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1.
费为银 《数学年刊A辑(中文版)》2007,(4)
研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE),随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It■型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯—性,其中利用了Malliavinφ-导数及随机分析。 相似文献
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研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE).随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It(o)型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯一性,其中利用了Malliavin φ-导数及随机分析. 相似文献
3.
Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) ∫tf(s,x(s),,x(s)) y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计,从而将文章[1]的结论推广到带 Poission 跳的情形.另外,本文还讨论了以下形式的边值问题:dx(t) = f(t,x(t),y(t))dt y(t)dMt,Ax(0) Bx(1) =ξ*,t∈[0,1],并证明了在Lipschitz条件下适应解的存在唯一性. 相似文献
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冉启康 《纯粹数学与应用数学》2016,32(6):551-561
讨论了一类带分数Brown 运动的非Lipschitz 增长的随机微分方程适应解的存在唯一性。关于分数 Brown 运动的随机积分有多种定义,本文使用一种广义 Stieltjes积分定义方法,利用这种积分的性质,建立了一类由标准 Brown 运动和一个 Hurst 指数H ∈(1/2,1)的分数Brown 运动共同驱动的、系数为非Lipschitz 增长的随机微分方程适应解的存在唯一性定理。 相似文献
6.
考虑了一类拟左连续(QL)型随机微分方程(S.D.E.)解的轨道唯一性,应用随机分析方法获得了唯一性成立的一般判别定理,并在方程系数满足局部(或非)Lipschitz条件下给出了一些应用实例. 相似文献
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8.
研究带催化点的Sierpinski网上超Brown运动的占位时过程 .证明了这种过程不具有稳定的极限 ,而是随时间的推移呈某种周期波动 .同时也证明了其他相应过程的一个极限定理 相似文献
9.
殷承元 《纯粹数学与应用数学》2013,(3):221-225
在轨迹二阶导数具有Hlder连续的条件下,利用高阶奇异积分思想和概率极限的理论,研究了在Brown运动下的随机奇异积分.得到了以Brown运动为积分元的随机奇异积分是存在性定理. 相似文献
10.
考虑如下一维双参数随机微分方程: ,其中{Wj,j=1,2,…}为一列无穷个相互独立的实值Brown单.作者定义关于无穷个Brown单的随机积分,并给出方程在非Lipschitz系数的条件下解的存在唯一性的一个结果. 相似文献
11.
本文研究了由分数布朗运动驱动的不同扩散和漂移系数随机微分方程.利用随机微分方程广义样本解的方法,得到了两个比较定理.进一步,给出了他们的应用和一个最优逼近策略. 相似文献
12.
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况. 相似文献
13.
《数学物理学报(B辑英文版)》2016,(2)
In this article, we study a least squares estimator(LSE) of θ for the OrnsteinUhlenbeck process X_0=0, dX_t =θX_tdt + dB_t~(a,b), t≥ 0 driven by weighted fractional Brownian motion B~(a,b) with parameters a, b. We obtain the consistency and the asymptotic distribution of the LSE based on the observation {X_s, s ∈ [0, t]} as t tends to infinity. 相似文献
14.
15.
分数布朗运动随机微分方程的MLE和Bayes估计的大偏差不等式 总被引:1,自引:1,他引:0
本文研究了分数布朗运动随机微分方程未知参数的极大似然估计和Bayes估计的偏差不等式.在一定的正则条件下.利用似然方法给出了这两个估计量的大偏差不等式. 相似文献
16.
Zhao Xuelei 《数学年刊B辑(英文版)》1997,18(1):47-54
GIRSANOV’STHEOREMONABSTRACTWIENERSPACESZHANGYINNANAbstractLet(E,H,μ)beanabstractWienerspaceinthesenseofL.Gros.Itisprovedth... 相似文献
17.
Zhou Xianyin 《数学年刊B辑(英文版)》1994,15(2):225-234
ONTHEMULTIPLETIMESETOFBROWNIANMOTIONS¥ZHOUXIANYINAbstract:LetSdpbethep-multipletimesetoftheBrownianmotioninddimensions.Inthis... 相似文献
18.
51. Introduction and Statement of ResultsLet X ~ {Xt, t 2 0} be a standajrd d-dimensional Brownian motion with drift c startedat fiXed XO ~ x:Xo ~ Wb ct, t 2 0,where Wt is the standard d--dimensional Brownian motion, c E R'(d 2 2) is a fixed vector.Denote by P:(.) the probability meajsure on the path space of X corresponding to initialstate XO = x and drift vector c, with E;(.) the corresponding expection operator. Forsimplity, we shall write Pz(.) and Ex(.) to refer to the case c ~ … 相似文献
19.
《随机分析与应用》2013,31(4):815-837
We find the chaos expansion of local time ? T (H)(x,·) of fractional Brownian motion with Hurst coefficient H∈(0,1) at a point x∈R d . As an application we show that when H 0 d<1 then ? T (H)(x,·)∈L 2(μ). Here μ denotes the probability law of B (H) and H 0=max{H 1,…,H d }. In particular, we show that when d=1 then ? T (H)(x,·)∈L 2(μ) for all H∈(0,1). 相似文献
20.
《数学物理学报(B辑英文版)》2020,(3)
Let B = {B~H(t)}t≥0 be a d-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈(0, 1). Consider the functionals of k independent d-dimensional fractional Brownian motions■where the Hurst index H = k/d. Using the method of moments, we prove the limit law and extending a result by Xu [19] of the case k = 1. It can also be regarded as a fractional generalization of Biane [3] in the case of Brownian motion. 相似文献