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林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
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一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引：1，自引：0，他引：1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
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通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系，在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下，证明了一个反比较定理． 相似文献
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利用随机Lyapunov方法和Chebychev不等式给出了倒向
随机微分方程的解在闭集上具有弱生存性的充分条件, 并获得了一类拟线性抛物偏微分方程的黏性解于非空闭集中具有生存性的判定条件. 相似文献
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吕文 《山东大学学报(理学版)》2011,46(6):79-83
考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。 相似文献
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本文给出了倒向随机微分方程的简介,用倒向随机微分方程的知识介绍了Black-Scholes公式并且指出了Black-Scholes公式的不足. 相似文献
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利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件. 相似文献
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为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
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考虑一族含参数的倒向随机微分方程,在系数满足在一类非Lipschitz条件下证明了解的稳定性。 相似文献
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在一种描述方法下,研究了当m＞1,n=1,系数满足一定的务件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理。 相似文献
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彭蓉丽 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2012,18(2):6-10,21
本文讨论了一类含两个凸函数的次微分算子的多值倒向双重随机微分方程,利用Yosida逼近法和惩罚函数法,给出了方程在其系数满足随机利普希茨条件下解的存在唯一性,所得结果推广了现有一些重要结论。 相似文献
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杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
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考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题.引入对方程终端条件进行摄动的方法,在不假定方程系数具有凸性的情况下,用Ekeland变分原理解决了该问题,给出了最优目标满足的必要条件. 相似文献
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在适当的假设条件下,给出了关于倒向随机微分方程的几个逆比较结果,这些结果表明通过比较倒向随机微分方程解的均值函数,可以去比较其生成元的大小。 相似文献
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林清泉 《山东大学学报(理学版)》2000,35(2)
讨论了带跳的倒向随机微分方程解的存在性 ,其漂移系数满足线性增长条件 ,且对任意收敛于x的序列xn,存在子序列xnk,使其函数值序列收敛于x的函数值 ,而解的终值条件为一平方可积随机变量 ,同时还讨论最小解的存在唯一性 . 相似文献