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一、引言 近年来,时间序列的理论及应用得到了很大的发展,各种模型也应运而生。人们在实际应用中越来越感到现有的线性模型,如AR,ARMA模型等,难以很好地刻划复杂的物理现象。因此,对非线性模型的讨论越来越活跃,已经提出了一些非线性模型。但这些模型一般都较复杂,局限性强,建立模型很麻烦,难以推广。1977年,汤家豪提出的门限自回归模型,简称“TAR”(Threshold Autoregression),较好地克服了这些缺点。它的计算复杂性与一般的AR模型相当,且能刻划线性模型难以刻划的物理现象。本文就是基于这一思想,进一步发展了这一模型,提出了一种新的非线性模型——门限自回归滑动平均模型(TARMA)。 相似文献
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为实现城乡低保标准的调整工作更加规范,需要参照扶贫标准和全国平均低保标准进行论证和科学的测算,现有低保标准对居民经济社会发展水平和财政承受能力了解的还不够全面,因此建立一种“基于空间自回归性低保标准”的数学模型来解决以上问题.通过统计分析方法对其进行推理假设,确定最优计算指标,进行针对性查找,将主要指标划分为8个影响因素,发现相邻两个地区的低保应由本地区的经济发展状况和相邻地区对本地区的经济影响两个因素决定.通过回归评价指标RMSE及MAE对模型性能进行评价,归一化处理后的空间自回归模型RMSE为0.0477MAE为0.1625,在两个指标上同时具有较好的预测性能及鲁棒性. 相似文献
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基于空间自回归模型的缺失值插补方法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究来自于区域的截面数据中缺失值的插补问题,讨论了当数据中存在空间相关时,空间自回归模型的建立以及利用其对缺失值进行插补的方法,并根据实际数据,通过建立模型给出插补结果。 相似文献
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《数理统计与管理》2019,(1):69-80
变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(11)
基于EM算法对空间分位自回归模型提出了一种新的参数估计方法,通过构造一个集中Q函数,简化了M步中空间滞后参数的估计.与已有的ELQR和ⅣQR方法相比,方法计算简单,蒙特卡洛模拟结果表现较好. 相似文献
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函数型数据广泛地存在于社会的各个领域, 函数型数据分析也成为越来越热的统计研究方向. 经典的函数型回归模型一般假设响应变量是一个独立变量, 而在经济学, 环境科学等领域会经常遇到响应变量具有空间相依关系. 因此针对带有空间响应变量的部分函数型空间自回归模型, 基于函数型主成分分析和MCMC算法研究了模型的贝叶斯估计. 运用■表示定理来逼近函数型系数的思想, 以及应用Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法相结合的混合MCMC算法来获得模型中未知参数和函数型系数的贝叶斯估计结果. 最后通过模拟研究和对加拿大气温数据的实证分析来表明所提出的贝叶斯估计方法是可行有效的. 相似文献
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空间自相关地理加权回归模型的估计 总被引:2,自引:0,他引:2
地理加权回归作为一类能有效处理回归分析中空间非平稳性现象的建模技术,在多类问题的研究得到了广泛的应用.主要讨论这类空间计量经济学模型在空间自相关情形下的估计问题.首先,对于因变量含有空间滞后项的地理加权回归模型,分别给出了局部似然估计和两步估计两种方法.其次,考虑了误差空间自相关下地理加权回归模型的估计问题. 相似文献
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当有很多候选模型并且不确定使用哪个模型时,模型平均是一种值得采用的方法.相对于单个模型,模型平均通常能够提高预测精度.文章提出了高维泊松回归的模型平均方法,证明了其最优性质,并通过数值模拟发现该方法能够提高计数变量的预测精度.同时,考虑到高维数据下,候选模型过多的问题,文章也提出了一种新的模型筛选方法:基于最小角回归(LARS)的LASSO(或ALASSO)修正算法的模型筛选方法.该种方法,可以大大减少计算负担.数值模拟也显示了该方法有很好的表现. 相似文献
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本文研究了固定效应空间自回归分位数模型的变量选择问题.通过惩罚压缩相关参数,达到了同时识别空间效应、估计未知参数和选择解释变量的目的.此外,给出了变量选择的实现算法并证明了惩罚估计量的大样本性质.数值模拟和实例分析均表明了所提方法的优良表现. 相似文献
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我国城镇居民消费与收入关系的空间自回归模型研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文利用我国31个省市2005年的城镇居民消费和收入统计数据,对我国城镇居民的消费与收入关系进行了空间自回归模型研究。研究结果表明,我国城镇居民的消费存在显著的空间相关性.在此基础上,对所建立的空间自回归模型进行了比较、选择和评价. 相似文献
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GDP是反映一个国家国民收入、居民消费能力和经济发展的重要宏观经济指标,也是制定相关经济政策的重要依据.选择合适的统计方法研究GDP的发展变化规律,进行短期的高精度预测,对我国的宏观经济决策具有重要意义.研究选用基于自回归的XGBoost时序模型对我国1978-2018年GDP进行拟合预测,Rstudio软件运行结果显... 相似文献