简单网络流对策的相对N-核

主要研究简单网络流对策中相对N-核的算法.当网络中最大流值等于1时,证明相对N-核与对策的核心相同,不一定是单点集;而当网络中最大流值大于1时,利用Kopelowitz's序列线性规划方法和线性规划对偶理论,证明相对N-核与N-核相同(同为单点集),并且可在局中人个数的多项式时间内得到求解.     

一道值得探究的面积问题

在高中数学中，除了立体几何外，求解面积问题主要出现在点集交集的面积和线性规划区域的面积，此类问题主要出现在高考的选择题、填空题中．     

初始可行基的判定

用高等数学的理论和方法,对无初始可行基的线性规划问题解的存在性及求解方法进行研究,得出关于无初始可行基的线性规划问题解的存在性的六个定理,回答了无初始可行基的线性规划问题解的存在条件和该问题的初始可行基的确定方法.     

一种PROMETHEE Ⅱ权重的敏感性分析方法

以往MADM的敏感性分析主要研究的是使方案集排序稳定的参数区间。本文针对PROMETHEEⅡ方法的权重建立一种新的敏感性分析数学模型，利用经典的线性规划方法，求解使得某方案排序第一且变化最小的权重值，回答了权重超出稳定区间后排序改变方向的问题。在实际应用中，有利于帮助决策者及时调整权重，得到合理结果。     

具有模糊变量的线性规划问题

讨论含模糊变量的线性规划问题，研究了其求解方法。利用新定义的模糊数序关系，将它转换成一个多目标线性规划问题，然后进一步转换成两层多目标线性规划问题，进而利用分层规划法求解。     

区间数线性规划问题的解法

基于区间数与实数之间的关系,提出了区间数线性规划的激进最优解,保守最优解的定义.利用约束集之间以及目标函数值之间的关系,在原有区间数线性规划的基础之上,给出了两个求解激进最优解、保守最优解的方法.数值例子验证了该方法的有效性和可行性.     

信用资产组合优化的"条件在险值-补偿"型随机规划模型

本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架，其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡，并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求解相应的非线性规划，本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题．     

区间值模糊线性规划在证券组合投资优化中的应用

针对期望收益率与风险损失率为区间值模糊数的特征,就证券组合投资问题建立了一种区间值模糊线性规划模型,运用一种对区间值模糊数排序的新算法,将模型转化为经典的线性规划问题进行求解,最后通过一个算例说明其有效性和可靠性,为证券组合投资优化问题的解决提供了一种新的方法,对证券组合的理性投资具有重要的指导意义.     

全系数模糊型线性规划的偏差法

讨论并研究了全系数模糊型线性规划问题的一种新的求解方法.利用新定义的模糊数序关系以及考虑到目标值与决策值之间的关系,可将全系数模糊线性规划问题转换成一个新的普通的线性规划问题,进而可求出目标函数值.     

求解线性不等式约束优化问题的一类信赖域算法

本文对线性不等式约束的非线性规划问题提出了一类信赖域算法,证明了算法所产生的序列的任一聚点为Ｋｕｈｎ－Ｔｕｃｋｅｒ点,并讨论了子问题求解的有效集方法．