附息国债到期收益率计算中不动点理论的应用

运用不动点理论，严格论证了长期以来人们在附息国债到期收益率计算中默认的假设前提“到期收益率等于实际市场收益率”在理论上的合理性，从理论高度确保了如下说法的正确性：不论实际收益率如何变化，总存在一个理论收益率，使得在该收益率水平上，国债与其他方面的投资内含价值等同，而这一收益率正是附息国债的到期收益率。     

对我国债券溢折价摊销适用方法选择的分析

对不同计息环境下债券溢折价摊销方法进行了分析，得出了直线法也是一种实际利率法的结论．就我国目前情况来看，直线法是长期投资溢折价摊销更为适宜的方法，可用来处理所有应收和应付利息的摊销．     

非常规投资收益率的一种实用计算方法

针对目前非常规投资收益率计算方法中,Ｌ．Ｅ．布西法必须解高次方程,对冲法有误差的问题,提出一种不需解高次方程又无方法误差的非常规投资收益率计算方法。实例验证结果表明了这种新算法的实用性。     

债券投资在金融资产中核算差异的比较与分析

2006年的企业会计准则《金融工具确认和计量》的准则的实施，债券投资被划分在交易性金融资产、持有至到期投资和可供出售金融资产三项金融资产之中，对相关债券投资的会计核算方法进行了较大程度的调整。本文通过对比与分析，揭示其会计核算上的差异。     

一次表面换热器的场协同分析

在微型燃气轮机高效紧凑式回热器关键技术研究背景下,对具有正弦形波纹通道的一次表面换热器开展了传热与流动的数值模拟,并重点针对换热器不同的流动交错角(θ)和宽高比(P/H)做了场协同问题的计算和分析.数值计算表明,场协同原理同样可以指导一次表面换热器的换热强化,并指明未来结构优化的方向.     

钻床夹具对刀误差的实态分析

本文介绍了钻床夹具实际状态下对刀误差的分析计算方法。     

关于Dirichlet L 一函数的一次加权均值

利用经典的Kloostermann和估计及解析方法研究Dirichlet L-函数的一次加权均值，得到了一个精确的渐近公式。     

二元一次不定方程的变量替换求解方法及其计算复杂度分析

对运用变量替换法求解二元一次不定方程的过程作一般化处理,得到其通解公式和特解计算公式,并证明了所得结果与运用辗转相除法所得的经典结论相一致;进一步通过计算复杂度的估计,得出两种解法计算量相当的结论。     

600MW机组锅炉一次风机差动保护误动分析

针对600MW机组锅炉一次风机差动保护误动问题进行电流数值误差计算研究及测试分析,找出了差动保护误动作的主要原因,并提出了解决方法.     

一维结构无网格法计算精度影响因素的分析

基于移动最小二乘法的无网格方法的计算精度除受到节点分布密度和基底函数的阶次等因素的影响外，还受到其它因素的影响，其中权函数的选取、位移边界条件的引入对计算精度影响较大．分析了三次B样条权函数、负指数权函数、Weber小波权函数以及Morlat父小波权函数对一维结构无网格计算精度的影响，并分析了边界条件的引入对计算精度的影响．通过分析确定了一维结构无网格计算的最佳权函数，即Morlat父小波权函数，并确定了一维结构无网格计算中引入边界条件的方法．     

一类证券投资组合问题的风险与收益分析

本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合.     

一类证券投资组合问题的风险与收益分析

本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合。     

论债券基金

介绍了债券基金的概念及主要特点，指出发展债券基金将有利于我国债券市场的发展，满足不同投资者的投资需求，填补中国目前基金市场上低风险段基金品种的空缺。尤其是在目前股票市场表现不佳的情况下，推出债券基金可以充分发挥其作为债券市场稳定器的作用，同时，又能改变证券投资基金在投资风格上的趋同。     

国债利率期限结构模型动态建模实证研究

本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年9月至2010年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据,运用Vasicek和Nelson-Siegel-Svensson利率期限结构模型进行了国债定价的实证分析。结果表明,这两种模型在利率没有变化时期对国债收益率曲线的拟合效果都好于利率调整频繁的时期。Nelson-Siegel-Svensson模型在利率稳定时期对国债的定价比Vasicek模型准确,而在利率调整频繁时期则应该使用Vasicek模型对国债进行定价。     

对氢键教学中几个问题的探析

本文着重讨论了基础化学氢键教学中经常遇到的一些疑难问题，如氢键的本质、氢键的类型、氢键与化学键的区别及氢键的饱和性和方向性，补救了现行教科书对这些问题阐述深度方面的不足。     

浅析公债风险的成因和对策

从公共债务风险这一概念出发,阐述了公债风险的原因以及应对措施。     

二硼烷分子的键能和成键特性研究

用从头算方法对二硼烷分子的键能进行了量子化学计算,对其成键特性进行了讨论,计算结果表明,B—B间有一弱键生成。     

国债市场中的套利操作

由于债券市场的参与者有不同的需求,对利率的走势判断不同,以及基本面的突然变化,经常会导致价格的暂时扭曲。而市场力量又必然使之趋于均衡,因此常常会出现套利机会。据此利用均值-方差理论及最优控制的方法,根据投资者的风险承受能力,寻求一个最优投资组合。     

收益法中资本化率的确定方法研究

阐述了评估房地产的资本化率确定方法，指出了实际运用中所存在的问题，提出了完善措施。     

金属硼烷和金属碳硼烷的键价计算和分析

运用原子簇化合物键价公式，对金属碳硼烷和金属硼烷进行了成键情况分析，提出了碳硼金属三中心键和硼硼金属三中心键的概念，并指出了簇合物型、夹心型和多层夹心型金属碳硼烷的稳定存在主要是形成金属三中心键的缘故．