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考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型 总被引:2,自引:0,他引:2
本给出了一个考虑最优消费的风险投资组合数学模型,通过该模型投资能合理确定投资,储蓄和消费的最佳比例,同时本也指出了该模型所隐含的一些政策涵义。 相似文献
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模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
如何选择一个满意的投资组合,在既定条件下实现一个最有效率的风险-收益搭配,是社保基金投资的关键问题,本通过建立和求解社保基金的投资风险最小化模糊线性规划模型和投资收益最大化模糊线性规划模型,试图优化社保基金的投资组合,章最后给出应用示例。 相似文献
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在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型.模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路.二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力.三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸. 相似文献
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基于交互耦合网络的项目组合决策模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
随着项目活动进入“大尺度”时代,复杂性成为现代化项目组合管理中的突出问题。在项目组合决策系统复杂性分析基础上,提出了交互耦合网络视角下的项目组合决策系统表征方法;借鉴非线性动力学建模方法构建项目组合决策系统复杂动力网络模型,结合模型的稳定解和稳定条件将项目组合决策系统划分为竞争型、共生型、强依存型和弱依存型,并通过数值仿真方法对系统的稳定域、分岔和混沌进行分析。研究表明,项目组合决策系统的复杂性和稳定性依赖于系统内交互关系作用,改善协作关系,避免过分竞争,以系统整体为先优化配置有利于项目组合目标实现。 相似文献
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建立了基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型.该模型依据贷款组合单位风险权重收益最大的基本思想、结合科技企业特点、国家对科技企业扶持的政策等,采用CreditRisk+模型测量风险,有效地控制了对科技企业贷款的风险,为科技企业贷款决策提供了选择方法. 相似文献
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基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析 总被引:1,自引:0,他引:1
基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的;本文所采用的算法比已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果. 相似文献
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本文针对高压开关产品的装配线提出一个实际的装配过程优化问题:高压开关产品的装配过程优化问题。该问题是在传统的空间布局问题中,加入了装配线工艺流程约束,是一类新的优化问题。本文为该问题建立了整数规划模型,并为该模型开发了启发式算法。然后以ZF11-252产品的装配过程为例,采用启发式算法求解模型。 相似文献
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网络计划优化的一个重要内容是研究项目的最低成本日程。本文假定工序在可压缩范围内,直接成本呈线性变化的前提下,以线性规划为工具,提出了一种最低成本日程的优化方法。当借助计算机求解时,该方法更加简单实用。 相似文献
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网络计划优化的一个重要内容是研究项目的最低成本日程。本文假定工序在可压缩范围内,直接成本呈线性变化的前提下,以线性规范为工具,提出了一种最低成本日程的优化方法。当借助计算机求解时,该方法更加简单实用。 相似文献
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曹翠珍 《数学的实践与认识》2012,42(8):44-49
应急物流环境的动态性与复杂性决定了应急物流网络应具有高度敏捷性与柔性.将应急物流系统的运行划分为四个不同阶段,分析了不同阶段应急物流所追求的目标重要性的变化趋势,引入罚函数系数来均衡不同阶段应急物流的时效性、经济性、风险性三个目标,将多目标优化问题转化为单目标优化,以网络总成本最小为优化目标,建立网络优化决策模型,为应急物流网络优化提供辅助决策方案. 相似文献
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发电侧放开竞争的电力系统需要更加有效、准确的决策工具对有限的资源进行调度规划。短期经济调度优化问题是一个混合整数非线性规划问题,很难得到有效最优解,尤其是对于大规模电力系统。为了提高求解效率,本文提出了一个考虑安全约束的经济调度优化模型(Security-Constrained Economics Dispatch,SCED),主要采用线性化思想处理经济调度优化问题的模型以及各种约束,采用基于校正的交替求解方法,使得调度优化结果在运行成本最小化的前提下满足系统的安全稳定约束。同时,将本文方法运用到IEEE 30节点系统进行测试,从而验证本文方法有效性。 相似文献
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This paper discusses the advantages of using spreadsheets for problem specification and report generation in optimization projects. It summarizes some of the mathematical programming software which is compatible with popular spreadsheets. A small production planning problem is used to illustrate the steps in input and processing of the results. Two programs are compared in detail. 相似文献
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R. Sharda 《Annals of Operations Research》1986,5(1-4):599-612
This paper discusses the advantages of using spreadsheets for problem specification and report generation in optimization
projects. It summarizes some of the mathematical programming software which is compatible with popular spreadsheets. A small
production planning problem is used to illustrate the steps in input and processing of the results. Two programs are compared
in detail. 相似文献
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兵力部署通常由任务区分、兵力编组和兵力配置顺序构成.从战场指挥与控制的角度看,以上3个阶段的局部优化并不意味兵力部署的优化,因此有必要建立具有反馈特征和循环机制的全局优化模型.以任务区分、兵力编组、兵力配置和兵力部署之间的逻辑关系为桥梁,以部队应对复杂电磁环境主要措施为控制点,从事件的角度研究"进行兵力部署"事件的最大发生概率,提出了它与"进行任务区分"、"进行兵力编组"和"进行兵力配置"事件发生概率的最优匹配关系. 相似文献