投资银行业务中证券投资的风险管理研究

证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具有重要的科学意义。     

关于证券投资组合的一种风险管理模型

本文基于规避大比例亏损，多次投资后资本总积累最多的考虑，给出了一种计算最优投资组合比例的模型(2，7)，并对特殊情况给出了具体计算方法(1，4)与(2，4)．     

我国证券投资基金风险管理研究

目前证券投资基金业正以星火燎原之势蓬勃发展。然而,证券投资造成的亏损破产事件也是层出不穷,这些事实使人们意识到风险管理是基金公司赖以生存的先决条件。如何对日益复杂的风险进行良好的管理和控制是我国基金投资公司进一步发展面临的重大问题。本文对我国证券投资基金风险管理进行了研究。     

中国开放式证券投资基金的流动性风险管理

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论.在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临的市场环境,提出了相应的流动性风险管理方法以及帮助基金公司规避流动性风险的有关政策建议.     

中国证券行业信息安全问题探讨

证券行业作为金融服务业,是一个高度依赖信息技术的行业。信息安全是维护资本市场稳定的前提和基础,没有信息安全就没有资本市场的稳定。介绍了维护好证券行业信息安全的重要意义,分析了行业信息安全现状以及存在的问题,并提出了相应的对策。     

基于证券行业半结构化数据的抽取技术

半结构化数据是网络中一种重要的数据形式,其数据抽取和知识发现研究是半结构化数据各项研究的核心.针对互联网上的证券交易系统半结构化的个股资料,根据OEM模型,利用SAS软件建立了半结构化到结构化数据的转换.本文关于信息的抽取技术,提供了一种新的方法,无论为投资者还是为数据挖掘都提供了证券分析的基础,从而能更好地提高抗风险的能力.     

VaR模型及其在证券投资管理中的应用

VaR模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了VaR模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下VaR值的计算方法,并探讨了VaR模型在投资组合构造、投资风险控制、信息披露、金融监管等方面的应用．     

最优证券组合的选取及算法研究

设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题。     

开放式证券投资基金管理的最优策略

根据随机过程理论和序贯决策原理,研究了开放式证券投资基金管理策略·从基金管理者的角度出发,分析了基金投资能力和基金资产流动性对基金业绩的影响,给出了一种确定基金管理最优策略的方法,所得结果为基金管理者管理基金提供了决策依据·最后给出了一个仿真算例,计算结果表明提高基金投资能力虽然在一定程度上能够改善基金经营状况,但由于其中的费用影响,并不能有效地提高基金的净收益,而加强基金资产流动性的管理能够获得更好的效果·结论又一次体现了基金资产流动性管理在开放式基金管理中的重要作用·     

关于房地产项目投资风险管理及对策的研究

房地产项目具有投资额大、建设周期长和不可移动等显著特点,这些特点决定了房地产在各个阶段都存在大量的不确定性因素。风险和收益是相伴而生的,高收益往往伴随着高风险。因此,对房地产项目投资的风险管理具有重要的现实意义。文章论述了房地产项目投资的风险特性,分析了房地产项目投资的主要风险,最后提出了一些对策。     

加拿大高等院校的学生管理特点及启示

加拿大高等院校学生管理的特点概括为具有鲜明的法制管理理念,具有多样性和学生个性化的管理意识.尊重学生自主权、参与学校决策.学生管理工作队伍的专业化及深切的人文关怀.受到的启示有树立"以学生为本"的教育、管理理念,变"管理"为"引导",学生管理模式应向开放式转变,努力培养专业化的学生工作管理队伍,学生管理工作要加强与国外大学的交流与合作,依法治校,建立一套科学、规范、完善的学生工作制度.     

高危行业风险可保性及保险模式研究

保险是安全生产的四大支柱之一,把商业保险模式引入高危行业领域,分散转移风险,并运用保险行业风险管理方法,规避、控制风险,强化事故预防,在今后的研究和实践中逐步完善此项制度,以达到安全发展、可持续发展的目标。     

客户关系管理在我国电信行业应用的研究

客户关系管理是一种基于全新的信息技术的管理理念,结合当前我国电信行业环境,从管理学角度综合分析了客户关系管理的概念及其在电信业实施客户关系管理的必要性与效用性,并对此提出了有针对性的建议与策略。     

关于证券投资风险的表述及相关模型分析

针对传统风险理论及当今众多风险度量方法存在的问题，在总结完善的基础上提出了一类改进的哈洛模型，并给出了系统研究投资组合决策方案的步骤。     

基于遗传算法的证券投资组合模型的优化及最优解的测定

本文基于遗传算法,建立多目标算法的基金投资组合模型,首先要对投资的资产进行分析,分析资产产生风险的因素,通过因素分析来提取指标,利用聚类分析的方法对指标进行筛选,建立股票资产风险指标体系,建立指标的权重集,客观地分析各指标对资产产生风险的影响程度,建立隶属度矩阵,通过隶属度的值来判断资产的类别。在遗传算法求解投资组合模型的过程中,首先是建立目标函数模型,将目标函数模型作为遗传操作的评估准则。和现有的目标函数模型相比有很多改进,现有的投资模型中采用了统计学中的二次规划模型,只将风险最小,或者收益最大作为评价的目标函数,基于遗传算法的投资组合模型用风险收益比来描述投资者的最终目标,更有利于统计上的应用,经济意义明确。     

浅谈我国风险投资项目的管理及对策

本文着重从风险投资项目管理的现状、风险管理过程、分布特点、项目运作实践过程中存在的共性问题方面提出了风险管理的积极应对策略和方式方法,促进企业和投资者健康有效的投资决策。     

如何做好管理咨询行业的客户开发和管理

20世纪80年代中期，国外的大型管理咨询顾问公司敏锐的意识到：改革开放的中国将是咨询行业的一块大蛋糕。于是乎，著名的国际机构如麦肯锡、安达信等纷纷进入中国设置办事处，开始了长期的教育和培养市场的历程!因为在当时，改变中国企业家“一手交钱，一手交货”的朴素经营理念，要一个企业家花几十万、几百万甚至上千万去购买那些“看不见、摸不着、以后才会有效果的东西”，对于中国企业家来说，无疑是天方夜谭!     

冶金行业管理评价指标体系建立及运用

提出了14个评价行业管理水平的经济技术指标。构成一套较完善的指标体系。介绍了两种运用该指标体系对冶金行业管理工作进行综合评价的方法。即层次分析法和综合评分法。提出了要充分发挥指标体系的制导作用,必须加强行业组织与金融、信贷、税收等部门的有机结合。     

阿根廷税制及税务代理行业考察报告

中国企业到国外投资，如何快速地融入当地社会，并有效地降低投资风险是企业必须解决的一个课题，而其中的涉税风险又是企业风险中的“重中之重”。近几年，国内对南美国家如巴西、阿根廷等国的投资日益增多，这些国家的税制特点及税务代理情况，国内还鲜见有关文章介绍。现将笔者在阿根廷考查期间了解到的该国税制及税务代理情况作一简介，以期抛砖引玉，能够对国内企业有所帮助。     

阿根廷税制及税务代理行业考察报告

中国企业到国外投资,如何快速地融入当地社会,并有效地降低投资风险是企业必须解决的一个课题,而其中的涉税风险又是企业风险中的"重中之重"。近几年,国内对南美国家如巴西、阿根廷等国的投