广义的二维微分变换法在分数阶偏微分方程中的应用

分数阶偏微分方程的解析近似解是近年来国内外重要的研究工作之一.借助于符号计算软件Maple,应用广义的二维微分变换法求解Caputo型分数阶导数定义下的时间分数阶偏微分方程、空间分数阶偏微分方程和时空分数阶偏微分方程.在获得三种分数阶偏微分方程解析近似解的同时,验证广义的二维微分变换法的可行性和有效性,说明此解析技术可以用于求解复杂的分数阶偏微分方程系统.     

三阶线性偏微分方程柯西问题解析解的结构

本文是在[2]、[3]、[4]、的基础上,在复域中讨论三阶线性偏微分方程柯西问题解析解的结构形式。由于应用一个所谓 B (?)矩阵的一个重要性质,有效地得到了一类三阶线性偏微分方程柯西问题解析解的级数表达式。首先,由[6]中定理2的公式(12)中,令 n=3,通过适当代换,容易得到本文需要的下面极为重要的     

两类破碎群体平衡方程接受的李群及群不变解

针对难找到破碎群体平衡方程的精确解和解析方法缺乏的问题,研究两类积分-偏微分方程(破碎群体平衡方程)接受的李群、群不变解、约化积分-常微分方程及精确解.首先采用伸缩变换李群分析方法探寻积分-偏微分方程接受的李群.其次将积分-偏微分方程转化为纯偏微分方程,运用经典李群分析方法计算纯偏微分方程接受的李群.然后利用改进了的李群分析方法结合伸缩变换群和经典李群分析方法获得的结果确定积分-偏微分方程接受的李群.最后找到了积分-偏微分方程接受的李群,给出了积分-偏微分方程的约化积分-常微分方程、群不变解及显式精确解,分析了部分解的动力学行为性质及特征.     

非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.     

非线性中立抛物型时滞偏微分方程解的振动性质

讨论一类多滞量非线性中立抛物型时滞偏微分方程解的振动性质 ,应用积分不等式和泛函微分方程的某些结果 ,在第一类边界条件下获得了其一切解振动的一系列充分条件 .结论充分表明了时滞量的决定性作用 ,指出了其与普通抛物型偏微分方程质的差异 .     

关于方程(()~2u)/(()t~2) (()u)/(()t)=Du ()(z)的柯西问题解析解

对于实域范围内求解高阶的、尤其是二阶的线性偏微分方程柯西问题,人们进行过深入的研究.对于在复域中,一类特殊形式的高阶线性偏微分方程柯西问题“解析”解的表达式,我们在[1]、[2]中得到了一些整洁、有趣的结果.本文就是在此基础上,采用[1]中处理问题的思想方法,在复域中讨论一类二阶线性偏微分方程柯西问题解析解,由干应用了一个所谓无穷阶方阵 B_(∞×∞) 的性质,有效地得到了相应的级数表示式解——由其     

几类二次三项式偏微分方程的整函数解

文章主要运用值分布和偏微分方程特征方程方法研究了几类一阶、二阶以及混合型偏微分方程的整函数解,获得了涉及几类二次三项式偏微分方程有限级超越整函数解的存在性及其形式,推广了先前的结果,同时举例说明所得方程解的形式是准确的.     

非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.     

抽象算子在偏微分方程中的应用（I）

根据解析函数和线性算子的基本性质定义了一类线性算子，建立了关于这种算子的完整理论，然后把一般形式的高阶常系数线性偏微分方程初值问题的解析解用这种算子表示出来；通过把这种算子表示成积分形式，这种算子形式的偏微分方程解就转化为积分形式的解，我们就彻底解决了把任意阶常系数线性偏微分方程初值问题的解析解求出并表示成给定函数的积分这一重要课题，而无需传统的对方程进行分类和讨论。     

Black-Sholes方程的解析解及收敛性分析

将经典的Black-Sholes方程转化为一类特殊的线性偏微分方程,并通过对其采用Fourier变换方法求得解析解,最后利用优核的相关性质对所得Black-Sholes方程解析解进行收敛性分析,证明了该解析解的收敛性.     

血管外给药的非线性房室模型解的逼近

药物动力学模型的解析求解公式在新药设计特别是药物动力学参数确定等方面具有非常重要的意义.近年来,由于非线性米氏消除速率过程确定的药物动力学模型解析求解公式的获得,使得大多数单房室模型的解析解基本确定.但是,由于刻画血管外给药的非线性米氏药物动力学模型是一个非自治系统,进而不可能寻求其解析求解公式.该文的目的是讨论一次性血管外给药和周期血管外给药下非线性药物动力学模型解的逼近问题.采用微分方程和脉冲微分方程的比较定理并借助Lambert W函数的定义以及相关性质给出模型的不同上下界,估计模型解的逼近程度,并通过数值模拟进行验证.     

抽象算子在偏微分方程中的应用(Ⅰ)

根据解析函数和线性算子的基本性质定义了一类线性算子，建立了关于这种算子的完整理论，然后把一般形式的高阶常系数线性偏微分方程初值问题的解析解用这种算子表示出来；通过把这种算子表示成积分形式，这种算子形式的偏微分方程解就转化为积分形式的解，我们就彻底解决了把任意阶常系数线性偏微分方程初值问题的解析解求出并表示成给定函数的积分这一重要课题，而无需传统的对方程进行分类和讨论     

指数型弥散过程的解析解

对具有指数型弥散系数的弥散过程建立了数学模型,应用积分变换把变系数的偏微分方程变为变系数的常微分方程,应用超几何函数方法和反演技术得到了两类边界条件下的解析解.利用解析解的表达式和计算结果,分析了指数型弥散过程和经典线性弥散过程的差异.     

关于几个非线性偏微分方程及其孤立子解

标题中的“孤立子”一词表示本文旨在研究具有“基本”粒子性质的孤立子解,而不涉及更多的问题。 文献[1]在全面阐述了非线性偏微分方程的逆散射解法之后提出了一系列重要问题,这些问题对于非线性偏微分方程和孤立子的研究具有启发和指导意义,同时亦是有待解决的课题。其中提出了寻找含孤立子解的方程和寻     

半解析法及其误差估计

解析法是求解偏微分方程最古老的方法,在电子计算机出现以前,它是解微分方程最主要的方法.所有微分方程的经典教科书都讲述这一方法.电子计算机的出现,引起了数值计算方法的发展,解偏微分方程的直接数值方法——差分法和有限元法,渐渐取代了     

具有收缩表面的二阶流体驻点流动的级数解

研究具有收缩表面的边界层流动的解析解.通过相似变换,将偏微分方程简化为可用同伦分析法(HAM)求解的常微分方程.然后讨论了具有收缩表面的二维轴对称流动.     

非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.     

应用Lie群法对正交异性板偏微分方程进行相似分析

基于符号解析系统REDUCE之上,作者建立了一个用Lie群法求解线性与非线性的常、偏微分方程(组)解析解的通用软件包。借助于这个软件包,作者探讨了正交异性板的控制微分方程,并获得其对应的常微分方程集合以及原方程全部精确解析解组。     

Banach空间中带Poisson跳的随机种群方程的数值分析

本文研究Banach空间中带Poisson跳的随机种群方程,通过离散使之成为随机微分方程,进而运用显式Euler公式来分析其数值解与解析解的误差.     

分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价

假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.<正>~~