求多变量非光滑函数总体极小点的一类改进的填充函数法

1 引言 设F:ΩR~n→R,其中Ω是对n维欧氏空间中的紧集,F为非光滑函数.假定 F在Ω内部有极小点,我们的问题是考虑求解 minF(x) x∈Ω　 (1.1) 上述即是所谓的求解非光滑函数F总体极小点问题.目前尚未见到有关求解这类问题的总体极小点的理论和算法.葛人溥在讨论求解具有非线性约束、目标函数为光滑的     

求一类非光滑规划全局极小点的改进的填充函数法

考虑优化问题minx∈ΩF(x) ,针对F(x)为局部Lipschitz函数 ,本文引入了求解该优化问题的一类改进的单参数填充函数 ,给出了相应的算法和收敛估计 ,理论分析和数值结果表明该方法是行之有效的     

求解带箱子集约束的非光滑全局优化问题的填充函数方法

提出了一个求解带箱子集约束的非光滑全局优化问题的填充函数方法.构造的填充函数只包含一个参数,且此参数在迭代过程中容易调节.分析了填充函数的理论性质,在此基础上设计了填充函数算法.数值计算验证了该算法的有效性.     

一类新的无参数的填充打洞函数法

自填充函数算法被提出以来,参数被视为制约算法效率的主要因素,因此构造无参数的填充函数显得极为重要。为了提高算法效率,本文构造了一类新的无参数的填充打洞函数,分析并讨论了该函数的性质。基于新的填充打洞函数,提出了一个新的全局优化算法,并对算法进行了数值实验,数值实验结果表明该算法可行且有效。     

一个全局最优化问题的填充函数

本文给出了一个非线性全局最优化问题的填充函数定义,此定义不同于以前已有的填充函数定义。根据此定义,本文提出了一簇单参数填充函数和相应的填充函数算法．对几个算例的数据测试表明,该填充函数法是可行和有效的．     

一类改进的非光滑规划的填充函数法

本文考虑优化问题     

约束全局整数规划问题的填充函数法

本文给出了一类新的求解箱约束全局整数规划问题的填充函数，并讨论了其填充性质．基于提出的填充函数，设计了一个求解带等式约束、不等式约束、及箱约束的全局整数规划问题的算法．初步的数值试验结果表明提出的算法是可行的。     

求解全局优化问题的填充函数算法

填充函数法是求解多变量、多极值函数全局优化问题的有效方法.这种方法的关键是构造填充函数.本文在无Lipschitz连续条件下,对一般无约束最优化问题提出了一类单参数填充函数.讨论了其填充性质,并设计了一个求解约束全局优化问题的填充函数算法,数值实验表明,算法是有效的.     

一种求解非线性整数规划问题的填充函数算法(英文)

在本文中,对于求解非线性整数规划的问题,提出了一个新的填充函数和相应的算法,该函数只有一个参数,具有较好的可操作性.数值试验显示,该算法是有效和可靠的.     

求非光滑全局优化问题的区间算法

本文通过区间工具和目标函数的特殊导数提出了一个非光滑全局优化问题的区间算法，所提出的方法能给出问题的全部全局极小点及全局极小值，理论分析和数值结构均表明本文方法是有效的。     

整数规划的一类填充函数算法

填充函数算法是求解连续总体优化问题的一类有效算法。本文改造[1]的填充函数算法使之适于直接求解整数规划问题。首先,给出整数规划问题的离散局部极小解的定义,并设计找离散局部极小解的领域搜索算法。其次,构造整数规划问题的填充函数算法。该方法通过寻找填充函数的离散局部极小解以期找到整数规划问题的比当前离散局部极小解好的解。本文的算法是直接法,数值试验表明算法是有效的。     

A NEW FILLED FUNCTION METHOD FOR INTEGER PROGRAMMING

The Filled Function Method is a class of effective algorithms for continuous globaloptimization.In this paper,a new filled function method is introduced and used to solveinteger programming.Firstly,some basic definitions of discrete optimization are given.Then an algorithm and the implementation of this algorithm on several test problems areshowed.The computational results show the algorithm is effective.     

A NEW SQP-FILTER METHOD PROGRAMMING FOR SOLVING NONLINEAR PROBLEMS

In [4], Fletcher and Leyffer present a new method that solves nonlinear programming problems without a penalty function by SQP-Filter algorithm. It has attracted much attention due to its good numerical results. In this paper we propose a new SQP-Filter method which can overcome Maratos effect more effectively. We give stricter acceptant criteria when the iterative points are far from the optimal points and looser ones vice-versa. About this new method, the proof of global convergence is also presented under standard assumptions. Numerical results show that our method is efficient.     

求解一类广义线性规划的分裂算法

1　引　　言我们知道,描述常义线性规划问题的数学模型为:mincTxs.tAx=bx≥0　　在经济问题中,线性规划中的向量c往往表示为价格,而在许多实际规划问题中价格向量c往往会在一定范围内扰动.这时,我们可以考虑这样一类广义线性规划问题:minx{maxy∈YyTx}s.tAx=b　x∈X(1)其中,A∈Rm×n,b∈Rm,X={x∈Rn|x≥0},Y是Rn中的一个凸闭子集.有关广义线性规划问题的求解,何在文献[1]中作过一些讨论.我们通过对线性约束Ax=b引入乘子可得到广义线性规划问题(1)定义在X×Y×Rm上的Lagrange函数为:L(x,y,η)=yTx-ηT(Ax-b)(2)　　如果x*是(1)式的…     

用罚函数求解二层凸规划的方法

用罚函数法将二层凸规划化为约束区域为凸集的凹规划,然后用渐进外逼算法求其全局最优解。     

线性规划的支撑方法（二）

线性规划的支撑方法（二）高学东，武森，李宗元（北京科技大学管理学院，北京１０００８３）６初始支撑可行解的构造６．１初始可行解的构造在研制或设计一种新产品的时候，初始设计往往可以用来帮助构造数学模型，相应的设计向量天虽不一定完全可行，但在某些方面有可能...     

A PROJECTION-TYPE METHOD FOR SOLVING VARIOUS WEBER PROBLEMS

This paper investigates various Weber problems including unconstrained Weber problems and constrained Weber problems under l1, l2 and l∞-norms. First with a transformation technique various Weber problems are turned into a class of monotone linear variational inequalities. By exploiting the favorable structure of these variational inequalities, we present a new projection-type method for them. Compared with some other projection-type methods which can solve monotone linear variational inequality, this new projection-type method is simple in numerical implementations and more efficient for solving this class of problems; Compared with some popular methods for solving unconstrained Weber problem and constrained Weber problem, a singularity would not happen in this new method and it is more reliable by using this new method to solve various Weber problems.     

适用于多峰函数优化问题的通用演化算法

本文主要研究了非线性规划中多峰问题的优化求解.通过引入精英库、灭绝再生等,提出了一个适用于求解多峰问题的通用演化算法;并且新算法在四个复杂的多峰函数和一个三十维的整数规划问题上进行了试验,得到了数值结果.     

A ROBUST TRUST REGION ALGORITHM FOR SOLVING GENERAL NONLINEAR PROGRAMMING

1. Introductioncrust region methods are iterative. As a strategy of globalization, the trust region approach was introduced into solving unconstrained optimization and proved to be efficient androbust. An excellent survey was given by Mor6(1983). The associated research with trustregion methods for unconstrained optimization can be found in Fletcher(1980), Powell(1975),Sorensen(1981), Shultz, Schnabel and Byrd(1985), Yuan(1985). The solution of the trust region subproblem is still an activ…     

A INTERIOR POINT ALGORITHM FOR CONVEX NONLINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

This paper describes a primal-dual interior paint algorithm for convex nonlinear programming problems subject to linear constraints. The algorithm is based on the path following idea. Each iteration updates a penalty parameter and finds a Newton step associated with the simplified Karush-Kuhn-Tucker system of equations which characterizes a solution of the logarithmic barrier function problem for that parameter. It is shown that the duality gap if reduced at each iteration by a factor of (1 - δ / n~(1/n) ), where S is positive and depends on some parameters associated with the objective function.