协整回归残量平稳性的小波检验

本文研究基于小波方法的协整回归残量平稳性检验。将文献[6]中的小波方法推广到了协整关系的检验,给出了对线性协整模型OLS回归后得到的残量进行平稳性检验的小波方法,得到了在原假设非协整下检验统计量的渐近分布。模拟实验和实例分析都验证了新方法的有效性。     

基于动态因子结构的贝叶斯分位面板协整研究

针对传统面板协整检验在建模过程中易受异常值影响以及其原假设设置的主观选择问题,本文利用动态公共因子刻画面板数据潜在的截面相关结构,提出基于动态因子的截面相关结构的贝叶斯分位面板协整检验,结合各个主要分位数水平下参数的条件后验分布,设计结合卡尔曼滤波的Gibbs抽样算法,进行贝叶斯分位面板协整检验;并进行Monte Carlo仿真实验验证贝叶斯分位面板协整检验的可行性与有效性。同时,采用中国各省金融发展和经济增长的面板数据进行实证研究,结果发现在各主要分位数水平下中国金融发展和经济增长之间具有协整关系。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法避免了传统面板数据协整方法由于原假设设置不同而发生误判的问题,克服了异常值的影响,能够提供全面准确的模型参数估计和协整检验结果。     

线性规划中最优整解的一种求解方法

正如文[1]所说,"在线性规划问题中,最令学生、教师头疼的莫过于如何寻找最优整解.通常作法是用网格法,即把可行域中的整点标出,再通过代点检验来完成最优整解寻找;不过这种方法要经过大量繁复的运算才能保证结果的正确性."     

平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupLM检验

本文考虑平滑转换向量误差修正模型的非线性协整检验问题,相对于传统的两步检验法,给出已知协整向量下的直接检验非线性协整的SupLM检验方法,通过定义平滑转换协整模型,给出SupLM检验统计量,在原假设下得到检验统计量的渐近分布和相关的bootstrap算法,模拟结果和实例计算表明了该方法的有效性。     

带线性时间趋势的分位数回归协整模型检验

协整检验是进行回归分析的首要过程,是避免伪回归的主要方法.然而,大多数协整检验技术都是建立在非稳健的普通最小二乘框架下.这对于普遍具有尖峰厚尾的时间序列来说,可能会导致统计检验的失效.为了解决这个困难,本文提出带线性时间趋势模型的分位数回归协整检验方法.不同于传统的静态协整分析,我们构建了一个分位数残差累积和(QCS)统计量来检验不同分位点上变量间的动态协整关系.应用分位数回归和泛函极限理论,推导出了统计量的渐近分布,并提出了修正的QCS统计量,拓展了其在序列相关以及长期内生性模型中的应用.模拟给出了统计量的临界值并证明了本文的协整检验方法具有良好的有限样本性质.最后,利用所提方法,检验了可支配收入与实际消费之间的动态协整关系,发现随着分位点的增大,它们之间的协整关系越强.     

共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性研究

为了避免伪检验结果,本文分析了多种共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性问题,发现相抵共同因子时面板单位根检验与协整检验存在不一致,进而构建了因子互冲面板协整模型,从模型分析、参数估计和假设检验等方面提出解决一致性问题的方法步骤,最后通过实证研究论证了因子互冲面板协整模型的可行性和实用性。     

基于变结构协整方法的期货市场与证券市场关联性分析——沪深300股指期货与沪深300指数的实证分析

对我国沪深300指数与沪深300指数期货的周数据进行了关联性分析.首先利用EG检验和Johansen系统检验对两指数进行协整检验,然后通过3种变结构协整模型分别检验,结果找到了变点,得到了变机构长期均衡关系和误差修正模型,同时比较了4种模型的应用效果,给出了相关的政策建议.     

一类概周期函数的准解析函数族

关于概周期函数的准解析函数族的问题,已为李国平教授[1]—[3],Б.Левин教授[4]等所研究。本文,将应用[1]中关于整函数的一个结果,类似于[4]中的证明方法,得出一类概周期函数的准解析函数族。从[2]关于整函数的一个结果,直接推出下列引理:     

基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究

针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。     

一类半线性双调和方程正整解的存在性及其性质

本文建立了平面上一类半线性双调和方程正整解的存在性定理，并给出了解的有关性质，丰富和发展了文[1]的结果。