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本文研究了以分数布朗运动为输入过程的存储过程上穿高水平u形成的点过程的渐近泊松特性,结果表明当分数布朗运动参数H∈(0,1/2),u→∞时,该点过程弱收敛到泊松过程. 相似文献
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假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式. 相似文献
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标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价 总被引:1,自引:0,他引:1
文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式。 相似文献
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分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型 总被引:2,自引:0,他引:2
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。 相似文献
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本文得到在局部Lipschiz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的倒向随机微分方程的存在唯一性;同时也证明了布朗运动和泊松过程混合驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程在局部Lipschitz条件下的解的存在唯一性。 相似文献
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假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从HullWhite模型,建立了随机利率情形下的分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型. 相似文献
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布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价 总被引:8,自引:0,他引:8
针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用It0公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解. 相似文献
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在文中,我们首先给出由马氏过程的一些跳跃时刻形成的简单点过程的有限维分布族弱收敛到泊松过程的相应分布族的条件,并讨论了有限维分布族弱收敛到泊松过程相应分布族的平稳马氏排队系统的话务过程,其次,我们证明了GI/M/1排队系统的离去过程的有限维分布族在重话务的情况下弱收敛到泊松过程的相应分布族。 相似文献
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《数学的实践与认识》2020,(13)
现有文献对非齐次泊松过程转换为齐次泊松过程的一般方法要么证明过程不够严密或令人费解,要么有明显的错误.再次讨论了非齐次泊松过程转换成齐次泊松过程的一般方法,给出了严密的定理论述,并提供了通俗易懂的证明方法. 相似文献
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复合泊松过程的可加性 总被引:1,自引:0,他引:1
对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到,本文首先应用特征函数的方法证明了复合泊松分布的可加性.以此为基础,结合对随机过程相关性质的讨论,证明了复合泊松过程也具有与复合泊松分布可加性相似的,某种意义上的可加性性质. 相似文献
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截尾平稳泊松过程及泊松流的分布 总被引:3,自引:0,他引:3
本文分析了区间〔0,+∞〕上强度为λ(常数)的泊松过程的性质,提出了另一类新的模型--截尾平稳泊松过程,得出了截尾平稳泊松过程的性质及泊松流的分布。 相似文献
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复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率 总被引:11,自引:0,他引:11
于文广 《应用数学与计算数学学报》2003,17(2):63-69
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界. 相似文献
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本文利用齐次泊松过程的可加性,研究了复合泊松过程的可加性及其性质。作为应用,讨论了单个理赔额服从指数分布的复合泊松风险模型在第n次索赔时发生负盈余的概率。 相似文献
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借助连续型随机变量的全概率公式.从泊松过程的等价定义的角度对泊松过程的充要条件定理中的充分性给出证明,从而推广了已有的的证明方法. 相似文献