分格式可解性、稳定性和收敛性而对边界积分核函数的限制条件.数值例子表明数值结果和理论结论的一致性.     

求解亚式期权定价问题的迎风差分方法

期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法.     

跳-分形过程下亚洲幂期权定价的一种高精度隐式差分格式及其稳定性和收敛性分析

亚洲幂型期权路径复杂,通常情况下没有解析定价结果.本文在分数跳扩散模型下考察了亚洲幂型期权定价问题.针对该类型期权,得到了一个时间2阶、空间4阶精度的隐式差分格式.然后采用递推法,研究了隐式差分格式在无穷范数下的稳定性和收敛性.最后利用差分格式分析了亚洲幂型期权的数值模拟结果.     

推广的变系数DuFort—Frankel型差分格式的收敛性和稳定性

用离散能量法证明推广的变系数 DuFort-Frankel 型差分格式的收敛性和稳定性。     

时间分数阶亚式期权定价的显—隐和隐—显差分方法

针对时间分数阶Black-Scholes模型下的算术平均亚式期权定价问题,提出了实用性较强的显-隐差分方法和隐-显差分方法,通过该方法得出了亚式期权定价的数值结果.并结合数学归纳法和傅里叶方法证明了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模拟分析了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.