求解Stiff微分方程初值问题的一类显式线性多步法

1.本文构造了含两个独立参数α,β的k阶显式线性多步法,k可为任何正整数,当参数按适当方式趋于零时可使方法的稳定域于左半复平面内无限扩大。 2.本文研究了当参数于一适当给定的区域中取值时该方法稳定区域的性态,并在各种情形下给出了关于实负λh的稳定界。 3.最后讨论了参数对计算的影响,进而提出了选择参数、步长和阶的原则,并列举了数值例子。     

解Stiff常微分方程组初值问题的线性隐式方法

对于Stiff常微分方程组初值问题的数值解,人们为了保证数值解过程误差传播的有界性,经常使用的方法之一是隐式的线性多步法.而在解由隐式线性多步法所产生的非线性方程组时,总是采用Newton-Raphson迭代方法.为此就要给出适当的预估式和计算     

关于求解Stiff常微分方程的数值方法

我们要求方法(2)满足如下三个条件:(i)当μ→-∞时,方法(2)是绝对稳定的;(ii)在μ平面的原点邻城内有合理的稳定性质(即在Stiff稳定的定义中,值θ不能太小);(iii)选取系数α_i(i=0,1,…,k),β_(k-2),β_(k-1),β_k,使得k步方法(2)达到k阶Stiff稳定,并且具有较大的绝对稳定域。 与方法(2)相关的算子为     

一类滞后生态微分方程的初值问题

对一般的滞后系统，人们采用了将滞后变量ｘ（ｔ－１）用一个Ｈｅｒｍｉｔｅ插值多项式来处理，从而把滞后系统转化为常微分方程系统来求其数值解（见文［２］，［３］）．本文根据［２］中的表Ⅰ选用了一个带有五次Ｈｅｒｍｉｔｅ插值多项式的四阶Ｒｕｎｇｅ－Ｈｕｔａ法来求两个常见的滞后初值问题．     

一类滞后生态微分方程的初值问题

对一般的滞后系统，人们采用了将滞后变量x(t-1)用一个Hermite插值多项式来处理，从而把滞后系统转化为常微分方程系统来求其数值解(见文[2]，[3])。本文根据[2]中的表1选用了一个带有五次Hermite插值多项式的四阶Runge-Hum法来求两个常见的滞后初值问题．     

一类积分微分方程初值问题的正解

本文讨论了初值问题ｘ’＝ｇ（ｔ，ｘ，Ｔｘ），ｘ（０）＝ｘ０的正解的存在性。     

数值求解常微分方程初值问题的偏差积分方法

在连续运动系统的设计、优化计算、实时仿真、系统识别等问题中,均需计算大量的系统运动轨道.这是相当费时间的,特别当精度要求比较高,而描写系统运动的常微分方程组右端函数相当复杂时,更是如此.前者要求采用较小的步长进行数值积分,因而积分的步数比较多.而后者表示每一步积分所需要的计算量相当大,这就使得一些问题由于轨道计算的总计算量太大,在通常的计算机上无法求解或实现,至少实时计算是无法进行     

一类二阶非线性常微分方程的初值问题

本文建立了一类二阶非线性常微分方程初值问题的一个定理,给出了它的关于解的周期性、振动性和估计式的三个推论及对应于它们的例子,指出由Thomas、DeSpantz和Lerman、Klamkin和Reid及Stare等人所考察过的一些二阶非线性常微分方程都是本文方程的特例。     

一类二阶非自治迭代微分方程的初值问题

本文研究二阶非自治迭代泛函微分方程x＇＇（t）=a（t）x（t）+b（t）x（x（t））的强解的存在性及其性态,给出了过区域{（t,x）|0相似文献   

刚性方程数值方法的危险性问题

为了找出有效地处理Stiff方程的数值方法,Gear给出了数值方法Stiff稳定性的定义,见[1]。根据这个定义,可以找出一些好的数值方法,例如基于数值微分的Gear方法,Enright的一阶导数方法等.但[2]中通过两个具体的例子说明此类方法具有“危险     

非线性刚性变延迟微分方程单支方法的数值稳定性

现有文献中对于非线性延迟微分方程渐近稳定性及其数值方法的稳定性研究大都局限于常延迟的情形,例如可参见匡蛟勋[1-3],黄乘明[4],Torelli[5]等人的大量工作.1994年A.Iserles[6] 首次研究了比例延迟微分方程数值方法的线性稳定性,随后有相当多的文献对比例延迟微分方程的各种数值方法的线性稳定性进行了讨论.1997年Zennaro[7]首次研究了非线性刚性变延迟微分方程的渐近稳定性,但该文中对于延迟量的限制十分苛刻,同时该文也首次研究了非线性刚性变延迟微分方程Runge-Kutta方法的非线性稳定性. 本文目的是试图在上述基础上进一步研究非线性刚性变延迟微分方程的渐近稳定性及其数值方法的稳定性.首先在第二节我们给出了非线性刚性变延迟微分方程模型问题（2.1）渐     

解可分Stiff常微分方程组初值问题的多次校正CDS格式

§1.引言 对一类可分Stiff常微分方程组的初值问题: y′=f(t,y),y(t_0)=y_0,t_0相似文献   

Banach空间微分方程初值问题

利用半序理论及单调迭代方法研究了Banach空间中非线性微分方程初值问题解的存在惟一性以及解的迭代逼近与误差估计。     

D-CONVERGENCE OF ONE-LEG METHODS FOR STIFF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS

1. IntroductionIn recent yeaJrs, many paPers discussed numerical methods for the solution of delay deential equation (DDE)y,(t) = f(t,y(t),y(t -- T)). (1.1)For linear stability of ntunerical methods, a sedcant nUIner of results have aiready beenfound for both Rase--Kutta methods and linear mchistev mehods (cf[4] [7] [8]).Recently wefurther established the relationship between G-stability and llonhnear stability (cf[3]). Erroranalysis of DDE sobors is another imPortant issue. In faCt, ma…     

D-CONVERGENCE OF RUNGE-KUTTA METHODS FOR STIFF DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS

1. IntroductionWhen considering the applicability of numerical methods for the solution of the delay differential equation (DDE) y'(t) = f(t, y(t), y(t - T)), it is necessary to analyze the error behaviourof the methods. In fact, many papers have investigated the local and global error behaviour ofDDE solvers (cL[1,2,14]). These error analyses are based on the assumption that the fUnctionf(t,y,z) satisfies Lipschitz conditions in both the last two variables. They are suitable fornonstiff …     

偏微分方程边值反问题的数值方法研究

本文研究了奇异积分方程在反边值问题中的应用问题.利用圆周上的自然积分方程及其反演公式,把Laplace方程的边值反问题转化为一对超奇异积分方程和弱奇异积分方程的组合,通过选取三角插值近似奇异积分的计算并构造相应的配置格式,并使用Tikhonov正则化方法求解所得到的线性方程组.数值实验表明了该方法的有效性.