相协样本半参数回归模型估计的矩相合性

考虑半参数回归模型Y(j) (xin,tin) =tinβ g(xin) e(j) (xin) ,1 ≤j≤m ,1 ≤i≤n .利用最小二乘法和权函数估计方法 ,定义 β ,g的估计量βm ,n和gm ,n(x) ,在负相依样本及较弱的条件下证明了这些估计的矩相合性 ,这些结论推广和改进了胡舒合 ( 1 997)关于独立情形的相应结论 .     

宾汉流体稠密两相湍流流动中的二阶矩模型

建立的Bingham流体稠密两相流动的二阶矩-颗粒动力论湍流模型（USM-theta模型）既体现了两相的作用,又体现了屈服应力所引起的附加项,并提出了USM-theta模型下考虑浓度修正值影响的两相湍流流动的算法．利用该模型对圆管内Bingham流体的单相湍流流动、稠密液固两相的湍流流动进行了计算,并和五方程湍流模型进行了比较,结果表明该模型的预测效果更好．利用USM-theta模型对含颗粒的Bingham流体的两相湍流流动进行了模拟,随着屈服应力的增加,Bingham流体相与颗粒相在管道中心附近的主流速度减小．液固两相湍流和Bingham流体两相湍流的计算结果表明屈服应力引起的附加项对流动有很重要的影响．     

二元极值分布混合模型的矩估计

极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用, 尤其是多元极值分布. 而矩估计是一种经典的参数估计方法, 计算简单且具有某些优良性, 本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差. 并将其与极大似然估计的渐近方差比较, 结果表明矩估计是一个较好的估计.     

简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布

本文研究简单对角ＢＬ模型ｘ_ｔ＝ｅ_ｔ＋ｂｘ_ｔ－１ｅ_ｔ-1参数ｂ和σ_t^２的估计问题，其中｛ｅ_ｔ｝是白噪声，Ｅ（ｅ_ｔ）＝０，ｅ（ｅ_ｔ）＜＋∞证明了矩估计b和σ_t^２的渐近正态性．     

有限状态多期模型下的最小熵等价鞅测度及其应用

采用有限状态多期模型描述股票价格变动过程,导出了有红利支付情形下的最小熵等价鞅测度,给出了股票价格变动趋势的风险中性预期与红利率和无风险利率之间相对大小的关系,从理论上证明了无风险利率大于股票红利率时,市场将呈现出一种向上的风险中性趋势;无风险利率小于股票红利率时,市场将呈现出一种向下的风险中性趋势;无风险利率等于红利率时,股票价格将围绕初始价格上下波动而没有明显的风险中性趋势.     

一致不变凸多目标规划的有效性条件和对偶性

作者对多目标规划引进一致不变凸的概念,用来综合规划所涉及函数的不变凸性,而不是用单个函数的不变凸性.考虑了涉及这样函数的多目标规划解的有效性和Mond-Weir对偶性.