广义Newton法求解非线性互补问题

１引言考虑非线性互补问题ＮＣＰ（ｆ）：的求解,即我们要寻求某ｘ∈Ｒｎ,使其满足（１．１）．其中映射ｆ：Ｒｎ→Ｒｎ为具有连续Ｆ－导数的非线性映射．众所周知,问题（１．ｌ）可以等价地转化为Ｂ－可微方程组：求解,其中：容易证明,由（１．３）定义的映射Ｇ处处Ｂ－可微,且其在点ｘ∈Ｒｎ处的Ｂ－导数ＢＧ（ｘ）为而对于问题（１．２）（１．３）,我们希望直接用经典的广义Ｎｅｗｔｏｎ法进行求解．但是,由于由（１．３）定义映射Ｇ在（１．１）的解ｘ∈Ｒｎ处,没有可逆的强Ｆ－导数存在,因此,关于算法（１．５）（１．６）…     

广义拟Newton法及其收敛性定理

1引言设R~n.R_+n.R_+~n分别表示Euclidean空间及R~n的非负和正子空间：符号┃·┃表示向量或矩阵的2-范数，非线性互补问题（NLCP）     

m步非线性多重分裂Newton法的收敛性

本文讨论了多重分裂算法在求解一类非线性方程组的全局收敛性和单侧收敛性．当用研步Newton法来代替求得每个非线性多重分裂子问题的近似解时，同样给出相应收敛性结论．数值算例证实了算法的有效性．     

NEWTON—AOR方法的收敛性

本文将解线性方程组的AOR迭代法推广到解非线性方程组,构造和研究了Newton-AOR方法,建立了收敛性定理和比较定理,在一定条件下,从理论上证明了Newton—AOR方法比Newton—SOR方法收敛快,并给出了数值例子。文中所用有关概念和记号的意义见[1]。     

对广义互补问题迭代方法收敛性分析的统一途径

1．介绍非线性互补问题，记作NCP（F0）；是指求XRn使得其中的：RNCP有各种不同形式的推广．例如，一种广泛的互补问题，记作NCP（F1，F2，…，FN），是指求xRn使得其中马：＊”＋＊”，马杜）是马（x）的第7个分量·NCP（凡）的发展及其应用在数学规划领域己经有很长的历...     

关于具矩阵三角分解修正拟Newton法的收敛性分析

本文对于Johnson、Austria提出的求解非线性方程组的基于矩阵三角分解修正的一类拟Newton法进行了改形,并给出了该算法的Kantorovich型的收敛性分析,从而完整了文(l]的收敛理论,亦为算法的初始选取,提供了依据.     

双障碍问题阻尼牛顿法的二阶收敛性

本文研究由双障碍问题导出的一类B可微函数的性质，并在一定条件下证明了求解相应的B可微方程阻尼牛顿法的全局收效性和二阶收效性．数值例子表明这一算法是有效的．     

Newton法及其各种变形收敛性的统一判定法则

１引言Ｂａｎａｃｈ空间中的算子方程是非常广泛的应用数学课题,而求方程数值解的主要方法是Ｎｅｗｔｏｎ法及其各种变形．自从Ｋａｎｔｏｒｏｖｉｃｈ关于Ｎｅｗｔｏｎ法收敛性的著名定理建立以来,有大量的文献在种种相仿的条件下研究各种变形收敛性的各种判定法则．在此,本文建立了统一的判定法则．首先,把Ｋａｎｔｏｒｏｖｉｃｈ算子类Ｋ（１）（ｘ０,ｙ）扩充为Ｋ（１）（ｘ０,ｙ,Ｃ）,并给出类Ｋ（１）（ｘ０,ｙ,Ｃ）的扩类Ｋｃｅｎｔ（１）（ｘ０,ｙ,Ｃ）和子类Ｋ（２）（ｘ０,ｙ,Ｃ）．对于这些算子类,确定了一个仅依…     

解非光滑方程组的广义数值延拓算法(Ⅱ)──算法与应用

We present a generalized numerical embedding algorthm for solving nonsmooth equations based on the results in [1],COnvergence of the algorithm is proved carefully and implementation is discussed.Application of the algorithm to the complementartity problem,Variational inequalities and nonlinear optimization problemis discussed.     

ON THE CONVERGENCE OF PARALLEL BFGS METHOD

ＯＮＴＨＥＣＯＮＶＥＲＧＥＮＣＥＯＦＰＡＲＡＬＬＥＬＢＦＧＳＭＥＴＨＯＤＣｈｅｎＺｈｏｎｇＦｅｉＰｕｓｈｅｎｇ（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕｈａｎ４３００７２，Ｃｈｉｎａ．）ＺｈｏｕＹｕｎｃａｉ...     

用半光滑牛顿法求解一般的凸光顺问题

本文讨论一般的凸光顺问题minF（y）：=∫a^b（｜D^k y｜）^2dt＋∑（i=1）^N ωi｜y（ti）-zi｜^2．其中,忌芝3而且可在闭凸集凡K（∪→）L2^k[a,b]．我们把该问题转化为半光滑方程组并给出一个求解该方程组的半光滑牛顿算法．最后证明算法的超线性收敛性并给出数值算例．     

光滑化牛顿法求解广义绝对值方程

本文研究了广义绝对值方程Ax-|Bx-c|=b的求解问题.利用一个光滑的NCP函数将广义绝对值方程转化为等价的光滑方程组,获得了算法全局超线性收敛性的结果.并给出数值实验验证了理论分析及算法的有效性.     

CONVERGENCE OF INEXACT CONIC NEWTON METHODS

A conic Newton method is attractive because it converges to a local minimizzer rapidly from any sufficiently good initial guess. However, it may be expensive to solve the conic Newton equation at each iterate. In this paper we consider an inexact conic Newton method, which solves the couic Newton equation oldy approximately and in sonm unspecified manner. Furthermore, we show that such method is locally convergent and characterizes the order of convergence in terms of the rate of convergence of the relative residuals.     

求解互补问题的Newton方法的半局部收敛性

A semilocal convergence theorem is given for Newton method solving complementarity problems, which is identical in form to the standard Kantorovich theorem. All the convergence condition can be verified computationally.     

GLOBALLY CONVERGENT INEXACT GENERALIZED NEWTON METHODS WITH DECREASING NORM OF THE GRADIENT

AbstractIn this paper, motivated by the Martinez and Qi methods[l], we propose one type of globally convergent inexact generalized Newton methods to solve unconstrained optimization problems in which the objective functions are not twice differentiable, but have LC gradient. They make the norm of the gradient decreasing. These methods are implementable and globally convergent. We prove that the algorithms have superlinear convergence rates under some mile conditions.The methods may also be used to solve nonsmooth equations.     

LONG-TIME CONVERGENCE OF GENERALIZED DIFFERENCE METHOD FOR NAVIER-STOKES EQUATIONS

1　IntroductionIn this paper,we firstprovide a generalized difference method for the two-dimension-al Navier-Stokes equations by combining the ideas of staggered scheme[6] and generalizedupwind scheme [4 ] in space,and by backward Euler time-stepping.Then we apply theabstractframework of[7] to prove its long-time convergence.The outline of this paper is as follows:In§ 2 we state the generalized differencemethod.In§ 3 we provide some lemmas.In§ 4 we study the one-sided Lipschitz condi-tio…     

关于一种近似牛顿法的收敛性

§1.前言 设X和Y是Banach空间,p(x)是定义在区域G X上并取值于Y的非线性算子。假定p(x)有Frechet导算子p’(x),为了近似解算子方程 p(x)=0, (1)研究了如下的迭代程序: x_(n 1)=x_n-A_np(x_n), A_(n 1)=2A_n-A_np(x_(n 1)A_n,(2)这里x_0∈G和A_0∈(Y→X)都是初始近似,其中x_0是方程(1)的近似解,而A_0则是p(x_0)的近似过算子。[1]在一些条件下证明了程序(2)收敛于方程(1)的解。     

一个求解二阶锥规划的光滑牛顿算法

本文研究了二阶锥规划问题.利用新的最小值函数的光滑函数,给出一个求解二阶锥规划的光滑牛顿算法.算法可以从任意点出发,在每一步迭代只需求解一个线性方程组并进行一次线性搜索.在不需要满足严格互补假设条件下,证明了算法是全局收敛和局部二阶收敛的.数值试验表明算法是有效的.