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讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。 相似文献
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讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程. 相似文献
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本研究了在常利率条件下普通更新风险模型的破产概率问题.采用一种递推的方法给出了这种情况下破产概率的一个上界估计. 相似文献
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本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。 相似文献
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本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系. 相似文献
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本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质.在假定常值投资策略的情形下,通过最小化调节系数,我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略.最后我们证明当初始盈余趋向于无穷的时候,最优的投资策略趋向于这个常值策略. 相似文献
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一类带干扰风险过程的破产概率的估计 总被引:3,自引:0,他引:3
In this paper,a class of risk processes perturbed by diffusion are considered. The Lundberg inequalities for the ruin probability are obtained. The size of the Lundberg exponents for different kinds of risk model is compared. The numerical illustration for the impact of the parameters on the ruin probability is given. 相似文献
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Ukrainian Mathematical Journal - We consider continuous-time risk models with m-dependent claim sizes and constant interest rate. Under certain special conditions, we obtain the upper bound for the... 相似文献
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本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式. 相似文献
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研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界. 相似文献
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本文在经典风险模型下, 引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念, 其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述. 给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程, 并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式. 相似文献
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破产概率受保费变化影响,保费随着准备金变化,在本文中考虑带有利率的风险模型;其索赔发生是Cox过程. 相似文献
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研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解. 相似文献
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This paper focuses on ruin probability for
Cox model with variable premium rate and constant investment return
when the claims have heavy tailed distribution. By considering the
"skeleton process' of Cox risk model, a recursive equation for
finite time ruin probabilities are derived in terms of "renewal
techniques' and asymptotic estimation for finite time ruin
probabilities and ultimate ruin probability are obtained by
inductive method. 相似文献