长程自旋粒子系统的大偏差与占位时间

研究具有长程交互作用的自旋粒子系统的大偏差理论,其中一个有特殊意义的结果是相应的变分原理,它表明这些系统的平稳Markov测度恰是相应大偏差速率函数的零点.还从这种及其他观点讨论了相应Markov测度的惟一性.然后,将这些结果应用于系统的占位时间,得到了新的大偏差与收敛结果.     

带移民超布朗运动的占位时中偏差

本文证明了当底空间维数d≥3时,一类带移民超布朗运动占位时过程的中偏差,其移民由Lebesgue 测度控制.可以清楚地看出,中偏差的规范化因子和速度函数恰好介于中心极限定理和大偏差之间,在 这个意义下,中偏差填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.     

带移民超布朗运动的占位时中偏差

本文证明了当底空间维数d(≥)3时,一类带移民超布朗运动占位时过程的中偏差,其移民由Lebesgue测度控制.可以清楚地看出,中偏差的规范化因子和速度函数恰好介于中心极限定理和大偏差之间,在这个意义下,中偏差填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.     

带随机移民的超布朗运动占位时的大偏差

本文考虑了带随机移民的超布朗运动占位时过程,其移民速度由另外一超布朗运动的轨道所决定在维数d≥7时,得到它的大偏差原理.     

带随机移民的超布朗运动占位时的大偏差

本文考虑了带随机移民的超布朗运动占位时过程,其移民速度由另外一超布朗运动的轨道所决定.在维数d≥7时,得到它的大偏差原理.     

暂留对称扩散过程全占据时的大偏差

本文讨论暂留对称扩散过程的全占据时的大偏差．我们证明在一致椭圆条件下,暂留对称扩散过程的全占据时满足大偏差原理．     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题.利用经典大偏差的方法,获得了有限水平的破产概率,推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题. 利用经典大偏差的方法, 获得了有限水平的破产概率, 推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

多元模型的长尾相依大偏差的下界

研究了在多元模型中的服从长尾分布且带有负相依的随机变量和的尾概率,在给定的一些条件下通过采用多元大偏差的方法得到了随机变量的非随机和和随机和的大偏差的下界,推广了相应的独立同分布情形下的结论.     

MODERATE DEVIATIONS FROM HYDRODYNAMIC LIMIT OF A GINZBURG-LANDAU MODEL

The authors consider the moderate deviations of hydrodynamic limit for Ginzburg-Landau models. The moderate deviation principle of hydrodynamic limit for a specific Ginzburg-Landau model is obtained and an explicit formula of the rate function is derived.     

MODERATE DEVIATIONS AND LARGE DEVIATIONS FOR A TEST OF SYMMETRY BASED ON KERNEL DENSITY ESTIMATOR

Let fn be a non-parametric kernel density estimator based on a kernel function K. and a sequence of independent and identically distributed random variables taking values in R. The goal of this article is to prove moderate deviations and large deviations for the statistic sup ｜fn（x） - fn（-x） ｜.     

重尾平稳序列的大偏差

本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑i=1 n Xi与随机和S(t)=∑i=1^N(t) Xi的大偏差结果其中{N(t),t≥)}是一族非负整值的随机变量，{Xn,n≥1}是非负的平稳过程，并且与{N(t),t≥0}独立。本文将独立同分布情形的结果掖到了平稳相依的情形。     

关于基于Delta-序列的密度估计的大偏差的一个注记

本文研究了基于一个delta-序列和一列独立同分布且取值于 ??綆 随机变量的非参数密度估计的对称检验问题,用经验过程的方法,得到了相应的量满足大偏差原理,推广了文献[3]的结果.     

Brown运动关于球的末遇时首出时及停留时的矩

设x=(X     

独立不同分布经验过程的大偏差原理

设（Xn) n≥1是取值于可测空间（E,B^A)的一串独立随机变量,考虑经验过程Ln(f)=1/n ∑i=1^nf(Xi),f属于某个有界函数集F。运用Talagrand-Ledoux偏差不等式,我们得到其大偏差估计的充分必要条件。最后推广到无界函数族情形。     

一类非线性发展方程弱解的长时间性态

本文分别在全空间和半空间两种情形下讨论一类非线性发展方程弱解的长时间性态．证明了其弱解在L^2范数下衰减速率和线性热方程一致，分别为t^-n/2(1-r-1/2)和t^-n/2(1/r-1/2)-1/2。     

经验过程大偏差

本文研究了独立但不同分布的随机变量序列的经验过程大偏差原理.运用Talagrand-Ledoux偏差不等式建立了该经验过程大偏差估计的充分和必要条件.