模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用

如何选择一个满意的投资组合，在既定条件下实现一个最有效率的风险-收益搭配，是社保基金投资的关键问题，本通过建立和求解社保基金的投资风险最小化模糊线性规划模型和投资收益最大化模糊线性规划模型，试图优化社保基金的投资组合，章最后给出应用示例。     

Shapley值及其在职称评审中的应用

章简要介绍了Shapley值方法，并将它运用于高校职称评定，对高校职称评审中如何运用Shapley值方法进行了建模分析，分析结果对高校职称评定有一定参考意义。     

数学模型在高校领军人才评审中的应用

教育评估的可靠性决定了评估结果的可信性,影响着教育评估的声誉和发展.结合高校领军人才评审探讨了数学可靠性模型在教育评估中的应用,通过建立数学可靠性模型,计算评审系统的可靠性,并结合可靠性计算结果分析了影响评审系统可靠性的因素.     

均值-方差-近似偏度投资组合模型和实证分析

均值-方差投资组合模型作为现代投资组合理论的基础, 采用方差作为风险度量,但忽略了投资组合收益的非对称性. 而考虑收益非对称性的基于偏度的投资组合模型由于非凸和非二次性 使模型难以求解. 本文提出用上下半方差的比值近似刻画偏度, 建立了均值-方差-近似偏度(MVAS）模型,并利用该模型对中国证券市场主要股票指数进行实证分析. 实证分析结果表明, 在收益率非正态分布的市场中,考虑了收益率非对称性的投资组合模型较传统的MV和MAD模型具有更优的表现.     

所有者结构与封闭式基金折价

委托代理理论认为所有者结构将对公司价值存在影响,分别为兴趣趋同效应和大股东侵占效应。这两种效应分别预言:大股东持股比例上升将增加/损害公司价值。在西方和中国股市的实证研究同时发现了这两种效应的存在。同时有理认认为:在美国的封闭式基金之间也存在大股东侵占效应,基金大股东持股越高,封闭式基金折价幅度越高。本文针对中国封闭式基金的理论和实证研究发现:在中国,横截面回归分析结果表明:当封闭式基金大股东持股比例越高,基金折价幅度越大。本文作者进一步指出:这种与美国实证研究类似的结果不是由于大股东侵占引起的,而是由于机构投资者等大股东主动选择的结果:机构投资者倾向于投资于折价幅度比较高的封闭式基金。     

时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用

基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况.首先对时变相关Copula模型的理论基础及建模步骤进行了详细阐述,然后随机选取几只市场综合排名靠前的基金,通过实证研究给出模型的参数估计结果,最后重点解释基金的投资风格划分依据.     

一种改进的禁忌搜索算法及其在连续全局优化中的应用

禁忌搜索算法是一种元启发式的全局优化算法,是局部搜索算法的一种推广,已被成功地应用于许多组合优化问题中。本文针对有界闭区域上的连续函数全局优化问题,提出了一种改进的禁忌搜索算法,并进行了理论分析和数值实验。数值实验表明,对于连续函数全局优化问题的求解该算法是可行有效的,并且结构简单,迭代次数较少,是一种较好的全局启发式优化算法。     

运筹学在复杂网络社团结构分析中的应用

社团结构研究是复杂网络这一前沿领域中的重要问题,同运筹学有着密切的关联。本文介绍了传统社团结构问题的基本定义,以及最近十年通过应用运筹学理论对该问题的研究进展。这些进展包括启发式模型,到随后的概率优化模型,以及组合优化模型。通过这些介绍,说明了运筹学方法论和基本工具在复杂系统研究中所起到的重要作用。     

分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用

文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利,本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基金保险的分期付款期权,该期权进一步改进了基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予期权持有人分期支付期权费的权利,而不是一次性支付期权费,经过首期期权费的支付,期权持有人可以在继续支付期权费以持有期权和中断期权费的支付让期权作废之间选择,这样就可以使投资者在必要的时候取消期权,从而避免无效成本支出.该期权更加方便于低收入家庭和欲将资本用于其它高回报的投资的家庭进行教育投资.本文用后向递推和二叉树方法的方法给出期权定价公式,并确定分期支付的期权费的范围.     

排队论在收费站设计与管理中的应用

为提高高速公路收费站的通行能力,针对收费站交通流的特性,用运筹理论优化了现有排队模型,给出了M/M/m系统中收费通道的最佳个数m的求法及每一个服务通道最佳服务率的计算方法.又基于交通流在平均到达率稳定而不可能恒定到达的情况,用排队理论分析建立了一种可变服务率的收费站排队模型,当队长超过规定值每增加h时,服务速度就提高μ.反之则降低μ,最后还对h的取值进行了最优化,使得模型更符合实际情况.     

综合评价中指标的规范化研究

通过构造指标值的简单线性密度函数,将指标值的积分函数值作为规范化值,弥补现有的区间指标规范法的不足;效益指标、成本指标、和固定值指标的规范化都可用该方法进行处理.     

一种基于区间评分的评价算法及其实现

本文针对评审工作中打分专家对各指标熟悉度不同的实际问题，提出一种基于区间评分的评价算法。因该算法通过专家给出评分区间长度反映出专家对各评审指标的熟悉度，为此定义区间的加法、减法、数乘运算及区间值的概念，这样可解决区间无法直接排序的问题。最后给出了该算法的具体步骤和实际算例。     

Vague集综合评价中单值指标规范化研究

不同指标值的规范化是使用Vague集综合评价的第一步.针对现有算法的不足,根据Vague集理论,提出了效益型、成本型、固定型、区间型、偏离型、偏离区间型等六种类型单值指标Vague集规范化新算法,通过实例验证了新规范化算法的有效性,合理性和高分辨性.     

基于生物进化机理的模式评价决策原理及模型

本文借鉴自然界生物进化原理,提出系统结构模式和系统环境模式的概念,根据系统结构模式与系统环境模式矩阵的适应程度,建立了基于生物进化机理的模式评价原理及模型,并制定了评价系统的评价分类准则,为评价理论和模型提出了一种新思路。     

矩阵乘积的初等变换术及其应用

通过矩阵乘法运算的拆行拆列表示,巧妙地绕过初等矩阵,建立了矩阵乘积的初等变换术,进而导出了原来运用初等矩阵才能导出的有关初等变换、逆矩阵、矩阵方程、矩阵等价的若干重要结果.     

随机需求条件下的延迟发运策略模型及性质

本针对随机需求条件下物流配送中心的库存和运输联合决策问题，在基本库存和自身运输能力不足的情况下，提出对剩余客户订货需求采取部分延迟到下一期与部分利用第三方物流立即发运两相结合的策略，并在具有一般惩罚(损失)费延迟发运量限制的条件下，建立运输和库存相关总成本数学期望最小的优化模型，论证了该模型的主要性质，在此基础上很容易构造求解该类问题的优化方法。     

基于倒箱移动路径的集装箱堆场提箱作业优化模型

集装箱堆场提箱作业优化的目标是通过对倒箱搬运过程的优化使总作业成本最小。本文分析了正面吊设备的提箱作业过程,对作业规则和约束建立数学模型,在分析倒箱移动路径的基础上,提出了提箱作业优化模型。该模型为两层嵌套的组合优化模型,外层子模型针对提箱订单实现倒箱策略优化;内层子模型针对每一步倒箱作业寻找使倒箱作业成本最小的移动路径。提出了求解该模型的算法流程。最后,通过数值算例验证了优化模型的有效性。与传统人工作业方式的比较结果表明:本优化模型能够明显降低提箱作业成本。     

Interior Point Methods for Second-Order Cone Programming and OR Applications

Interior point methods (IPM) have been developed for all types of constrained optimization problems. In this work the extension of IPM to second order cone programming (SOCP) is studied based on the work of Andersen, Roos, and Terlaky. SOCP minimizes a linear objective function over the direct product of quadratic cones, rotated quadratic cones, and an affine set. It is described in detail how to convert several application problems to SOCP. Moreover, a proof is given of the existence of the step for the infeasible long-step path-following method. Furthermore, variants are developed of both long-step path-following and of predictor-corrector algorithms. Numerical results are presented and analyzed for those variants using test cases obtained from a number of application problems.     

组织内部员工信息安全胜任评价模型

针对内部员工信息安全胜任评价这一重要问题,在分析内部信息攻击行为的特点及全面总结胜任特征相关研究成果的基础上,构建了内部员工信息安全胜任特征评价指标体系,在此基础上提出了组织内部员工信息安全胜任特征评价模型。模型基于安全风险防范思想,将评价环节分为两个环节,综合考虑了决策者制定决策偏好和候选员工的个性优势,更实际地反映了候选员工间的差别。最后通过案例分析验证了该评价模型的有效性和实用性。     

定性关系及其应用

在已有的定性演算的基础上,引入了定性值集上的定性关系,讨论了定性关系的基本性质,并定义了定性关系的并、交、差及复合运算.在文后给出了定性综合评判的3个基本要素,着重给出了主因素决定型定性综合评判的步骤,并将其应用到具体的实例中.