基于SaRa的面板数据回归模型结构变点估计

面板数据的变点分析是计量经济学的热门研究课题之一,在金融、医学、质量控制、气象等领域也有着广泛的应用.基于一种快速局部算法SaRa (Screening and Ranking algorithm)研究了面板数据回归模型的结构变点估计问题.首先基于回归系数的估计量建立局部统计量,筛选出可能的变点.其次构造自适应阈值来筛选出最终的变点,并且证明了变点估计量的一致性.Monte Carlo模拟结果显示,当解释变量为外生变量或内生变量,误差项存在序列相关或异方差,提出的方法都能较准确地估计出变点的个数及位置.最后利用该方法分析世界24个低收入和高收入国家自然人口增长率和国际移民存量对人口增长率的影响,说明了方法的有效性.     

我国农产品价格的结构变化特征及影响因素分析

农产品价格波动对整个国民经济的均衡发展有重要影响。文章根据Bai和Perron的结构变点检验方法对我国农产品价格指数序列中包含的结构转折点进行诊断,从供求结构改变、农业生产成本变动、国际农产品价格变化和政策变化等角度分析了1998年1月至2015年12月期间4个转折点的成因和属性,同时进一步以其中的2002年8月结构转折点为界,运用SVAR模型分别对入世前后我国农产品价格与国际农产品价格、农业生产资料价格和通货膨胀率等宏观经济变量间的相互作用程度和时滞问题进行检验和对比分析,发现入世后随着农产品流通和定价的市场化程度的增强,生产成本、国际农产品价格和货币供给与我国农产品价格之间的作用亦有所加强,同时国内农产品价格与其它消费品价格之间的关系也发生了明显变化,并以此为依据提出了针对缓解我国农产品价格结构变化的对策建议。     

基于Weibull分布的最大风速变点估计

利用三参数的Weibull分布分析安徽砀山气象站年最大风速数据,建立似然比变点模型和回归变点模型,并对年最大风速序列的变点进行检验和估计.考虑非气象因素对年最大风速序列的影响,选取A气象站附近数个气象站的年最大风速序列作为参考序列,通过比值法,消除气象因素的影响.计算结果表明,由似然比变点模型可以估计出A气象站最大风速变点出现在2003年,由回归变点模型估计出的变点出现在2009年和2003年.结合安徽砀山气象站实际迁移和海拔变化的历史沿革,可以发现,基于Weibull分布的变点模型成功检测出了2009年台站迁移和2003年前后台站迁移且海拔显著变化的情况.     

基于ACD模型的成交量建模研究

以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于价格交易持续期的累计成交量模型——ACV模型,运用国内股票市场超高频数据对这一模型进行实证分析,结果表明模型显著,累计成交量的期望受上一期期望的影响远远大于上一期累计成交量的影响,且累计成交量具有明显的聚类效应.     

农业科技投入与农业经济增长非线性关系研究

对农村科技投入与农业经济增长的实证研究以往多是基于线性模型进行的,而实际受诸多因素影响,二者之间可能存在动态的非线性关系.因此使用我国1980-2010年时间序列数据,运用非线性ESTR对这个问题进行研究,结果表明我国农村科技投入与农业经济增长之间存在单向的格兰杰因果关系,两者存在正向非线性关系,表现出阶段性变化特征.其具体分为三个阶段,即增长期1980-1982年、减速期1982-1986年、平衡期1986-2010年.     

国际石油价格与我国石化生产的协整关系:基于TAR模型的研究

国际石油价格作为石油化工产业主要原材料成本的重要组成部分,将对石化产业生产产生重大影响,研究发现我国主要石化产品总产量与国际油价之间存在显著的协整关系。利用门限自回归方法(TAR),实证研究发现两者存在非线性两机制门限协整。当国际油价低于门限值54.35美元时,我国石油化工生产基本不受国际石油价格变化影响。而当国际石油价格高于54.35美元时,其对我国石油化工产业影响凸显并成为抑制其发展的重要因素。     

二级供应链中提前期压缩的价格协调机制

提前期压缩是形成供应链战略优势的有利来源.在市场需求预测精度随提前期变化的情况下,采用逻辑证明和数值分析的方法,研究由供应商-零售商构成的两阶段供应链中由供应商承担压缩成本的提前期压缩对供应链及其成员收益的影响,并提出了相应的供应链价格协调机制.结果表明:提前期压缩对供应链成员收益的影响随服务水平和压缩成本不同而不同,通过引入价格协调机制,可以实现供应链成员收益的Pareto改进.最后通过数值算例对结论进行了验证.     

基于变点模型的我国煤炭价格波动特征研究

分析了我国煤炭价格形成机制的长期演变趋势,利用秦皇岛大同优混煤2003年3月至2015年3月每周的平仓价格数据,采用结构变点检验分析法,实证研究了煤炭价格的波动规律.研究结果表明:煤炭价格呈现出显著的强持久性、高波动性和高强度跳跃性的市场特征.当存在突发事件时,变点模型能较好地拟合煤炭价格的变动过程.注意到,煤炭价格波动性主要由市场供需关系所决定,预计煤炭供大于求的阶段性状态仍会延续,煤炭价格将持续走低.最后提出了相应的对策与建议.     

国内外黄金现货价格联动波动复杂网络拓扑性质

为了研究国内外黄金现货价格联动性波动特征,选取2003年1月1日至2013年9月6日上海黄金交易所Au9999黄金现货收盘价与伦敦标准黄金现货的下午定盘价分别作为国内与国外黄金现货价格的样本数据.依据粗粒化方法,将Au9999与伦敦标准金价格的联动波动转化为由5个{P,O,M}三个字符构成的字符串,每一个字符串代表每5天的黄金现货价格联动波动模态,共产生106个模态.将模态作为节点,模态之间的转化为边,构建国内外黄金现货价格联动性波动复杂网络.对联动性复杂网络的点强度与强度分布、聚集系数、平均路径长度、中介中心性及凝集子群特征进行研究分析.结果表明:点强度值较大的前32个节点累积强度分布达到了92.05%,点强度与度分布、点强度与其等级均呈幂律分布;加权集聚系数与点强度之间并没有表现出良好的相关性,网络中存在14个小群簇;网络平均最短路径长度为7.668;节点中介性差异不太明显,前40个节点对整个网络的中介中心性贡献率为62.29%;8个节点的凝集子群有2个,8个节点以上的子群不存在.从网络结构拓扑性质角度验证了国内外黄金现货价格变化的复杂特征,这些对于掌握国内外黄金价格波动的内在规律和了解价格变化信息有一定指导意义,能够为我国黄金价格制定、风险投资和规避经济风险提供决策参考.     

面向灾害扩散的模糊需求下应急调配优化研究

为快速准确地满足灾害实时变化下的模糊动态需求,研究基于模糊需求的面向灾害扩散的应急调配网络.应用经典传染病模型分析三类受灾害影响人群数量的变化,通过刻画灾害扩散过程来预测动态变化的模糊资源需求.在满足需求的前提下,以广义应急成本(包括时间因素)最小化为目标,构建了一个包含"供应点-中转点-受灾点"的三层应急资源调配模型,并将其转化成等价的变分不等式.设计算例进行数值求解和仿真分析,验证了所建模型的有效性,并通过关键参数分析得出结论:灾害扩散的动态性和资源需求的模糊性对应急调配方案的优化决策有重要影响.     

Estimation of the number of components of finite mixtures of multivariate distributions

An estimator of the number of components of a finite mixture ofk-dimensional distributions is given on the basis of a one-dimensional independent random sample obtained by a transformation of ak-dimensional independent random sample. A consistency of the estimator is shown. Some simulation results are given in a case of finite mixtures of two-dimensional normal distributions.     

Galois Structure of K-Groups of Rings of Integers

N/Kbe a Galois extension of number fields with finite Galois group G.We describe a new approach for constructing invariants of the G-module structure of the K groups of the ring of integers of N in the Grothendieck group of finitely generated projective Z[G]modules. In various cases we can relate these classes, and their function field counterparts, to the root number class of Fröhlich and Cassou-Noguès.     

Eigenvector p-Bases of Rings of Constants of Derivations

Let A be a UFD of characteristic p > 0, let 𝒵 be a set of some eigenvectors of a derivation of A. We prove, under some additional assumptions, a necessary and sufficient condition for 𝒵 to be a p-basis of the minimal ring of constants containing 𝒵. The main preparatory result is the unique decomposition theorem with respect to a factor from a given subalgebra containing A^p.     

有资格限制的指派问题的求解方法

在实际的指派工作中，常会遇到某个人有没有资格去承担某项工作的问题，因此，本建立了有资格限制的指派问题的数学模型。在此数学模型中，将效益矩阵转化为判定矩阵，由此给出了判定此种指派问题是否有解的方法；在有解的情况下，进一步将效益矩阵转化为求解矩阵，从而将有资格限制的指派问题化为传统的指派问题来求解。最后给出了一个数值例子来说明这样的处理方法是有效的。     

On Sums of Coefficients of Products of Polynomials

We study the nilpotency of the sums of all coefficients of some sorts of products of polynomials over reversible, IFP, and NI rings, and introduce an SCN ring as a generalization. We characterize SCN rings in relation with related ring properties, and also provide several useful properties and ring extensions of SCN rings.     

Convergence of sequences of sets of associated primes

It is a well-known result of M. Brodmann that if is an ideal of a commutative Noetherian ring , then the set of associated primes of the -th power of is constant for all large . This paper is concerned with the following question: given a prime ideal of which is known to be in for all large integers , can one identify a term of the sequence beyond which will subsequently be an ever-present? This paper presents some results about convergence of sequences of sets of associated primes of graded components of finitely generated graded modules over a standard positively graded commutative Noetherian ring; those results are then applied to the above question.

     

Rates of Convergence of Means of Euclidean Functionals

Let L be the Euclidean functional with p-th power-weighted edges. Examples include the sum of the p-th power-weighted lengths of the edges in minimal spanning trees, traveling salesman tours, and minimal matchings. Motivated by the works of Steele, Redmond and Yukich (Ann. Appl. Probab. 4, 1057–1073, 1994, Stoch. Process. Appl. 61, 289–304, 1996) have shown that for n i.i.d. sample points {X ₁,…,X _n } from [0,1] ^d , L({X ₁,…,X _n })/n ^(d−p)/d converges a.s. to a finite constant. Here we bound the rate of convergence of EL({X ₁,…,X _n })/n ^(d−p)/d . Y. Koo supported by the BK21 project of the Department of Mathematics, Sungkyunkwan University. S. Lee supported by the BK21 project of the Department of Mathematics, Yonsei University.     

图表示范畴的两个子范畴

引进图表示范畴的两个子范畴,研究它们的同调性质。     

Asymptotics of families of solutions of nonlinear difference equations

One method to determine the asymptotics of particular solutions of a difference equation is by solving an associated asymptotic functional equation. Here we study the behaviour of the solutions in an asymptotic neighbourhood of such individual solutions. We identify several types of attraction and repulsion, which range from almost orthogonality to almost parallelness. Necessary and sufficient conditions for these types of behaviour are given.