正态—复合Weibull过程模型结构可靠性当量正态设计

本文讨论强度R～N(μR,σ_R~2),应力为{S(t),t∈[0,T]}为复合Weibull过程模型结构可靠性当量正态设计,获得应力在设计基准期[0,T]内的最大值概率分布及统计参数估计,正态—复合Weibull过程模型结构可靠度和结构可靠性当量正态设计表达式。     

多维不可微平稳正态过程的极值

讨论了强相关多维不可微平稳正态过程的渐进性质 ,给出了其最大值的极限分布     

拟单位根过程的渐近性质

West[4],Phillips[3]的关于AR（1）过程的一些有关渐近正态性的结果推广到了拟整过程，所得的结果更具一般性，从而可用来进行单位根据检验及协整检验的功效分析。     

正态——复合Weibull过程模型结构可行性当量正态设计

本文讨论强度Ｒ－Ｎ（μｎ，σＲ＾２），应力（Ｓ（ｔ），ｔ∈「０，Ｔ」）为复合Ｗｅｉｂｕｌｌ过程模型结构可靠性当量正态设计。获得应力在设计基准期「０，Ｔ」内的最在值概率及统计参数估计；正态－复合Ｗｅｉｂｕｌｌ过程模型结构可靠度和结构可靠性当量正态设计表达式。     

多维不可微平稳正态过程的极值

讨论了强相关多维不可微平稳正态过程的渐进性质，给出了其最大值的极限分布。     

误差为线性过程时回归模型的估计问题

对一类非线性回归模型及线性模型，在误差是一个弱平稳线性过程及适当的条件下，获得了估计量的r-阶平均相合性、完全相合性和渐近正态性。     

非正态条件下过程能力指数的仿真研究

研究基于各类计算非正态条件下过程能力指数方法的有效性,采用蒙特卡洛方法,通过建立各方法的仿真模型,模拟仿真并比较各方法的性能优劣.仿真结果显示,Johnson转换法较Box-Cox转换法具有更加广泛的适用范围,并在绝大多数参数取值范围内具有优越性.偏态过程能力指数Cs由于不受数据分布类型的影响,在实际生产中具有较高的应用范围.最后利用研究对焊机关键质量特性进行实证分析,并验证了方法的有效性与可行性.     

关于二元函数非负定性的一个注记

非负定性是数学中一个重要概念,本文提出了二元函数非负定性的两个定义,并且证明了它们的等价性.此外本文还给出了严格非负定条件下实正态过程存在的一个充要条件.     

零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数

由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵.     

一类相依正态序列超过数点过程的渐近分布

{X_n,n≥1}为存在样本缺失的标准化平稳正态序列,相关系数r_n=EX_1X_(1+n).(?)_n与(?)_n分别为观测到与未观测到的子样形成的超过数点过程.令N_n=(?)_n+(?)_n.本文研究r_nln→ρ∈[0,∞)时超过数点过程N_n,(?)_n与(?)_n的弱收敛性及顺序统计量的联合渐近分布.     

基于截尾正态分布的最优过程均值的确定

过程均值的选择对生产率的提高以及产品质量改进非常重要,因为它直接影响到过程的缺陷率、材料费用、重加工费及产品性能偏离目标值对顾客造成的损失等.本文讨论了在不对称田口质量损失函数下截尾正态分布的最优过程均值的确定问题.通过灵敏度分析,研究了过程参数对过程均值选择的影响.     

马氏风险过程

研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广．具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的．在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数．主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界．     

应力S(t)为复合x~2-更新过程时结构可靠度渐近正态估计

该文讨论强度为随机变量Ｘ　应力为复合ｘ２－更新过程｛Ｙ（ｔ）,ｔ ∈［０,Ｔ］｝时结构可靠度的 渐近正态性问题．获得在设计基准期［０,Ｔ］ 内结构可靠度表达式和结构可靠度渐近正态估计．     

以分数布朗运动为输入过程的存储过程生成的上穿点过程

本文研究了以分数布朗运动为输入过程的存储过程上穿高水平u形成的点过程的渐近泊松特性,结果表明当分数布朗运动参数H∈(0,1/2),u→∞时,该点过程弱收敛到泊松过程.     

稀疏过程在破产问题中的应用

本讨论一类人寿保险的风险过程，其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏．对此模型给出其破产概率的具体上界，并与其它一类风险模型进行比较．     

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??This paper investigates the test of significance for the binary choice model with stochastic trend process. The results show that when the true parameter vector is zero, the limiting distribution of the t statistic follows standard normal distribution. The joint significance test statistics Wald, LM and LR are asymptotically equivalent and have a Chi-square limiting distribution.     

更新理论推理过程及其应用

更新过程和马尔可夫更新过程中均有相对应的更新方程,实际问题中有许多变量都满足更新方程.但是在运用更新方程时,对于一些感兴趣的变量很难直接套用更新方程,这就使更新方程在实际问题的应用有许多困难.针对这个问题,总结归纳了应用更新方程的更新理论推理过程,给出了具体的推理方法和步骤,并举例进行了说明.     

生灭过程与一维扩散过程的对数sobolev不等式

本文运用加权的Hardy不等式的方法给出了生灭过程与一维扩散过程满足对数Sobolev不等式的显式判别准则。     

带移民的碰撞分枝过程的唯一性

本文提出了一种带移民的碰撞分枝过程,它由三部分组成:马氏分枝过程、碰撞分枝过程和状态独立的移民过程,给出了该过程正则性和唯一性判别准则。