风险投资决策的模糊分析模型

从不确定性的一个侧面——模糊性的角度研究选择风险资产投资组合的问题,在对模糊预期收益率获取方法研究的基础上,将预期收益率表示为模糊数,对于一定的预期收益率,在每一确信度水平上,以偏离中心值的程度作为风险的度量,对于不允许卖空的情况建立优化决策模型,研究优化决策模型解的性质,并通过数值例子分析了收益一风险之间的关系。得到了风险一收益率曲线。根据这一曲线,投资者可以结合自己的偏好、直观地选择自己的投资方向。     

全系数模糊型线性规划的偏差法

讨论并研究了全系数模糊型线性规划问题的一种新的求解方法.利用新定义的模糊数序关系以及考虑到目标值与决策值之间的关系,可将全系数模糊线性规划问题转换成一个新的普通的线性规划问题,进而可求出目标函数值.     

带有模糊系数的投资组合模型研究

在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。     

模糊星形数空间在L_p度量下的紧集刻画

1990年,P.Diamond首次给出了由全体相对于原点的模糊星形数构成的空间在Lp度量下的紧集刻画。后来,Congxin Wu和Zhitao Zhao通过一个反例指出了P.Diamond的刻画是不正确的,并给出了一种正确的刻画。在这篇文章中,我们将进一步推广这个结论,得到了全体模糊星形数空间在Lp度量下的紧集刻画。     

基于模糊收益率的组合投资模型

本文考虑了收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模型约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后引进模糊期望把模糊线性规划问题化为普通参数线性规划问题,最后给出了一个数值算例.     

收益率为模糊数的投资组合问题的讨论

从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题 ,对于收益率为模糊数的情形 ,在每一置信水平上 ,以偏离中心值的程度作为风险的度量 ,当预期收益率给定时 ,证明最小风险选择组合的存在性并得到其最优解 ,还给出全局最小风险组合存在的条件及其对应的全局最小风险的算式。     

基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略

风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。     

模糊数的四则运算性质及其线性方程

讨论模糊数的加、减、乘、除的运算性质,提出模糊数线性方程的概念,并给出这种方程的一种解法。     

模糊数的一种新运算方法及其若干应用

首先给出了模糊数的一种新的函数表示定理;基于该表示定理 ,提出了模糊数的一种新运算方法并将其直接应用到模糊数理论中若干问题的讨论,包括:模糊数的差问题,绝对值问题以及模糊数的确界问题 .     

多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究

考虑交易成本和交易量限制,提出投资组合的收益率的隶属函数为梯形的多阶段均值-半绝对偏差可能性投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代法求解.其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的线性收敛.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性.     

Fuzzy值Fuzzy测度的完备化

引入Fuzzy值Fuzzy测度的完备化定义,证明Fuzzy值Fuzzy测度的完备化定理,讨论完备化Fuzzy值Fuzzy测度的某些重要性质。     

模糊回归的区间解法

给出模糊回归的区间解法 ,适用于预测。     

广义模糊粗糙集的不确定性度量

研究广义模糊粗糙集的不确定性问题,利用一种新的信息熵定义模糊粗糙集的模糊性度量,并给出这种度量的性质,证明当且仅当A是经典可定义集合时其模糊粗糙集的模糊性度量FR(A)等于0。     

模糊信息度量及推理中蕴涵运算的信息度约束

根据胡固定教授经典集信息量定义给出一种新的模糊糊信息量度量方法,研究了其性质,并与Yager的特征测度进行了比较,表明该潮度是合理的.提出了模糊推理中蕴涵运算的信息度约束,给出了基于合成算法的模糊推理中,模糊蕴涵运算满足该信息度约束的充分条件.     

模糊多属性决策中模糊属性值的规范化方法

模糊属性值的规范化是模糊多属性决策分析中的一个基础性问题。本文针对由有界模糊数表示的收益类属性值和成本类属性值,基于模糊数的扩展线性运算和期望值算子,提出了三种规范化方法,同时说明了它们各自的特点,并对这些方法进行了比较。最后给出了算例。     

直觉模糊集的距离测度

直觉模糊集的距离测度是两个直觉模糊集差异性大小的度量,许多学者围绕其公理化定义和具体表达公式做了大量的工作,并且被广泛应用在多属性决策、模式识别等许多方面。基于直觉模糊集距离测度的公理化定义,本文对一些学者提出的距离测度公式进行了探讨,并给出了几种一般化构造形式。     

一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时,通过Laplace变换,求解了该方程。     

基于损耗率和需求不确定情况下的订购批量

库存管理模型在现实生活中有着广泛的运用。然而,在实际生活中,由于种种不确定性原因的影响,使得经典的确定型的EOQ模型的运用越来越不符合现实的需要;本文将需求和损耗率看成模糊数的同时,将物品的销售价格分成两部分来进行处理,即:没有损耗的产品以一种较高价格出售,对于有部分损耗的产品则按较低的价格出售;采用概率论置信区间估计的方法构建模糊变量的波动区间,构建使得总的利润达到最大的模糊库存模型,并利用三角模糊数、符号距离的方法以及最优化理论进行处理,得出满足条件的最优订购批量。最后,给出了模型分析和算例分析;通过分析,我们发现模糊库存模型的优点在于它自生所具有的不确定性;从数据上看,模糊库存模型比经典的库存模型更能反映出实际情况。