库存理论(三)

§4随机库存模型 前面讨论的库存模型中,需求、供给及供货滞后等有关的量都假设为确定性的.然而,实际问题中常有许多不确定的因素起作用,特别是需求量,在很多情况下是事先无法确定的,因此假定其为随机变量才更符合实际情况.在理论模型中,需求为随机变量而其它量为确定性型时结果比较完整.本节中介绍单品种货物,一个存货场所的随机需求模型。 随机需求模型可以分为周期观测(盘点)与连续观测两大类.周期观测模型中又分为单周期模型、多周期模型、无穷周期模型等.顾名思义,单周期模型只有一个周期,决策者只在周期开始有一次决策的机会.典型的单…     

随机扰动下的库存投资决策模型

本文讨论的是库存投资的最优决策问题.不同于确定性q理论,对于引入了市场不确定性扰动的库存控制系统,文章建立了库存投资随机优化决策模型.从市场利率波动的角度对库存决策模型进行分析,得出的结论是:小的市场利率的扰动能够提高企业折现利润的预期,进而导致公司库存投资的上升.     

随机补货间隔且需求依赖库存水平的库存控制模型

定期补货库存模型在实践中被广泛使用,尤其是在单一供应商中购买多种不同产品的库存系统中更为常见.然而,大多数定期补货库存模型都假设补货的时间间隔是恒定不变的.但在实践中,补货的时间间隔也可能是一个随机的时间长度.提出了一个随机补货时间间隔和需求依赖于当前展示库存水平的库存控制模型,且补货间隔服从指数分布和均匀分布,同时允许短缺发生并且短缺量部分延期供给,并研究了模型最优解的存在性与唯一性.最后,给出了数值算例来说明模型在实际中的应用.     

基于随机提前期的二级库存系统的优化方法

针对需求和提前期均是随机的情况下,考察了一个简单的二级库存系统,即单个供应商、单个零售商的优化问题,两者均采用s,Q策略进行库存管理,他们的订货数量Qr,Qs都是已知常数,以每计划周期内系统运行期望总费用最小建立了目标函数,寻求系统的决策变量sr,ss,最后给出了求解算法与数值算例.     

库存理论(四)

4.2基于稳态分析的随机库存模型 前面讨论的多阶段随机库存模型中利用了动态规划的最优化原理,把问题的求解化为一个多阶段决策过程.一般来讲,其求解是很困难的.本段从另外的角度来考虑.假定讨论的是无限时段,由库存水平(随机过程)的稳态分析,根据所采用的定货策略对系统加上费用结构,然后对稳态下单位时间系统运行的期望总平均费用(或折扣费用)求极小,用这种方法来求出最优策略中的参数. 我们先从最简单的随机模型开始. 4.2.1单个需求连续盘点的随机库存模型 假定α)相邻单个需求之间的时间间隔X1, X2,…独立同分布X,有分布F(x),密度f(x)…     

库存理论(五)

4.3基于安全库存量的随机模型 本段讨论随机需求及有常数供货滞后时间的库存模型.由于需求的随机性,缺货总是可能的.直观上容易想到,我们在订货时应该既要考虑到滞后时间中的平均需求量,又要顾及需求可能出现的波动性.这种随机的波动性通过下面将要引出的安全库存量来加以控制.通过安全库存量的选择,在一定的费用结构下可以使系统的运行状况最佳. 下面分别讨论几种典型的情形. 4.3.1(s,Q)订货策略,Q已知. 模型假定: a)连续盘点。系统在稳态下进行. b)供货滞后时间是常数L,缺货事后补足. c)需求是平稳的;在一个长度为L的时间间隔中的需求量…     

随机生产系统安全库存的JIT控制策略

本文研究了随机工件加工时间的生产系统在JIT（Just-In-Time）控制策略下的运行机制。基于文[1]所提出的看板控制生产系统的生产率与其马尔柯夫模型的状态空间相对应的理论，本文探讨了在JIT控制策略下生产系统的看板在安全库存受限的条件下的最优配置问题，并给出了工作站数目小于5的生产系统看板最优配置公式。     

基于MCMC的随机库存系统中提前期需求分布的计算

在需求和提前期均是随机的库存系统中,提前期需求的分布是由提前期分布与需求分布复合而成的,这个复合分布的计算通常是困难的。本文采用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC,Markov chain Monte Carlo)方法,抽取条件分布样本作为提前期需求分布的样本,通过样本来计算提前期需求分布密度、服务水平和损失函数。这种方法避免了直接求解复杂积分计算上的困难,也克服了近似分布拟合偏差过大的问题,有效地解决了随机需求与随机提前期的复杂库存系统中提前期需求确定问题。理论与数值分析结果表明:与现有方法相比较,基于MCMC的方法具有计算简便、拟合精度高、通用性好等特点。     

库存理论(二)

2.5有常数损耗率的库存模型 许多库存物品会有损耗,本模型讨论最简单的有常数损耗率的情形,这里在基本模型的假定下还假定 h)存货有常数损耗率μ。 用I(t)记订货后时刻t的未损耗的库存水平,0≤t相似文献   

库存理论(一)

库存理论一直是运筹学与管理科学中的一个活跃的研究领域,并且有着广泛的应用潜力.本文论述库存问题的意义,介绍一些比较实用的模型以及近期的进展.目的在于帮助工作在企业管理第一线的同志开阔思路,掌握科学的库存管理方法. 1 引 本节论述库存问题的意义,并且给出描述库存模型的基本要素. 1.1研究库存问题的意义 为了维持正常的生产、经营或军事活动,人们需要一定数量的贮备资源来支持.工厂为了能够连续生产,需要贮存一定的原材料或半成品;零售商为了满足顾客的需求,要有足够的库存商品;银行为了进行正常的营业,需要一定的货币余额进行周转…     

随机微分方程的强解

在这篇文章中我们通过一种去掉扩散系数的变换证明了随机微分方程强解的存在唯一性.     

随机扰动下的非自治种群的随机持久性(英文)

本文考虑非线性随机扰动下的生态种群的问题.首先给出全局正解的存在性.其次,在合理的条件下讨论随机最终有界和随机持久问题,同时也给出解的渐近估计.     

B空间中无限时滞随机泛函微分方程解的估计

本文研究B空间中无限时滞随机泛函微分方程解的估计.利用BDG不等式和It(o)公式及基本不等式,得到该方程解的p阶矩估计、样本Liapunov指数估计以及解的连续性等主要结果.     

Inventory problems with perishable items: Fixed lifetimes and backlogging

Our model deals with a single-product and a single-stock location with Poisson demand. The replenishment leadtime from the external supplier is fixed. The lifetime of the product is also fixed, and aging is assumed to begin when the order is placed. When the age of a unit has reached its lifetime, the unit is useless and thus discarded from the system. The replenishment policy is assumed to be an order-up-to S-policy. Demand that cannot be met immediately is backordered. We consider three different cases where the service requirements are represented by: (1) backorder costs per unit, (2) a service level constraint, (3) backorder costs per unit and time unit. Cases 1 and 2 are solved exactly, while an approximation is developed for case 3. We show how the results from an earlier paper assuming lost sales can be used to solve the considered problems. Our results are compared to the results in a related paper considering (Q, r)-policies.     

Dynamic Control and Optimization of Capital-Constrained Stochastic Inventory Systems

For most firms,especially the small-and medium-sized ones,the operational decisions are affected by their internal capital and ability to obtain external capital.However,the majority of the current studies on dynamic inventory control ignore the firm’s financial status and financing issues completely.An important question that arises is:what are the dynamic optimal inventory and financing policies for firms with limited capital and limited access to external capital?In this paper,we review some of the latest developments in this area.After a brief review of single period models,we focus on multi-period dynamic control of the firm who aims to optimize its xpected terminal wealth.Two cases are discussed in detail:self-finance and short term finance.In the first case,the firm has to rely on its own capital for all ordering decisions,while in the second,the firm can borrow short term loan from lenders.A detailed characterization of the optimal policy is presented and its managerial insights are discussed.Several possible extensions are suggested.     

正规战争的随机微分方程模型

分析了战争中双方战斗人数的不确定性因素,论述了战争中战斗人数是一个随机过程,从而建立了正规战的随机微分方程模型.根据Ito微积分公式,导出了这个随机微分方程的It解.计算了战斗人数这一随机过程的期望,给出了依据所建立的随机微分方程模型预测战争胜负的判据.最后以硫磺岛战争为例,给出了美、日双方胜负的可能性的分析和数据模拟计算.     

广义Khasminskii-type条件下与年龄相关随机时滞种群系统的数值解

给出了一类带时滞随机种群系统,通过Ito公式,在局部Lipschitz条件和广义Khasminskii-type条件下.运用Euler-Maruyama法讨论了带时滞随机种群系统数值解,并给出了渐进估计,通过数值算例对主要结果进行验证.     

Markov调制的随机微分延迟方程的函数稳定性

随机微分延迟方程的指数稳定性被人们广泛研究,但讨论带Markov调制的随机微分延迟方程的函数稳定性的不多.本文主要研究了两种类型的函数稳定性.我们采用了一例特定的Lyapunov函数,来研究带Markov调制的随机微分延迟方程的p阶矩ψα-函数稳定性,并对其几乎必然ψβ/p-函数稳定性也进行了探讨.     

伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制

本文研究伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制问题,利用动态规划方法、伊藤公式等技巧,通过解HJB方程,我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方程,求出控制变量,解决了线性二次最优控制最优问题.