常利率下带干扰的Cox模型的破产概率

讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程.     

常利率环境下带干扰风险模型的破产估计

本文中，我们研究具有固定收益率或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型的破产概率，给出破产概率估计，及上下界。     

带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.运用鞅论得到了该模型最终破产概率的上界,并对Lundberg不等式作了推广.     

带干扰的双Cox风险模型的破产概率

对于受布朗运动干扰的双Cox模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.     

随机利率作用下的经典风险模型的破产概率

本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所满足的积分-微分方程.作为特例,本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的L ap lace变换和破产时刻赤字的L ap lace变换的微分方程.     

带常利率的双Poisson模型的破产概率

本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.     

保险公司在固定利率下的离散型破产概率

本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型，分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论，推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。     

带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率

研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧,得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型

讨论了常利率下索赔次数为复合Po issong-G eom etric过程的风险模型的破产概率,得到了破产概率所满足的积分方程.     

常利率下带干扰负风险和模型的破产概率

本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.     

一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率

对于给定的初始状态，本给出了条件破产所满足的积分方程。并推出了在具有平稳初始分布时破产概率的递归不等式和零初始资产时破产概率的一个简洁估计式。     

常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值，利用后向差分法，得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程．并且，给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子．     

常利率下自回归索赔模型的破产概率的界

研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.     

保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.     

Asymptotic Ruin Probability for Cox Risk Model with Variable Premium Rate and Constant Interest Force

This paper focuses on ruin probability for Cox model with variable premium rate and constant investment return when the claims have heavy tailed distribution. By considering the "skeleton process' of Cox risk model, a recursive equation for finite time ruin probabilities are derived in terms of "renewal techniques' and asymptotic estimation for finite time ruin probabilities and ultimate ruin probability are obtained by inductive method.     

变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差

该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果.     

引入随机利率的养老保险破产问题

考虑带随机利率，负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数，得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率，并获得了递推公式。     

变利率风险模型下破产概率的渐近估计

本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率．在个体净损失服从ERV族和DnL族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟．     

带常利率的离散时间风险模型的破产概率

本文研究带常利率的离散时间的风险模型,得出了保险公司最终破产概率的一个近似解.给出了估计破产概率的上下界的表达式,并得到近似解的误差估计值.最后将结果应用到当保费服从指数分布这一特殊情况.